是不是可以在策略里面调用strategy engine里面的offset_converter.get_position_holding获得
用Python的交易员 wrote:
CTA策略模块无法访问底层账户的实际持仓，可以通过self.pos查看自己的逻辑持仓
感谢
有原 wrote:
如果净持仓self.pos=0，并且第二天接着交易，那么因为self.pos=0所以只会做开仓操作，我们以买入开仓为例（当天首笔开仓），我们将这笔买入开仓的头寸记为req.volume，那么vn.py会做如下操作：
1，如果有昨天的空仓，则平掉该空仓；
2，如果req.volume减去昨仓还有剩余，则以该剩余头寸来下开仓的订单。关于锁仓的细节可以参考vn.py官方公众号上提供的CTA课程，另外vn.py做这个转换逻辑的底层代码在vnpy.trader.converter.PositionHolding.convert_order_request_lock函数中。
portfolio strategy的模板里面on_tick函数有更新bar的一段逻辑如下：
模拟盘跑了半个多月一直正常，直到今天（12-3）在截图红框内的步骤报了这样的错：
触发的时间正好是10：15-10：30停盘之后。排查了当日录制的bar，发现了一条10：16分的记录，不确定是否是CTP端数据异常导致：
不知道大家有没有遇到类似的问题。
其实我不是这个意思... 我想问的是在lock=True时，程序如何在self.pos==0的情况下，知道去做平昨仓操作。毕竟只通过self.pos净持仓作为判断依据的时候，self.pos==0，按代码里的逻辑它该做开仓操作，但事实上程序做了平仓操作。lock=True的背后是否做了更复杂的判断？
xiaohe wrote:
用self.pos策略净持仓这个变量编写策略只是一种示例写法，也可以从示例策略的逻辑中看到，都是self.pos等于0的时候做开仓操作，不等于0的时候做平仓操作。如果有自己的想法可以基于自己的需求来编写策略
这个逻辑我是理解的，今仓是不用平的，但是对于有昨仓的情况呢，在净持仓等于0的情况下，它是怎么判断做平昨操作的呢？
郭易燔 wrote:
锁仓的目的本就是为了避免平今惩罚，你为什么还要去平今仓呢，那你就没必要用锁仓模式了呀。锁仓模式就意味着你的今仓有多空两个仓位，你如果需要的不是反向而是平仓，那不使用锁仓模式就行。多空单相同意味着你之前使用的就是锁仓模式，那你继续开仓的行为就是符合预期的。
我试一下，我看官方文档里面说6.5.1.6的版本依赖2.7版本的vnstudio。
郭易燔 wrote:
pip install vnpy_ctp --upgrade 试一下，我使用6.5.1.6版本的记录夜盘数据未发生时间错乱的问题。
我看策略里面似乎是根据净持仓（self.get_pos(vt_symbol)）来决定具体操作的，在lock=True的情况下，多空单数量相同则净持仓为0，那岂不会导致操作行为的偏差，平仓操作变开仓？
xiaohe wrote:
交易所会推送
我今天（2021-11-22）也突然遇到了同样的问题，早上打开录制之后发现录制的时间是未来的时间。没有做任何改动，之前data_recorder功能也一直正常。
xiaohe wrote:
那是夜盘的数据吧，请升级至最新版再试试看吧
看到文档里面提到锁仓委托转换：
如果lock设置为True，那么该笔订单则会进行锁仓委托转换（在有今仓的情况下，如果想平仓，则会先平掉所有的昨仓，然后剩下的部分都进行反向开仓来代替平今仓，以避免平今的手续费惩罚）。
我理解要完成这个操作，光靠记录一个净持仓pos不够用吧，应该还要记录昨仓、今仓，还要区分出对应的方向。这些信息都存在什么地方了，也是在.vntrader目录下的json文件里面吗？
后来没再用停止单功能了，通过限价的方式来止损了。
嗯，上一张图传错了，可以忽略了，后面这两张图是停止单触发的成交的情况。注意看它价格，开仓和平仓价格差距巨大，按照涨跌停价格来的，不是合理的撮合价格。
xiaohe wrote:
没看出来你传这张图什么意思，从你上一张图看是正常的
如果要确保所有模块都不受其他时间的脏数据影响，请问是不是要在所有的engine.py里面更改process_tick_event？比如vnpy>trader>engine.py、vnpy>app>data_recorder>engine.py、vnpy_ctastrategy>engine.py？
好的，谢谢
xiaohe wrote:
应该是第一下在本地提交委托的时候没有生成datatime，你打印的时候过滤一下应该就好了
因为需要把逐笔委托和成交记录保存到本地文件（csv）供复盘研究，我分别在策略的on_trade和on_order内增加了相关代码，保存相关属性。
在跑回测的时候都一切正常，但实盘仿真的时候，trade.datetime和order.datetime都出现了NoneType错误。是不是实盘和回测的处理逻辑不一样？
