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hxxjava
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主题：今日升级遇到错误，错误如下：

知道错误了，因为策略策略错误，导致vnpy崩溃。再次启动vnpy，想再次进入Vn Trader Pro就会重新rqdatac的连接不上，出现remaining_days = quota["remaining_days"]返回为None的问题。

同一电脑上，应该考虑vnpy不可以多次启动的问题，已经启动登录之后，拒绝再次登录就不会出现这个问题。

主题：今日升级遇到错误，错误如下：

Traceback (most recent call last):
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnstation\cli.py", line 92, in run_trader
main_engine.add_app(app)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py", line 96, in add_app
engine = self.add_engine(app.engine_class)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py", line 71, in add_engine
engine = engine_class(self, self.event_engine)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\app\chart_wizard\engine.py", line 24, in init
rqdata_client.init()
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 62, in init
max_pool_size=1
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\rqdatac\client.py", line 167, in init
remaining_days = quota["remaining_days"]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable

主题：$K线交易时间可能不一样长问题

我们都知道策略文件中的on_tick()，on_bar()回调函数与K线的合成有关。
N分钟间隔K线是用BarGenerator来合成的，它的构造函数如下：
class BarGenerator:
"""
For:

1. generating 1 minute bar data from tick data
2. generateing x minute bar/x hour bar data from 1 minute data

Notice:
1. for x minute bar, x must be able to divide 60: 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30
2. for x hour bar, x can be any number
"""

def __init__(
    self,
    on_bar: Callable,
    window: int = 0,
    on_window_bar: Callable = None,
    interval: Interval = Interval.MINUTE
):

其中window为多少个分钟（假设interval=Interval.MINUTE）合成一根N分钟K线，
on_tick()里调用update_tick(tick),在收到的tick数据的分钟发生变化时，推送合成的
一分钟K线给on_bar():
if not self.bar:
new_minute = True
elif self.bar.datetime.minute != tick.datetime.minute:
self.bar.datetime = self.bar.datetime.replace(
second=0, microsecond=0
)
self.on_bar(self.bar)

        new_minute = True

那让我们看看BarGenerator.on_bar()是怎么判断N分钟K线是否结束的吧：

    # Check if window bar completed
    finished = False

    if self.interval == Interval.MINUTE:
        # x-minute bar
        if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
            finished = True
    elif self.interval == Interval.HOUR:
        if self.last_bar and bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour:
            # 1-hour bar
            if self.window == 1:
                finished = True
            # x-hour bar
            else:
                self.interval_count += 1

                if not self.interval_count % self.window:
                    finished = True
                    self.interval_count = 0

    if finished:
        self.on_window_bar(self.window_bar)
        self.window_bar = None

问题：
它是根据最新一根分钟bar的分钟+1%self.window==0来判断N分钟K线已经结束的。
换句话说：N分钟K线是否结束是已经自然时间来计算的，而不管这中间是否有不规则
的休市时间。当需要合成N分钟价K线如30分钟、60分钟的时候，由于国内期货的交易
时间段在上午10:15~10:30有一个休市时间，这样就会导致同样是30分钟K线，有的交易
时间为30分钟，有的就只有15分钟；同样60分钟K线，有的交易时间为60分钟，有的就
只有45分钟。在分析行情的时，这样可能会有问题的。
建议：
把交易合约的交易时间段考虑进去，在ContractData里增加的合约交易时间段的查询功能，
在BarGenerator中，或在系统设置中增加：K线的间隔为自然时间还是交易时间的设置，
也就是BarGenerator的window参数代表的是自然时间还是交易时间。

主题：平仓类型仓位修改建议

问题：
CTA交易今日主界面后，如果已经有持仓，在此界面下想完成平仓，经常会出错。
因为上期所和上期能源的合约在平仓时必须用 “平今”、“平昨”来平仓，而不可以选择 “平” 这个类型，
用户一旦选择了vnpy就崩溃出错。

description

解决建议：
当用户输入完成1，2步设置之后，如果1为SHFE的就，自动更新类型为 【开，平今，平昨】，这样就可以避免vnpy就崩溃出错。

主题：vnpy获取手续费率合并到contract

上弦之月，你好，按照你的步骤操作之后，vn station也打不开了，无奈又把修改后的文件又改回去，请问问题可能出在哪？
我的系统是win10，版本是最新的2.1.3.1

主题：实盘账户资金分析画图

ctp_account_info.py中的函数：

def output(self, msg):
def statistics_status(self,array):

