大佬，这地方还是有些疑问，它以涨跌停发委托没问题，但是成交的时候应该是按最优价撮合成交才对吧...... 模拟的时候发现成交都是按涨跌停的离谱价格成交的，这是CTP局端撮合逻辑有问题吗？

xiaohe wrote:

这是本地停止单，本地停止单的价格是触发价格，触发后以涨跌停价或者盘口五档的价格发出委托，文档里有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

呃，明白了…还是要看熟文档啊，感谢

xiaohe wrote:

这是本地停止单，本地停止单的价格是触发价格，触发后以涨跌停价或者盘口五档的价格发出委托，文档里有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

最近在跑仿真的时候屡次遇到这种神秘操作。

下图策略内的价格没问题，是5544，但是委托的价格却是很不合理的5942。打印出来变量也没啥问题，会是什么原因呢？

感谢~

xiaohe wrote:

可以自己去策略里打印排查一下看看。如果策略是用cancel_all撤单的话，可能是委托成交后还没来得及删除之前的委托号就调用了cancell_all撤单。

但为什么会尝试撤销成交的单呢...
xiaohe wrote:

撤销已成交的单肯定是失败的呀

在做仿真的时候，屡次发现跑基于1min bar的rsi策略时出现“撤单失败，找不到委托”的情况：

试图去撤销一个已经成交的单：

这种情况是否是因为网络波动导致的呢？很迷惑