还有一个疑问，关于策略中variables，比如示例中double_ma的策略，为什么需要fast_ma0等四个变量？在实际中的意义是什么？因为从rqdata下载数据跑模拟盘的时候，每次重新开始也会计算出这四个变量的值，那再把之前停止后的值传给现在重新启动时的变量有什么意义？
今天跑模拟，发现郑商所无法从rq下载数据，后来发现是rqdata.py中to_rq_symbol中# Futures and Options
elif exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.CFFEX, Exchange.DCE, Exchange.DCE, Exchange.INE]:
写错了，里面没有包含CZCE，有两个DCE。望修改下，谢谢
根据no_ui下的模拟盘交易，因为他自己设定了开始和停止的时间，那么比如下午收盘后，子进程停止，但如果之前已经挂了止损单，夜盘开始后止损单是否需要重新挂？怎么挂？谢谢
多进程跑出来的结果是这样。
下面那张图是jupyter上跑的截图，谢谢
参数优化时只有第一组参数有结果，其他参数的结果都是0.请问什么原因，谢谢
用Python的交易员 wrote:
PortfolioStrategy不支持停止单（StopOrder）
之后会支持吗？打开什么时候？谢谢
看了下portfolio_strategy下的backtesting中的代码，发现没有了cross_stop_order函数，请问该回测不能发限价单吗？谢谢
chwei2ch wrote:
truego wrote:
通过
cta_engine.add_strategy(class_name='Test_1', strategy_name='DoubleMaStrategy', vt_symbol='ni2006.SHFE', setting={'class_name':'DoubleMaStrategy', 'fast_window':10,'slow_window':20})
添加策略的时候，提示创建策略失败，找不到策略类，请问策略类是什么？只能通过编辑cta_strategy_setting.json文件来添加策略吗？谢谢兄弟，你把class_name和strategy_name写反了，策略类class_name是你开发的CTA策略，策略名strategy_name是策略实例可以很多个。
cta_engine.add_strategy(class_name='DoubleMaStrategy', strategy_name='Test_1', vt_symbol='ni2006.SHFE', setting=('fast_window':10,'slow_window':20})
可以参考我写的一篇教程：https://www.vnpy.com/forum/topic/2876-wu-jie-mian-mo-shi-yun-xing-ctace-lue-shi-xian-mo-ni-shi-pan-jiao-yi
谢谢
写错参数了，已解决，谢谢
通过
cta_engine.add_strategy(class_name='Test_1', strategy_name='DoubleMaStrategy', vt_symbol='ni2006.SHFE', setting={'class_name':'DoubleMaStrategy', 'fast_window':10,'slow_window':20})
添加策略的时候，提示创建策略失败，找不到策略类，请问策略类是什么？只能通过编辑cta_strategy_setting.json文件来添加策略吗？谢谢
沪镍的价格怎么可能是4万多？而且沪金的价格也不是323，发帖时间就是刚查询的价格，谢谢
登录的中信建投的模拟盘，为什么数据严重错误？
已解决，谢谢
中信建投给了一组评测系统接入参数，里面的评测系统api版本：6.3.16T1 。直接导致错误 交易服务器连接断开，原因4097。请问该如何处理？谢谢
看明白了，谢谢
做回测时，backtesting.py下的run_backtesting()中的self.callback(data)报的错误是'NoneType' object is not callable，看了下，self.callback是None，所以出现这种错误，请问该怎么解决？数据加载一切正常。
2019-07-29 10:42:27.324261 开始加载历史数据
2019-07-29 10:42:27.825920 加载进度：## [25%]
2019-07-29 10:42:28.223002 加载进度：##### [50%]
2019-07-29 10:42:28.639646 加载进度：####### [76%]
2019-07-29 10:42:28.640643 加载进度：########## [100%]
2019-07-29 10:42:28.640643 历史数据加载完成，数据量：19545
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-a71490e5e15d> in <module>
22
23 his_data=engine.load_data()
---> 24 engine.run_backtesting()
25 df = engine.calculate_result()
26 engine.calculate_statistics()
c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py in run_backtesting(self)
280 print(self.callback)
281 self.datetime = data.datetime
--> 282 self.callback(data)
283
284 self.strategy.inited = True
TypeError: 'NoneType' object is not callable
不是可视化的那种导入csv，jupyter回测时怎么导入csv数据
请问如何在jupyter中跑回测时导入csv数据？
请教下，实盘交易的数据来源是哪里？是期货公司提供的tick数据还是richquant提供的实时数据？
