在上期所的螺纹合约上策略发出平空仓指令后，因为是昨仓，平仓委托经converter转换后成为平昨仓委托（CLOSEYESTERDAY）。但在委托和成交栏里都显示为开多单，最后结果也没有平掉昨仓而是开了新的多单。这是怎么回事？

请问vnstation数据模块的更新数据可以更新tick级数据吗？
我点击以后发现tick数据没有更新，但通过米筐的命令直接可以取得最新的数据，说明米筐那里是提供出了最新的数据的。

在vnstation里面下载tick级数据时出现无响应。

在任务管理器里查看时发现当内存到14421.3mb后就不再增加，请问这是什么原因造成，应该怎么解决？

我在米筐开通了一个tick级数据权限，但在on tick下面print tick.last_price或者tick.datetime都没有输出，请问这个问题怎么解决？

simnow是不是又登不上了？

请问在新版vnpy里（2.7）还能用Jupyter进行历史回测吗？有相关代码吗？

请问为什么在上期所平仓会默认先平今仓后平昨仓？一般平今仓手续费较高，不应该反过来优先平昨仓吗？

我在simnow上运行分钟级别bar数据的时候发现在早上9点的时候会收到两个bar的推送，一个是09:00，还有一个是07:47，请问这个7点的数据推送是哪里来的？

请问一下vnpy里可以获取持仓量的数据吗？

在无ui界面下运行时，在结算信息确认之后出现以下错误：
KeyError: ('8',)

At:
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(680): onRtnOrder
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(649): onRspQryInstrument

请问这是什么原因，怎么解决？

更新新版本后在vnstation手动平仓时发生错误：

请问这是什么问题造成的？

更新之后运行无图形界面会报这个错误，但是utility确实在trader文件夹下面啊。

发现一个问题，main_engine里的contracts列表是按照vt_symbol来索引的，像'i2105_DCE'这样。
但是当发送委托的时候,order.vt_symbol后面会多一个/CTP，像这样：
i2105_DCE/CTP
由于格式不对，导致后面对contracts列表的更新都是没有正确执行的。
这个问题应该怎么修正？

想请问converter里的offsetconverter的作用是什么？其中is_convert_required这个函数又是起什么作用？

在早上9点开盘的时候，经常会出现某些期货的标的接受不到数据。夜盘没有这种问题。我敢肯定不是策略内部的bug，因为重启就恢复正常了。最近两天rb2105都出现了这个问题。我用的无图形界面，并且是在实盘上运行的。请问有人遇到和我类似的问题吗？

我根据
https://www.vnpy.com/forum/topic/2504-vnpyjin-jie-on-tickhan-shu-nei-che-dan-zhui-dan-xiang-jie-shi-pan-zai-yong-de-dai-ma-mei-you-keng-e
这个帖子修改了代码，但发现程序并没有成功的追单撤单。
首先我发现
working_order_dict = self.get_position_detail(tick.vt_symbol).active_orders
这个列表一直是空的，在有委托发出后且没有成交时，列表依然是空的。
于是我在converter里面找到了相关的update_order函数，我发现当新的委托出现时，其状态为Status.SUBMITTING；但这种状态的委托update_order不会处理，于是就造成active_orders列表一直没有更新。那么on_tick里的追单撤单也不会执行了。
请问这是什么原因造成的？是因为我用的仿真环境吗？是不是只有实盘的时候才能正确执行？

有个问题一直没弄明白，为什么cta策略里的parameter和variable要用class variable?
假设我在两个标的上运行同一种策略，那么这两个标的应该有各自的一些参数和变量，这样的话不是使用instance variable更好吗？vnpy里选择class variable的原因什么？

我想自己设计一个直连交易所的平台，想学习vnpy的连接期货公司的方法。但是很关键的一部分是在pyd文件里面。我想知道这部分有方法查看吗？我不是学计算机的，自学的python。c++只在课上学过但从没有用过。想请教我这个背景有希望靠自学单独设计连接交易所的程序吗？如果没什么希望的话我也不去浪费时间了。

不知道是不是刚更新的版本里新出现的，如果有读不到郑商所数据的，请找到rqdata文件，做出如下修改：

在vnpy.trader里的rqdata里，
class RqdataClient:
def to_rq_symbol(self, symbol: str, exchange: Exchange) -> str:
"""
CZCE product of RQData has symbol like "TA1905" while
vt symbol is "TA905.CZCE" so need to add "1" in symbol.
"""

# Equity
if exchange in [Exchange.SSE, Exchange.SZSE]:
    if exchange == Exchange.SSE:
        rq_symbol = f"{symbol}.XSHG"
    else:
        rq_symbol = f"{symbol}.XSHE"
# Futures and Options
elif exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.CFFEX, Exchange.DCE, Exchange.DCE, Exchange.INE]

其中最后一行有两个DCE，把其中一个改成CZCE

刚发现更新版本后所有郑商所（CZCE）的数据都读取不了。根据@darksh0w 发的帖子，我发现必须要把所有郑商所期货的格式改成大商所的格式：
比如说，TA009.CZCE是读取不了的，必须改成ta2009.DCE；
就好像pta换成了在大商所交易。
我问了rqdata的人，他们说没有问题，最近也没有做相关修改。所以应该是vnpy更新后出现的问题了。
请问这个问题如何解决？