如果价差策略里的on_spread_bar中发出一个信号，主动腿下单成功，被动腿下单失败，此时被动腿会在每个tick来之后重新对冲，如果1分钟以内被动腿一直没有成交成功，在新的spread_bar到来之后，会stop_algo，此时是不是就造成了单边？
价差套利回测引擎中成交金额的计算是用 trade.volume size trade.price，这里的price实际上是价差吧，而实际上成交金额应该用主动腿和被动腿成交金额的总和来计算？
我在价差策略中使用basic_spread_strategy这个策略在on_spread_data这个函数中print 价差，运行时间一旦长了之后，print的价差就不是目前真实的价差了，程序重启后又可以恢复正常，我怀疑是不是event_queue里面堆积了太多的行情，没有处理过来呢？
我现在使用一台16核的服务器回测优化参数，如果参数有10000组的话，要优化很长时间，所以想使用遗传算法优化，但是发现vnpy里只支持单进程的遗传算法优化，这样总时间和使用多核服务器的暴力穷举在时间上差不了多少，所以想咨询一下如何使用多进程遗传算法来优化参数？
