我加载的csv数据里可能有错误的格式，比如应该是float型但是实际是string（通常是某一个日期数据缺失）。这个时候我如果删掉了错误的一行再重新加载，是没法改掉错误的，好像是每次加载csv原先日期下的数据被保留下来了。我现在想重新全部加载一遍，有什么办法吗？可不可以删掉已经加载成功的csv数据？

在vn station里自动更新时失败。
为什么？

有人在易盛外盘开通过实盘吗？
因为需要填写client_id字段但是如果直接在tap_gateway里修改会导致交易不成功，似乎需要修改c++头文件的内容，然后重新编译pyd文件。
请问有人知道怎么解决吗？

在simnow上模拟的时候出现一个问题，就是一发单就显示已撤销：

不知道是系统的问题还是simnow的问题？

我现在在用易盛的模拟盘，易盛的人跟我说需要做一个测试才能连入实盘。
具体是把ClientID的值改为我现在的模拟账号。
我在C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\api\tap\vntap\include\iTapTradeAPIDataType.h里找到了这个ClientID:

但问题是这个ClientID是定义在struct里面的，我并不知道怎么改变它的值。
请问它的值可以在哪个文件里更改呢？

我用易盛的账号在CME上下了一手单，但是显示委托操作失败：

同一个账号在SGX上是可以成功交易的。
请问这是什么原因？

在实盘中策略使用到的参数需要大量的数据准备，比方说ATR，我需要100根k线的平均值。但是我用到是小时线，策略每天都要重新启动，重新初始化，这样我永远也无法准备到100根k线的数据。怎么样能把历史数据当成数据准备储存下来在实盘中使用呢？

我想做动力煤和铁矿石的模拟，请问simnow的账号能连接到郑商所和大商所吗？我在合约查询里不能查到zc或i的合约。
如果模拟账号不行那实盘行不行呢？

我想在策略中创建一个日志，记录交易信息，请问怎么实现？

我想在每个策略里都记录所有的交易信息，放在日志里，这个怎么实现？

从中午12点20就开始连不上服务器，重启vn trader之后还是连不上，这是什么原因？

在trader.constant这个文件里面看到direction的定义：

我不清楚 NET = "净" 这个赋值的含义是什么。
如果direction == NET, 那么怎么计算这手交易的资金使用情况？
还是 trade.price*trade.volume吗？此时volume在空的时候为负吗？

现在在simnow上跑cu1909的模拟。早上的发单让我觉得很奇怪，这是一手平多头的委托：

1. 首先是在vn trader这个界面上的委托栏
   
   价格在49410.这个价格是错误的，因为策略里的所有委托我都是用的bar.close_price,而最近今天都没有出现这么高的价格。

2. 然后仍然是vn trader界面，看成交栏
   
   这个46970的价格是合理的。

3. 我用jupyter 查过了order 和 trade
   

这里可以看到和 vn trader界面上显示的是一致的。

1. 但是，在CTA策略这个界面上可以显示停止委托单，这里的价格是正常的价格：
   
   我仔细查过9点11分和9点10分的价格，46960确实是9点10分的收盘价，所以这个单是符合策略逻辑的。而且似乎成交也是按照这个价格成交的。

我现在的问题是为什么vn trader上显示的和CTA策略界面显示不一样？为什么jupyter上查到的委托价格也是不正确的？到底是哪个价格出了问题？

我在做回测的时候发现，所有的的交易都从导入的历史数据的第二天开始。我用的是分钟线。这是我的代码：
def on_bar(self, bar: BarData):
self.cancel_all()

    am = self.am
    am.update_bar(bar)

    self.buy(bar.close_price, 1)

查看交易记录都是从第二天开始的，然后后面每分钟都正常买入了。为什么第一天不能成功开仓呢？

我想在on_bar里面输出一下策略里计算的各种数据，以此检查策略是不是按照我的想法在运转。主要是在回测模式里，可以写一个类似output这样的函数吗？这个有办法实现吗？

我刚用VNPY，写了一个非常简单的策略来作为测试：
就是在指定时间买入一手，然后在指定时间卖出平仓。
策略如下：
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""

    self.cancel_all()

    am = self.am
    am.update_bar(bar)


    if bar.datetime.year == 2019 and bar.datetime.month == 5 and bar.datetime.day == 8 and bar.datetime.hour == 22 and bar.datetime.minute == 20:
        self.short(bar.close_price+0.001, 1)


    if bar.datetime.year == 2019 and bar.datetime.month == 5 and bar.datetime.day == 8 and bar.datetime.hour == 22 and bar.datetime.minute == 39:
        self.cover(bar.close_price-0.001, 1)


    self.put_event()

但是在回测时只看到了开仓的操作，好像后面就再没有平仓了。
2019-07-05 17:31:53.901897 开始加载历史数据
2019-07-05 17:31:53.947744 加载进度：##### [54%]
2019-07-05 17:31:54.046480 加载进度：########## [100%]
2019-07-05 17:31:54.046480 历史数据加载完成，数据量：3366
2019-07-05 17:31:54.046480 策略初始化完成
2019-07-05 17:31:54.046480 开始回放历史数据
2019-07-05 17:31:54.069419 历史数据回放结束
2019-07-05 17:31:54.069419 开始计算逐日盯市盈亏
2019-07-05 17:31:54.071414 逐日盯市盈亏计算完成
2019-07-05 17:31:54.071414 开始计算策略统计指标
2019-07-05 17:31:54.077398 ------------------------------
2019-07-05 17:31:54.077398 首个交易日： 2019-05-08
2019-07-05 17:31:54.082383 最后交易日： 2019-07-03
2019-07-05 17:31:54.082383 总交易日： 48
2019-07-05 17:31:54.082383 盈利交易日： 20
2019-07-05 17:31:54.082383 亏损交易日： 18
2019-07-05 17:31:54.082383 起始资金： 1,000,000.00
2019-07-05 17:31:54.082383 结束资金： 999,999.80
2019-07-05 17:31:54.082383 总收益率： -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 年化收益： -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 最大回撤: -0.01
2019-07-05 17:31:54.082383 百分比最大回撤: -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 总盈亏： -0.20
2019-07-05 17:31:54.082383 总手续费： 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 总滑点： 0.20
2019-07-05 17:31:54.082383 总成交金额： 1.12
2019-07-05 17:31:54.082383 总成交笔数： 1
2019-07-05 17:31:54.082383 日均盈亏： -0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均手续费： 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均滑点： 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均成交金额： 0.02
2019-07-05 17:31:54.082383 日均成交笔数： 0.020833333333333332
2019-07-05 17:31:54.082383 日均收益率： 0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 收益标准差： 0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 Sharpe Ratio： 0.49
2019-07-05 17:31:54.082383 收益回撤比： -13.93

想请教一下这是什么问题？