参数有self，貌似是从哪个类中截取出来的代码，普通函数是没有self参数的，而且这个"scs."模块是什么引用的什么模块也没有交代。

恳请楼主上弦之月 重新分享完整的ctp_account_info.py文件。

不管怎样都谢谢楼主啦！

主题：CTA回测功能界面的2个问题及改进建议：

1、当RQData终端用户为标准版本时，RiceQuant只会为终端用户提供分钟和日线K线数据两种类型的数据，
当我们CTA回测功能界面中选择K线周期为1h,w时，界面会报告如下错误：

15:41:40 rb2005.SHFE-1h开始下载历史数据
15:42:02 数据下载失败，触发异常：
Traceback (most recent call last):
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 381, in run_downloading
data = rqdata_client.query_history(req)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 136, in query_history
adjust_type="none"
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 124, in get_price
pf = get_minbar(order_book_ids, start_date, end_date, fields, duration, market)
File "D:\ProgramFiles\VnStudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 450, in get_minbar
data = [(obid, {k: np.frombuffer(v) for k, v in d.items()}) for obid, d in data]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable

错误估计：当data = rqdata_client.query_history(req)执行后，data中的记录为空时，表头数据不存在导致的后续代码错误，建议增加这种特殊情况的处理代码。软件的品质体现在细节处，vnpy应该能够做到！

2、该界面缺少一个对用户已经下载过合约数据的记录、查询、选择和删除功能，已经下载的合约应该保存到数据库或者文件中，其中应该含有合约代码、合约名称、K线类型、开始和截止时间，以列表的形式显示，这样用户就不会不知道哪个合约下载过，哪个周期有没有下载过了，完全靠记忆操作的话，还要计算机干什么？建议增加一个已经下载过数据的合约信息列表界面。

主题：从tushare读取K线数据并且绘制K线图

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import mpl_finance as mpf

import tushare as ts

dataframe = ts.get_hist_data('510050','2019-06-01','2019-12-23')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,4))
fig.subplots_adjust(bottom=0.2)
mpf.candlestick2_ohlc(ax,dataframe['open'], dataframe['high'],
dataframe['low'],dataframe['close'], width=0.9,
colorup='r',colordown='g')
ax.autoscale_view()
fig = plt.gcf()

主题：安装tushare，获取历史数据

在vnpy 2.0平台上安装tushare，需要进入如VN Studio Prompt，输入如下命令：

pip install tushare
pip install lxml
pip install bs4

然后输入python，进入python 3.7，输入命令：

import tushare as ts

没有返回错误信息，表示安装成功，接着输入

data = ts.get_hist_data('510050','2019-06-01','2019-12-23')

data.head()

返回：

data open high close low volume price_change p_change ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20
2019-12-23 3.00 3.02 2.98 2.98 5536351.0 -0.03 -1.00 3.010 2.986 2.963 5168589.60 4952404.80 4466889.50
2019-12-20 3.01 3.03 3.01 3.00 4723815.0 0.00 0.00 3.012 2.981 2.964 5540316.20 4754582.08 4394308.83
2019-12-19 3.02 3.02 3.01 3.01 3793251.0 -0.01 -0.33 3.010 2.974 2.962 5848011.10 4572602.58 4534895.35
2019-12-18 3.02 3.04 3.02 3.02 4853617.5 -0.01 -0.33 2.996 2.965 2.961 5784157.25 4601014.90 4636033.75
2019-12-17 2.99 3.05 3.03 2.99 6935913.5 0.04 1.34 2.982 2.953 2.961 5656477.65 4365869.40 4572117.63

这样获取tushare的股票数据就成功了。

主题：是否可以不用RqData,而改用比较熟悉的MongoDb
  1. mongdb service的启动在windows系统做的
  2. vn trader pro对mongodb的使用通过配置功能配置 ，例如：
主题：新手容易犯的错误，及对ArrayManager的改进建议

手误改正：
2） self.am = ArrayManager(200) -----指定最多保存200个周期的bar数据

主题：新手容易犯的错误，及对ArrayManager的改进建议

class ArrayManager(object):
def init(self, size=100):
"""Constructor"""
self.count = 0
self.size = size
self.inited = False

    self.open_array = np.zeros(size)
    self.high_array = np.zeros(size)
    self.low_array = np.zeros(size)
    self.close_array = np.zeros(size)
    self.volume_array = np.zeros(size)

在用户策略里经常用 下面的语句来生成一个ArrayManager：

1） self.am = ArrayManager() -----默认最多保存100个周期的bar数据
或者
2） self.am = ArrayManager(200) -----指定最多保存100个周期的bar数据
之后再用户策略的on_bar()或者self.on_xxx_bar()函数中会调用：
self.am.update_bar(bar) ---- 每次执行都会把最老的self.xxx_array一个的数据抛弃，同时添加bar的数据到self.xxx_array[-1]
sma300 = self,am.sma(300) ----- 本人故意用了300
那么问题来了：当一个am中保存的bar数据周期数不足300时，sma300的所有元素都将为NaN:
[NaN,NaN,NaN,.....,NaN]

