请问一下大佬们，实盘中如何获取实时的账户资金，论坛搜索了一下，说是可以直接使用get_account函数，但是我不太会用，试了很多次都没成功，请问哪位能指点一下吗？具体如何调用

求教：

因为做回测大部分用的指数合约，比如rb99，不知道如何将rb99的数据实时更新到主力合约的策略中，作为买入的参考，论坛有个帖子，但是打不开了，还请大佬们指教一下

目前的想法是使用portfoliostrategy类似的方法，但是如何将rb99数据调用过来不太会，还请做过的前辈指点一下

我是根据 https://www.vnpy.com/forum/topic/1992-vn-pyshe-qu-jing-xuan-8-tickshu-ju-zai-ru-he-ce-lue-hui-ce 这个帖子做的tick回测，数据是TB买的，但是出现一个很奇怪的情况。

mogodb数据库中的时间是对的，是21:00 - 23:00， 9:00- 1500，如下图

但是在做回测的时候，打印出来的时间戳是这样的：

用于回测的策略代码如下：

也不知道问题出在哪里，请大佬们指点一下

问题：第二天早上9:00需要重启vnpy程序，这样会导致前一天晚上22:59的委托单，无法延续到第二天，所以我在on_tick函数中做了一下修改，如下图所示：

按照我以上的修改以后，第二天的9:00：05正常挂单，但随及出现了另一个问题：如果前一天没有持仓，则程序能正常运行一天，但如果前一天有持仓，程序在第二日的9:00:05挂出委托单之后，就不往on_bar函数推送了，一直卡在这个平仓的委托单

关于tick数据不推送近on_bar函数，我是做了试验的，在on_bar里面print完全没反应。

想请教一下论坛前辈我的代码是不是有什么不合理的地方，还请指正一下。

针对第二日开盘挂单这个问题，有实盘操作的前辈应该也会碰到，能否请教一下前辈们是如何解决这个问题的，能否提供一下思路。

在此先谢过大家！！！

目前的情况是在tick中缓存了DataFrame结构的数据，程序运行一段时间后行情卡住不动

如图所示，不更新行情了，两台机器都在使用记录tick数据

如题，有没有熟悉流程的前辈指点一下

之间在论坛上看到的，用14:59 来合成日线的帖子，有时候可以初始化，有时候不可以， 请问一下有没有更好的办法

如图，在jupyter notebook 做参数寻优时出现这种错误，不定时出现，有时候正常运行，有时候出现这个错误，查了一下说是版本错误，又不敢轻易动内置的python ，请教一下有没有解决办法

有两点请教一下：

1. 同样的参数和数据范围，在vnpy里面回测和在jupyter notebook里面回测的不一样，应该参照哪个好一些

2. 在vnpy里面参数寻优，如果参数范围过大或者过多都导致优化无反应，请问一下参数寻优的范围大概多少才不会卡着不动

每天21：:00之前开启策略， 23:00之后关闭，夜盘运行完全没问题；

但是第二天9:00之前开启策略，在15分钟K线上的参数一直都不刷新，也不cancecl_all（）再重新下单，但是如果中间我点击停止以后，下一根15K线就能正常刷新，一切都恢复正常；同理，如果直接在9:00以后开启策略，整个日盘也是正常的

请问一下前辈们，有没有遇到过这种情况，是不是每天要等到9:00以后开启策略才能正常运行

这个问题困扰好久了，比如基于15分钟K线的策略，隔夜不重启的情况下，第二天日盘就像死机了一样，没反应了；如果第二天9:00之前 重启，那么要直到9：15才会发出委托单，请问一下论坛大佬们是如何解决这个问题的。

请问一下论坛前辈，rqdata没到期，也可以更新数据，但是不能推送到1分钟bar和其他周期的bar， 比如说：周期bar里面的boll通道上下轨都显示0，print也完全没反应，之前都是可以正常运行的，有没有人出现过相同的情况，请指点一下，谢谢。

跟着老师的课程学习出现了两个问，请教一下大家：

1. 如图所示， 按照网上方法，比如加上init.py 文件，或者去掉前面的“ . ”， 都没用；

1. 能import的模块都弄进来了，还是报错，提示talib不存在SMA方法

还请会的前辈教一下，感谢。