米筐before_trading函数功能介绍：
before_trading(context)
可选择实现的函数。每天在策略开始交易前会被调用。不能在这个函数中发送订单。需要注意，该函数的触发时间取决于用户当前所订阅合约的交易时间。举例来说，如果用户订阅的合约中存在有夜盘交易的期货合约，则该函数可能会在前一日的 20:30 触发，而不是早晨 08:00.

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米筐before_trading函数功能可以让用户在实盘和回测中每日盘前都**取到历史数据**并训练svm模型，在vnpy的策略类里需要实现这个需求，有以下两个疑惑：

问题描述：
一、我理解实际业务中（非回测）通过每天重新实例化策略可以实现每个交易日触发on_init(self)，但是在回测过程中（假设回测30个交易日），要如何实现回测中30个交易日中的每个交易日开盘前都触发on_init(self)？ 目前看到的策略示例，都是回测过程中仅执行一次初始化，然后回测完所有交易日。
二、我想训练多个svm模型，需要在盘前花较长时间完成，回测中每天训练盘前svm模型的函数是否可以写在on_init(self)里么，这个函数里面能取历史数据么，需要使用至少5000根bar数据。如果on_init(self)不能取数据训练svm模型，那应该写在那里？

求教两个问题！感谢大佬！