建议：是否可以把ArrayManager多数据的存在管理做成自适应的？
方法：当用户的策略里对数据的引用数量超过ArrayManager的size时，把size调整为引用数量，重新创建各个数组xxx_array，并且把当前的数据迁移到新数组，这样当用户的bar数据个数达到引用数量时，talib的各个指标就可以计算出有实际意义的返回数组了，就可以适应策略的计算需求。

主题：vn.py$v2.0.6 - 高性能K线图表

楼上的，怎么加入主图均线和副图MACD的，可以共享实现代码吗？

主题：CTA策略功能界面应加入策略运行状态

群主，重新注册了GitHub账户，已经发了这个Issue。新手，看法不一定对，仅供参考。

主题：CTA策略功能界面应加入策略运行状态

在CTA策略功能界面中可以加载已经回测好的策略，如图所示：
其中的“初始化”、“启动”、"停止"、“边际”、“移除”按钮的使能与策略的运行状态无关，
可能导致策略被多次加载的问题，可能出重复买卖的情况。这些按钮的状态应该随
策略的运行状态而改变，建议如下：
1.策略未初始化时，“初始化”按钮是有效的，“启动”、"停止"按钮应该是无效的
2.策略已经初始化未启动时，“启动”按钮是有效的，初始化”、"停止"按钮应该是无效的
3.策略已经启动时，初始化”、“启动”按钮是无效的，"停止"按钮应该是有效的
4.“移除”按钮的状态=not（策略已经启动）。

description

主题：VNPY2.0.7 SimNow的CTP 无法平仓。

没有办法平仓的情况下，我到SimNow官网上下载了快期交易系统，登陆我的账户后，有可以顺利地把rb2001的5手多单给平掉，说明SimNow是可以平仓的。同时在vnpy的界面中又可以看到平仓的结果
所以问题应该出在vnpy的平仓功能上，对吗？

主题：VNPY2.0.7 SimNow的CTP 无法平仓。

我已经有rb2001的5手多单后，之后
我下单的参数：方向=空，开平=平，类型=限价，价格=当时的卖1价格，数量=5，然后下单，结果：
在委托结果的状态=遭拒
在日志窗口现实：交易委托失败，代码：51，信息：平昨仓仓位不足

我下单的参数：方向=空，开平=平今，类型=限价，价格=当时的卖1价格，数量=5，然后下单，结果：
在委托结果的状态=遭拒
在日志窗口现实：交易委托失败，代码：51，信息：平今仓仓位不足

主题：VNPY2.0.7 SimNow的CTP 无法平仓。

VNPY2.0.7版,SimNow的CTP连接，rb2001 开空单10手，TA001开多单1手。然而对多单和空单平仓的时候，出现拒单，信息显示“CTP：平昨仓位不足”，有问题吗？

主题：vnpy 运行时出错，错误如下：

Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\ui\widget.py", line 858, in send_order
self.main_engine.send_order(req, gateway_name)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\risk_manager\engine.py", line 58, in send_order
return self._send_order(req, gateway_name)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py", line 173, in send_order
return gateway.send_order(req)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py", line 174, in send_order
return self.td_api.send_order(req)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py", line 755, in send_order
self.reqOrderInsert(ctp_req, self.reqid)
ValueError: Cannot convert empty string to a character

主题：安装vnstudio-2.0.5需要哪些步骤才完整？

新手，初次安装vnpy。我的操作系统是windows10，按照文档里的说明：
1.下载VNStudio （Python 3.7 64位），下载了：vnstudio-2.0.5.exe
2.安装VNStudio，按照目录等都是按照默认的目录

  1. 登陆www.simnow.com.cn，注册了防真用户，并且事后修改了用户密码（据说不修改无法连接和交易）
  2. 从菜单启动vnstation
  3. 启动VN Trader Lite，使用SimNow注册的
    户名称：xxxxxx（我的账号）
    密码：xxxxxx（我的秘密）
    经纪商代码：9999
    交易服务器：tcp://180.168.146.187:10101
    行情服务器：tcp://180.168.146.187:10111
    其他未填写

连接后，日志窗口显示行情服务器连接成功，但没有显示交易服务器连接成功。
6、连接后仍然没有行情数据，主动查询也没有行情数据显示

问题：
是否我安装的过程缺少了？是否还要安装类似MongoDB、Wing IDE、VS2013 Community版本之类的软件？

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