比如下面的例子：

if self.pos>0:
    if bar.close_price <= self.boll_mid:
        self.sell(bar.close_price, abs(self.pos))
    self.long_s1 = self.long_entry - self.fixed_s1
    self.sell(long_s1, abs(self.pos), True)

 如果两个条件同时满足，按照条件去下单会不会重复交易？

如果是个人投资者，可以将策略的开发回测，行情的接入，委托撤单全部放在vnpy上做。
但机构投资者通常有自己的交易柜台和风控系统，自己用vnpy开发的策略如何与公司内部的系统交互呢?比如从交易系统中读取数据，计算信号，再将委托发给交易系统，交易系统将成交回报返回给vnpy这样，有可以借鉴的例子吗？