现金delta是1%价格变动的值，15000x0.01x3.3差不多就是这个数字
用Python的交易员 wrote:
zly111 wrote:
使用om连接数字货币时碰到的两个问题
1、在重新关闭并打开om的时候持仓就归0了，delta对冲组件就没法用了
2、deribit连接一段时间后期权的行情数据就不再刷新了，永续的合约还有
- 持仓是从接口层查询回来的，如果归0请看下主界面是否有持仓数据？
- 同样不刷新后日志组件是否有报错？
主界面有两手持仓，其中一手是重启之后开的，持仓希腊值监控只有重启之后新开的一手。
第二条日志层面没有报错，同时如果双击行情之中的某一条在左边委托这里还是能看到跳动的，但是回到om中曲线啥的都归零了不再更新。
猜测是不是有期权合约到期之后会引发这个问题
历史数据太少了，还不够算指标的
用Python的交易员 wrote:
- 前两个确实是忘记修改了
- 美式PCP理论是不成立，实践中还是围绕这个关系波动的
明白了，多谢
大商所线上活动中演示的demo有几处错误
这里好像不需要乘以三
铁矿合约应该是0.5
另外美式期权好像pcp不成立，不能套吧？
king_man001 wrote:
楼主8个合约很正常呀，难道vnpy做不了tick？解决办法是什么？
主要是tick内耗时太久了，我的策略计算量比较大
用Python的交易员 wrote:
检查下你的TICK逻辑耗时是多少，事件驱动引擎是单线程的，如果某个处理函数耗时过长可能出现堵塞
tick内耗时大概平均30ms左右，这种水平是不是开多就要阻塞了
king_man001 wrote:
vnpy只提供分钟线回测，没有提供tick回测，你是怎样加载tick数据，并进行tick回测的
用jupyter回测的，公众号里有，你可以去看看
king_man001 wrote:
多个品种一起跑，是单进程还是多进程
单进程的
RT，8个品种的tick策略一起跑的时候发现同样的代码和数据情况下和回测中的结果有点不一致，
策略计算量有点大，猜想会不会是进程阻塞了，
想问下有没有这种可能，如果是的话，一般是怎么解决的呢
国内商品行情记录的时候如果是策略中订阅的合约volume显示增量
而没有订阅的合约则显示原始的累计量
怎么样才能让记录的时候全部是增量也就是变成图一的情况呢
用Python的交易员 wrote:
实盘的时候没什么后果。回测的时候，回测引擎会不知道推送数据要用的策略回调函数
谢谢！
用Python的交易员 wrote:
实盘时，策略可以选择不调用load_bar/load_tick的，只有回测的时候必须调用
请问不调用有什么后果吗，bar generator是否能正常使用
如题，因为我的在策略初始化的时候会自动从数据库里载入特定时间段的数据用于计算初始指标，
因此loadbar/tick之后会使原有计算结果发生变化，
所以想问下是否能在实盘时设为0，
或者使其在初始化的时候不计算ontick/bar中的相关指标
给月总点赞！
额 是getway的一个字段填错了导致接受不到行情
可以查阅到合约，但是左侧输入按回车之后没反应
如图，可以委托和成交但是右边行情不能显示数据更新，并且cta策略中不能接受到数据更新；右下角的持仓盈亏还是正常变动。
不知道是哪里还需要改动。。
额 改了csvloader之后可以了
