ContractData 中有size，请问怎么在策略中取出 合约乘数size ？

contractData = self.cta_engine.main_engine.get_contract(self.vt_symbol)
这样写用不了

老师好：
在文华赢智中，可以通过函数 UNIT （合约乘数） ， MINPRICE（最小价格变动单位） 分别直接取出合约的两个值。
请问在vn的策略中，从哪个对象中取合约乘数size和价格跳动pricetick ？谢谢！

有一个问题请教，K线或者均线类策略， 回测后只能看到一些数据。做量化最重要的一点是，在对应的K线周期，检查优化开平仓信号，请问在VN里面怎么才能做到这个？

做为一个交易开源框架，却对交易中最最为核心关键的K线合成功能做得太弱，股票、期货等等K线的合成，还需要开发者再做大量的开发工作，
建议VNPY将最基础的K线合成功能加强，以适应不同市场的需要

国内商品期货，1小时K线第三根是从11:15开始的，有大神知道怎么实现吗？谢谢！
白天是 9:00-10:00 10:00-11:15 11:15-14:15 14:15-15：00

请问有人已经开始用VNPY做国内期货实盘吗，还顺利吗？