请具体查阅代码：trader\utility.py\ArrayManager:

    def atr(self, n: int, array: bool = False) -> Union[float, np.ndarray]:
        """
        Average True Range (ATR).
        """
        result = talib.ATR(self.high, self.low, self.close, n)
        if array:
            return result
        return result[-1]

时间驱动的意义是什么 呢。

祝融焱 wrote:

小时K线属于CTA策略中常用的K线，按照固定时间合成的K线，与大众常用的软件K线不同，这样不仅是回测时不容易参照，在交易时生成的小时级别的各种指标也都是和大众软件不同的。所以，改了一下BarGenerator的小时K线合成规则，现在与其他期货软件生成的小时K线是一致的了。

添加代码时注意，小时线生成时就别把datetime里面的minute给replace成0了

新版的小时，记得在2.1.8中就一致了吧。

word添 wrote:

我这边用了融航给的dll模块替换了之后，自己的python系统连上了。楼上说“勾选C++”接口，我在别的帖子里也看到这个回答，但是我没找到“C++”接口的选项

意思是，融航&CTP&CTPTest等都是CTP家族的C++接口，同时只能勾选1个。多了4097.

看到本贴才知道有clickhouse数据库，反手查了一下资料，感觉clickhouse的效率真的高啊。

今日起维护。时长1.5个月。

设计情形是丢单了，重启后消失。
但如果simnow的话，有时候重启也会存在，是它模拟服务器的事儿。
不过现在simnow停一个半月

看路径，是windows系统。

你可以去anaconda版本库中找一下py3.7的来做。或者呢，去找一quickfix、tablib的39版本。

哪怕是2010年之前的数据，都基本没什么意义了

任意目录下。
vnpy获取配置的规则是，当run所在目录有.vntrader(可通过命令行mkdir .vntrader来创建)时，会读取同目录下的配置（初始化会自动创建）。
如果没有该目录，则读取当前电脑登录账户的用户目录下的.vntrader(run脚本同目录未找到时会在用户目录自动创建)。

实盘&回测。
不是回撤。
看了半天没看明白

@用Python的交易员 社区貌似没有用服务器的时间戳，而是用了本地的时间戳？看上贴我的发帖时间和上上贴的时间。

你如果想要多周期，可以在策略层面做操作

在我看来，这个功能真的没有普遍的需求性。所以估计官方也是从通用需求来考虑这个事情的。

有。目前单终端挂了20个左右。

自己up一下

这个要分开来看，
取决于数据库是否有读写操作了，如果只是读取历史（历史数据的维护是其他进程在做），没有什么影响，
否则，影响还是有的，订阅的合约越多，影响越大。

按照我对客户端中重载的getattr的定义理解来说，
当dorpc执行超时的时候，执行的是：

                if not n:
                    msg = f"Timeout of {timeout}ms reached for {req}"
                    raise RemoteException(msg)

将引发RemoteException异常，从而导致下一行代码

rep = self.__socket_req.recv_pyobj()

未能继续执行，从而破坏了客户端、服务端严格的一一对应的关系。

不知道对不对，另外该如何来处理呢？

RPC服务端与客户端不在同一台机器上，有时候网络延迟稍大的时候，经常出现timeout。
当一次出现timeout后，后续任何请求响应模式的通信，都会出现如下错误：

猜测是不是因为zmq的请求响应模式是严格一对一关系，出现一次timeout后，其请求序号再也对不上了。

查资料发现有种“懒海盗”模式，不知是否能够解决类似的问题呢？
“懒惰的海盗”（Lazy Pirate）模式：ZMQ 第四章 可靠的请求-应答模式

基于现有方案，全部订阅。。。。唯有卡死的结局呀。

需要单独设计方案的