我之前自己写了脚本每天自动执行下载所有商品期货数据，但是更新完最新vnpy之后发现每天都是郑商所数据下载失败，于是我打开vnstudio，手动下载，显示下载0条。其他所有品种都正常，只有郑州商品交易所品种不正常。我联系了rqdata客服，我们测试了直接从python拿数据是有数据的，所以问题很可能还是在我的vnpy里。

现在每天下午收盘后已经可以在外部生成第二天的交易信号并且可以转成任何python可读的形式（csv等等），多只股票，每天交易只需要开盘时进行一次。
这种需求，是使用script_trader合适，还是使用新的portfolioStrategy合适，新的portfolioStrategy是不是无法回测只能交易？

感谢大佬能回复给点建议！

请问可以自定优化目标吗？当前可以作为优化目标的有总收益率，夏普比率，收益回撤比，日均盈亏。那么有没有办法增加自定义的优化目标？非常感谢！

50多节进阶课程听完了，感觉学到了很多。
当前的CTA模块是只能回测和运行一个品种，有没有什么简单的修改办法可以同时回测多个品种？这样就可以比较方便容易的应用在股票上边，也能应用在多个品种组成的porfolio CTA策略。我觉得优化功能真的大赞，真的不想自己把策略写成matlab再用matlab的图形遗传算法优化参数。希望能得到解答，谢谢老大！

错误提示如下：
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 278, in open_widget
widget = widget_class(self.main_engine, self.event_engine)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\ui\widget.py", line 43, in init
self.backtester_engine.init_engine()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 60, in init_engine
self.init_rqdata()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 66, in init_rqdata
result = rqdata_client.init()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 56, in init
use_pool=True,
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\client.py", line 167, in init
remaining_days = quota["remaining_days"]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable

之前一直都正常，今天凌晨0点之后打开就提示这个，打不开。没改动过任何东西。

我在github下载了vnpy的全部代码，用pycharm打开vnpy作为一个project，然后新建一个文件复制了量化建模的代码。
运行，显示没错误，但是什么输出都没有，在def init(self): 函数内加print，不显示，所以我感觉应该是需要一个入口。求指教，非常感谢！