VNPY应该把你的代码纳入版本，这么好的东西
用Python的交易员 wrote:
网站顶部就有【文档】的链接：
https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html
自己加了个get_size ,问题解决了，谢谢老师！
用Python的交易员 wrote:
wangjiancc wrote:
怎么获取的，有例子吗？谢谢
如果使用CtaTemplate开发CTA策略，请直接通过self.get_pricetick和self.get_size函数即可获取
里面没有，自己加了个，问题解决了，谢谢老师！
老师您好，是用的CtaTemplate开发CTA策略， 里面 self.get_pricetick是有的， 没有self.get_size函数。
VN没文档， CTA策略教学视频中，教学用的例子永远都是开一手 self.fixSize=1，做量化不可能只开一手仓位的，一定是根据止损金额计算开仓仓位。
只是想在策略中取出 合约乘数，以便计算开仓手数。就这样憋了快一个星期了，郁闷。。。
ContractData 中有size，请问怎么在策略中取出 合约乘数size ？
contractData = self.cta_engine.main_engine.get_contract(self.vt_symbol)
这样写用不了
以损定量，根据合约乘数，计算开仓时的仓位，取值问题，请教：
contractData = self.cta_engine.main_engine.get_contract(self.vt_symbol)
AttributeError: 'BacktestingEngine' object has no attribute 'main_engine'
这个错误是因为什么？谢谢
怎么获取的，有例子吗？谢谢
老师好：
在文华赢智中，可以通过函数 UNIT （合约乘数） ， MINPRICE（最小价格变动单位） 分别直接取出合约的两个值。
请问在vn的策略中，从哪个对象中取合约乘数size和价格跳动pricetick ？谢谢！
H:\vnstudio\python.exe H:/vnstudio/Lib/site-packages/vnpy/app/ctastrategy/backtesting/run.py
2021-03-03 22:22:48,092 INFO: 注册日志事件监听
Exception in thread Thread-4:
Traceback (most recent call last):
File "H:\vnstudio\lib\threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "H:\vnstudio\lib\threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "H:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 168, in run_backtesting
setting
File "H:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 211, in add_strategy
self, strategy_class.name, self.vt_symbol, setting
File "H:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\strategies\KxMonitor.py", line 82, in init
self.even_engine = cta_engine.main_engine.event_engine
AttributeError: 'BacktestingEngine' object has no attribute 'main_engine'
Process finished with exit code 0
大佬，请问下这是什么错误？
强烈官方并入，加强K线功能，我看这帖子半年多了，也没见并入官方源码，唉
xiaohe wrote:
谢谢老师！ 不过这个帖子有一个问题。版本是2.1.9， 在 类 OrderItem 中有一个引用错误， self.orders : Dict[int,Dict[str,Order]] = {} # {ix:{orderid:order}}
这个Order 是引用那个对象，谢谢！
hxxjava wrote:
wangjiancc wrote:
老师您好！
我的版本是2.1.9， 在 类 OrderItem 中有一个引用错误， self.orders : Dict[int,Dict[str,Order]] = {} # {ix:{orderid:order}}
这个Order 是引用那个对象，谢谢！好久没有升级，我还不知道，这两天我升级下，看看是什么问题。
老师好，这个问题您看了吗？ Unresolved reference 'Order'
任东海 wrote:
这个不能如此理解的，因为每个品种在每天开盘的时候价格波动都会很大，如果将第二日开盘的第一分钟合成到了上一日收盘最后一小时K线中，势必扭曲上一日收盘K线的信息，我这也不是第一次提供对源代码的修改意见了，我是希望官方的代码能做到最精确无误，这样我们这些使用者也可以不用自己去修改和替换呀
赞成， K线合成有误， 一切就都出问题了， 这个是基础。希望官方增强量化策略本身的功能，如K线合成， 回测K线展示等
有一个问题请教，K线或者均线类策略， 回测后只能看到一些数据。做量化最重要的一点是，在对应的K线周期，检查优化开平仓信号，请问在VN里面怎么才能做到这个？
老师您好！
我的版本是2.1.9， 在 类 OrderItem 中有一个引用错误， self.orders : Dict[int,Dict[str,Order]] = {} # {ix:{orderid:order}}
这个Order 是引用那个对象，谢谢！
学习了，大佬，有没有一个上海、大连、郑州三家商品期货交易所K线的解决方案？
楼主大神，代码合入主干呀，这么牛逼的功能，现在VNPY的K线功能太弱了
论坛里很多问题都是关于K线合成的问题，大家各种困扰疑惑，交易中K线是最最为基础的功能，K线有误则其他都会有误。国内商品期货、股票的日线合成方法都是不同，官方能否提供各个市场的实现呢，如StockBarGenerator、FutureBarGenerator，谢谢！
做为一个交易开源框架，却对交易中最最为核心关键的K线合成功能做得太弱，股票、期货等等K线的合成，还需要开发者再做大量的开发工作，
建议VNPY将最基础的K线合成功能加强，以适应不同市场的需要
御前侍卫 wrote:
我也正打算试试VNPY
一样，试试~
