如果价差策略里的on_spread_bar中发出一个信号，主动腿下单成功，被动腿下单失败，此时被动腿会在每个tick来之后重新对冲，如果1分钟以内被动腿一直没有成交成功，在新的spread_bar到来之后，会stop_algo，此时是不是就造成了单边？
价差套利回测引擎中成交金额的计算是用 trade.volume size trade.price，这里的price实际上是价差吧，而实际上成交金额应该用主动腿和被动腿成交金额的总和来计算？
randomzhang wrote:
我在价差策略中使用basic_spread_strategy这个策略在on_spread_data这个函数中print 价差，运行时间一旦长了之后，print的价差就不是目前真实的价差了，程序重启后又可以恢复正常，我怀疑是不是event_queue里面堆积了太多的行情，没有处理过来呢？
randomzhang wrote:
我在价差策略中使用basic_spread_strategy这个策略在on_spread_data这个函数中print 价差，运行时间一旦长了之后，print的价差就不是目前真实的价差了，程序重启后又可以恢复正常，我怀疑是不是event_queue里面堆积了太多的行情，没有处理过来呢？
看了，时间长了后，大概两小时以上，界面价差和实际价差会差的很多
这是停止单，就是在未来的15分钟内，只要价格高于boll_up就买入，价格低于boll_down就卖出，保证成交的及时性
我在价差策略中使用basic_spread_strategy这个策略在on_spread_data这个函数中print 价差，运行时间一旦长了之后，print的价差就不是目前真实的价差了，程序重启后又可以恢复正常，我怀疑是不是event_queue里面堆积了太多的行情，没有处理过来呢？
用Python的交易员 wrote:
创建价差时，将HBDM的合约腿设置为反向合约，则价差引擎内部会负责从币到实际合约数量的转换处理
但是，如果我交易btc现货的金额不是100usdt的整数倍，那么合约数量是否就不能完全对冲现货呢
张国平 wrote:
你可以参考我的当时写的一个文章，实现了多线程遗传算法，不过是针对1.92的
http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2640851/
感谢，我学习一下
我现在使用一台16核的服务器回测优化参数，如果参数有10000组的话，要优化很长时间，所以想使用遗传算法优化，但是发现vnpy里只支持单进程的遗传算法优化，这样总时间和使用多核服务器的暴力穷举在时间上差不了多少，所以想咨询一下如何使用多进程遗传算法来优化参数？
randomzhang wrote:
如果我想做双均线策略参数的优化，其中有一条慢线和快线，优化参数的时候，我不想把慢线周期小于快线周期的参数都跑一遍，这个时候该怎么办？
赞
如果我想做双均线策略参数的优化，其中有一条慢线和快线，优化参数的时候，我不想把慢线周期小于快线周期的参数都跑一遍，这个时候该怎么办？
试了一下，很给力，时间节省了一大半，赞楼主
randomzhang wrote:
用Python的交易员 wrote:
- 直接跑回测是否能正常运行？
- 确实一开始启动的进程数太多了，请问用的什么版本的vn.py？
使用的是最新版本的vnpy，跑单个策略的回测可以正常运行，但是多进程跑多个参数时，会出现如上问题，我是在centos上跑的，数据都放在了sql中，我觉得是pymysql在多进程环境下调用sql数据库可能出现了问题，不知道老师方便试一下从sql取数据在服务器上运行多进程优化吗？
issue已提，我后面在从sql中取数据的函数上下增加了锁，问题已经解决了，已经在issue中说明，麻烦老师看一下。
用Python的交易员 wrote:
- 直接跑回测是否能正常运行？
- 确实一开始启动的进程数太多了，请问用的什么版本的vn.py？
使用的是最新版本的vnpy，跑单个策略的回测可以正常运行，但是多进程跑多个参数时，会出现如上问题，我是在centos上跑的，数据都放在了sql中，我觉得是pymysql在多进程环境下调用sql数据库可能出现了问题，不知道老师方便试一下从sql取数据在服务器上运行多进程优化吗？
