环境
操作系统: Ubuntu 22.04
Python版本: Python3.10
VeighNa版本: 3.7
Issue类型
三选一：Bug

预期程序行为
正常回调

实际程序行为
相同的代码，在windows正常运行，但是在Ubuntu下出现如下问题：

发起授权验证CtpTdApi.authenticate()后，没有回调CtpTdApi.onRspAuthenticate()，导致直接卡死。

问题1：
为什么在strategy与algo中都有send_order，二者在应用场景上有什么区别？
strategy.send_order在strategy.buy/sell处调用，而strategy.buy/sell则是完全没用被调用过。

问题2：
目前套利程序貌似还不能实现在多个spread里使用相同的vt_symbol做leg，或者与其他策略（如CTA）一起使用相同的vt_symbol，会把leg的order, trade, position混在一起处理（无论是update_order/trade/position还是初始化时）

建议做一下区分，以防止出现持仓混淆的情况：
1.在send_order时根据order_id映射到对应的strategy
2.在process_order/trade/position里按strategy保存到数据库，同时推送到对应的strategy/algo里
3.在初始化时读取对应strategy的order, trade, position

像时变协整套利等策略，需要动态变化price_multiplier, trading_multiplier等参数，但是这些参数都在StDataEngine里add_strategy时根据json读取的，那应该如何在strategy端调整？以及怎么进行持久化保存参数？

我记得在原vnpy1.92版是具有这个功能，是vnpy2.09版移除了这个功能，还是我的程序出了BUG？

例如：对vnpy2.06进行了大量的定制化开发（如策略、参数、资金管理、风控等）后，当官方更新到2.09后，如何用git安全地合并最新的官方版本？

有什么方案是比较推荐的？
知乎上也有类似的问题：https://www.zhihu.com/question/23736465

在读套利模块源码时，有几个有疑惑的地方

问题一：
在legData.update_trade()里，为什么不需要处理new_pos<0的情况？
如果trade没有完全把旧仓位给平掉，那么不是会产生new_pos < 0的情况吗？
还是说直接默认了算法里会直接把旧仓位给全平？

问题二：
1.leg.net_position是根据contract.net_pos来获得的，而contract.net_pos包含了账户其他策略的净持仓，这样是否会跟其他策略的持仓混淆？
2.leg.net_pos_price是根据position.price来获得的，同样的也包含了账户其他策略的持仓的持仓价，这样是否会跟其他策略的持仓混淆？

问题三：关于套利模块的设计
为什么不采用类似CTA的递进层级设计（st_engine - st_strategy - st_algo），而是使用平行式的层级设计？
stengine - dataengine

     - strategyEngine - st_strategy
     - algoEngine - st_algo

我在使用过程中感觉第一种更容易管理和理解，而第二种虽然稍微灵活一点但是更加复杂且容易出错，所以有点疑惑为什么要采用这种设计？

1.相比1.9.2，为什么2.0.7的数据记录要把所有品种都放在同一个collection下？就算建了索引，但相比1.9.2的按品种分collection的方法，新版这种做法不是会导致数据插入和读取非常缓慢吗？

2.vnpy 2.0.7的exe安装版和github上的master，为什么有很多代码都不一样？两者不是用同一个版本的吗？