请问一下大佬们，实盘中如何获取实时的账户资金，论坛搜索了一下，说是可以直接使用get_account函数，但是我不太会用，试了很多次都没成功，请问哪位能指点一下吗？具体如何调用
xiaohe wrote:
rb99不是实际交易的合约了，不能通过portfolio_strategy模块订阅了。还是需要自行修改engine.py了
好的 我去研究一下，谢谢
求教：
因为做回测大部分用的指数合约，比如rb99，不知道如何将rb99的数据实时更新到主力合约的策略中，作为买入的参考，论坛有个帖子，但是打不开了，还请大佬们指教一下
目前的想法是使用portfoliostrategy类似的方法，但是如何将rb99数据调用过来不太会，还请做过的前辈指点一下
郭易燔 wrote:
mongodb数据库里的时间不对。中国是东八区，时区应该是+08:00。你存mongodb的时候要先转化一下时区再存进去。
好像是这个原因，但是按照东八区时间存进去，mongodb会自动转化为UTC时区，只能找找其他办法了，多谢！！！！
xiaohe wrote:
可以在vnpy_mongodb.mongodb_database的load_tick_data函数里打印看看
打出来结果和之前的错误结果是一样的，如图：
为了确保数据正确，我只导入了一天的数据，excel数据条数和数据库里面的条数是一样的，数据应该没什么问题，如图：
我导入数据所用的代码是如下：
我在想是不是导入的时间格式和vnpy规定的格式不一样导致的，实在是一头雾水，无从下手。
回测中的数据完全对不上，是从17:00 - 19:30 ， 21:30 - 23：00， 这种奇怪的时间段
我是根据 https://www.vnpy.com/forum/topic/1992-vn-pyshe-qu-jing-xuan-8-tickshu-ju-zai-ru-he-ce-lue-hui-ce 这个帖子做的tick回测，数据是TB买的，但是出现一个很奇怪的情况。
mogodb数据库中的时间是对的，是21:00 - 23:00， 9:00- 1500，如下图
但是在做回测的时候，打印出来的时间戳是这样的：
用于回测的策略代码如下：
也不知道问题出在哪里，请大佬们指点一下
问题：第二天早上9:00需要重启vnpy程序，这样会导致前一天晚上22:59的委托单，无法延续到第二天，所以我在on_tick函数中做了一下修改，如下图所示：
按照我以上的修改以后，第二天的9:00：05正常挂单，但随及出现了另一个问题：如果前一天没有持仓，则程序能正常运行一天，但如果前一天有持仓，程序在第二日的9:00:05挂出委托单之后，就不往on_bar函数推送了，一直卡在这个平仓的委托单
关于tick数据不推送近on_bar函数，我是做了试验的，在on_bar里面print完全没反应。
想请教一下论坛前辈我的代码是不是有什么不合理的地方，还请指正一下。
针对第二日开盘挂单这个问题，有实盘操作的前辈应该也会碰到，能否请教一下前辈们是如何解决这个问题的，能否提供一下思路。
在此先谢过大家！！！
xiaohe wrote:
程序不动的话可以看下底层是否报错了
底层不报错 就是什么信息也没有， 这种情况是在使用的DataFrame直接在on_tick函数中缓存了大概5分钟的tick数据，并进行了不超过2层循环的for函数计算， 会不会是缓存+ 计算的时间大于了tick推送的间隔导致卡住
行情卡住不推送的时间不定，有时候跑几分钟就卡住，有时候能跑两三个小时，但最终都会卡
主要想咨询一下，vnyp内部是不是不太支持DataFrame结构的数据，如果不是底层的问题的话，就应该是我的代码的问题，然后我再继续研究优化一下
目前的情况是在tick中缓存了DataFrame结构的数据，程序运行一段时间后行情卡住不动
如图所示，不更新行情了，两台机器都在使用记录tick数据
用Python的交易员 wrote:
这两家的L2行情要使用专门的技术公司提供的L2 API才能获取，开源版本的vn.py没有支持了（听说个别期货公司在CTP柜台层加了这种功能，但是具体不清楚了）
明白了，感谢陈总亲自指点。
如题，有没有熟悉流程的前辈指点一下
xinhexushao wrote:
xiaohe wrote:
am的默认size是100，所以初始化至少需要100条数据。可以基于自己需要进行修改
请问一下， 初始化优化的100条是基于哪个周期的啊？
比如说多周期的情况下， 是不是每个周期分别计算，例如在5分钟周期上就需要100条5分钟的k线， 1小时周期上，就需要100条日k线呢？
谢谢分享
xiaohe wrote:
am的默认size是100，所以初始化至少需要100条数据。可以基于自己需要进行修改
请问一下， 初始化优化的100条是基于哪个周期的啊？
xinhexushao wrote:
之间在论坛上看到的，用14:59 来合成日线的帖子，有时候可以初始化，有时候不可以， 请问一下有没有更好的办法
改成： self.load_bar(200) 后可以正常初始化了， 但实际上我只用了30天周期的macd日线， 请问一下，初始化200根K线会不会对程序反应速度有影响？
之间在论坛上看到的，用14:59 来合成日线的帖子，有时候可以初始化，有时候不可以， 请问一下有没有更好的办法
