有个疑问，无论使用原版example下的run.py，还是使用这个run.py，在策略停止的时候都没有调用stop_all_strategy，这样就不会把结束时候的状态保存下来，这样就不是无人值守啊，应该怎么修改比较好呢？谢谢
我之前自己写了脚本每天自动执行下载所有商品期货数据，但是更新完最新vnpy之后发现每天都是郑商所数据下载失败，于是我打开vnstudio，手动下载，显示下载0条。其他所有品种都正常，只有郑州商品交易所品种不正常。我联系了rqdata客服，我们测试了直接从python拿数据是有数据的，所以问题很可能还是在我的vnpy里。
可以联系ricequant问一问，帮你重置一下，可能有哪个进程在服务器那端一直认为你没退出？
用Python的交易员 wrote:
写个脚本来做AlgoTrader的自动调度就行了。
这篇直播中有讲到vn.py的脚本调度：https://appszu5scwd6134.h5.xiaoeknow.com/v1/course/alive/l_5e815f9155503_tOe2KcKn?type=2&app_id=appSzu5scwd6134&is_redirect=1
太感谢了！我好好研究一下！
用Python的交易员 wrote:
用ScriptTrader写脚本策略来做，或者直接用AlgoTrader加载CSV篮子来执行算法交易就行。
用PortfolioStrategy做这个类似高射炮打蚊子了
那么如果使用AlgoTrader加载csv篮子执行算法交易，可以实现全自动无人值守吗？我知道ScriptTrader肯定是可以的
其实我现在比较倾向于使用script_trader，每日计算完第二天调仓信号后，发送到XTP托管服务器，第二天通过no_ui启动script_trader，读取最新仓位文件，script_trader实现检查目标仓位和当前仓位的差别，有差别就下单，没差别就不下单，全部成交之后写入成交记录csv，发送邮件给自己通知交易完成并附件成交记录，此时script_trader进程退出。这样还能比较保密的进行交易，策略不会放在XTP托管服务器。
对了，还有另一个方法，每个股票建立一个cta_strategy，单独股票还可以设立单独参数，单独资金分配上限，定期修改资金分配上限。
现在每天下午收盘后已经可以在外部生成第二天的交易信号并且可以转成任何python可读的形式（csv等等），多只股票，每天交易只需要开盘时进行一次。
这种需求，是使用script_trader合适，还是使用新的portfolioStrategy合适，新的portfolioStrategy是不是无法回测只能交易？
感谢大佬能回复给点建议！
楼上，中泰不是只要300万就行吗，怎么变1000万了？
你的RQdata只允许在教育网下接入
用Python的交易员 wrote:
可以自己添加，优化功能本身调用的是vnpy.app.cta_strategy.backtesting模块中BacktestingEngine.run_optimization函数。
函数调用后返回的结果是一个包含诸多统计字段的字典，再由vnpy.app.cta_backtester.engine中的组件进行图形界面渲染输出。
因此该字典中的所有字段都理论上可以作为优化目标，也可以根据自己的需求在BacktestingEngine.calculate_statistics函数中添加更多的统计字段。
啊太感谢了！老大新春快乐！春节还回复答疑大赞！
请问可以自定优化目标吗？当前可以作为优化目标的有总收益率，夏普比率，收益回撤比，日均盈亏。那么有没有办法增加自定义的优化目标？非常感谢！
鱼缸里的鱼 wrote:
shouhengzhang wrote:
下载成csv文件，然后使用csv_loader将数据存入数据库，之后就可以回测了，记得interval选d，tushare现在只有日线数据。
字段格式有要求吗？
你打开vnstutio的图形界面，打开csv_loader，很容易操作的，把对应的行首名称填写进去就行了。然后熟悉了，你可以试着纯代码运行，批量导入
十分期待！
下载成csv文件，然后使用csv_loader将数据存入数据库，之后就可以回测了，记得interval选d，tushare现在只有日线数据。
更新：自己找到了，github中有样例：vnpy/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb，现在不知道能否继续使用优化
之前我似乎遇到过，可能是rqdata内部在修整系统，不一定是你的问题。还有另一个可能，可能你的数据库被破坏了（自己删了），重装vnpy吧，但是可能性不大。
50多节进阶课程听完了，感觉学到了很多。
当前的CTA模块是只能回测和运行一个品种，有没有什么简单的修改办法可以同时回测多个品种？这样就可以比较方便容易的应用在股票上边，也能应用在多个品种组成的porfolio CTA策略。我觉得优化功能真的大赞，真的不想自己把策略写成matlab再用matlab的图形遗传算法优化参数。希望能得到解答，谢谢老大！
找不到的话可以pip install XXX，看错误提示什么，就安装什么
