那我为了使得实际交易更接近回测时候的情况，是不是应该在一开盘的时候重新挂单呢

回测的时候好像不是这样的，我会发现有一些交易是在21:00发生的

假设我的策略是15分钟频率的，因为vnpy是15分钟走完之后才去挂单，假设14:59时触发了一个买入条件，挂了限价单，这个限价单会保留到夜盘的21:14吗？

青青子荆 wrote:

可参考示例策略如boll_channel_strategy里的on_15min_bar

可我想在突破上轨后short，如果stop=True，逻辑就变成了价格低于上轨时short不是么

假设上轨是bar.close_price + self.atr_multiplier*self.atr_value，当价格向上突破上轨时则卖出。这个逻辑该怎么写呢？

如果采用论坛中的bar和last_bar的date相比较的方法，会使得新的一天第一根分钟k线走完才将日k推送出来，信号慢1分钟

因为每天的结束时点会不一样，会分成两类情况：
1。如果有夜盘，则从23:59切分
2.。如果没有夜盘(如长假前一天)，则从14:59切分(国债期货为15:14）
那么如何制定规则，让程序自动判定呢？

太好了，期待早日推出

看了下源代码，似乎改成tick级别的市价单就行了

请问如何将相同品种的多个策略信号进行合并呢？开仓信号套用MultiSignalStrategy的模板比较容易处理，但因为每个策略有单独的止损条件，止损取决于开仓时点的价格，所以使用MultiSignalStrategy似乎行不通。

看了下商品期货的平今手续费比平昨更低，那么直接平仓不是更好的选择吗，在什么情况下会需要锁仓呢？

现需要将VNPY的策略代码移植到其他平台，但新的平台并不支持停止单(Stop=True)。请问以boll_channel_strategy为例，如何将止损单改写成限价单呢，且用于实盘呢？

            self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value * self.sl_multiplier
            self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True)

用Python的交易员 wrote:

不会，vn.py在下载米筐数据时做了调整，保证时间戳的回测和实盘 一致

谢谢回复，如果我用其他数据源构建历史数据库的话，是不是要先把K线时间戳调整成K线开始时间点(9:01变成9:00)再做回测呢

我参考了一下论坛中关于时间戳的帖子：
https://www.vnpy.com/forum/topic/5119-qiu-jiao-ru-he-xiu-gai-bargeneratorneng-shi-qi-sheng-cheng-barshu-ju-de-shi-jian-chuo-tong-mi-kuang-bao-chi-yi-zhi
在将rqdata历史数据写入mysql数据库之前，是否需要将时间戳减掉一分钟，这样才和vnpy的逻辑保持一致呢？

可不可以这样理解：
使用CTP接口合成的分钟K线时从00分钟开始，至59分钟结束，因此需要bar.datetime.minute + 1做调整；
但是回测用数据的分钟K线时从01分钟就开始至00分钟结束，如果还用同样的逻辑就会出问题

    def update_bar(self, bar: BarData) -> None:
        """
        Update 1 minute bar into generator
        """
        # If not inited, creaate window bar object
        if not self.window_bar:
            # Generate timestamp for bar data
            if self.interval == Interval.MINUTE:
                dt = bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)
            else:
                dt = bar.datetime.replace(minute=0, second=0, microsecond=0)

            self.window_bar = BarData(
                symbol=bar.symbol,
                exchange=bar.exchange,
                datetime=dt,
                gateway_name=bar.gateway_name,
                open_price=bar.open_price,
                high_price=bar.high_price,
                low_price=bar.low_price
            )
        # Otherwise, update high/low price into window bar
        else:
            self.window_bar.high_price = max(
                self.window_bar.high_price, bar.high_price)
            self.window_bar.low_price = min(
                self.window_bar.low_price, bar.low_price)

        # Update close price/volume into window bar
        self.window_bar.close_price = bar.close_price
        self.window_bar.volume += int(bar.volume)
        self.window_bar.open_interest = bar.open_interest

        # Check if window bar completed
        finished = False

        if self.interval == Interval.MINUTE:
            # x-minute bar
            if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
                finished = True

        elif self.interval == Interval.HOUR:
            if self.last_bar:
                new_hour = bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour
                last_minute = bar.datetime.minute == 59

                if new_hour or last_minute:
                    # 1-hour bar
                    if self.window == 1:
                        finished = True
                    # x-hour bar
                    else:
                        self.interval_count += 1

                        if not self.interval_count % self.window:
                            finished = True
                            self.interval_count = 0

        if finished:
            self.on_window_bar(self.window_bar)
            self.window_bar = None

        # Cache last bar object
        self.last_bar = bar
        print('bar:',bar)
        print('window_bar:',self.window_bar)
        print('')

尝试合成5分钟k线，我在每次update_bar时将bar和self.window_bar打印出来，结果如下：

米筐的分钟数据是从9:01开始打时间戳的，代表9:00到9:01这一分钟的数据。测试发现k线合成走到9:04分的时候就结束了(finished=True,self.window_bar=None),只用了9:00~9:04这四根1分钟k线就合成了第一根5分钟k线，而9:04-9:05这一分钟最新数据完全没有用到。依次类推，第二根5分钟k线用的是9:05~9:09的数据，而9:09~9:10这一分钟也被忽略了。回测模式下，合成k线时总是会漏掉最新的一分钟k线，这个影响还是挺大的吧。

米筐的1分钟k线从9:01开始，代表9:00:00到9:01:00（左闭右开）这段时间的数据描述。
我的理解是，从1分钟线合成15分钟线时，应该走完9:01~9:15这15根k线才进行合成。
我在米筐的研究环境中做了实验，如果取每天早上的第一条15分钟K线，其成交量为前15分钟K线之和(如下图所示)，即用到了9:01~9:15这15条数据。

但是vnpy在合成xmin bar的逻辑有如下代码：

if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
    finished = True

由于这个“+1”的存在，导致程序走完9:14这一根k线的时候就合成完毕了，实际上只用了前14根k线。不知道这算不算bug呢？

我理解实盘的时候是将tick数据转换成分钟数据，因此vnpy是以一分钟的开始作为标记，即用9:30标记9:30~9:31(左闭右开)的数据；然而米筐数据是采用分钟的结束作为标记，即用9:31来标记9:30~9:31(左闭右开)的数据。如果是做回测，是不是会导致分钟k线错位？举个例子：
15分钟K线应该对应以9:16~9:30标记的分钟数据,而vnpy在回测时用到的数据却是9:15~9:29，因为代码中的“+1“，恰好错位了1分钟。

请问如何在回测中查看K线图表(买卖时点)的同时显示策略变量的走势图呢,如ma，atr等等。具体需要修改那些文件的源代码呢？谢谢

嗯，明白了。谢谢

但是我看全实战进阶里面讲止损方法的时候，都是这种写法。所以是不是应该加个else