看报错应该和天勤的TQSDK有关系，换个别的数据服务（或者干错去掉）试试？

在VeighNa Trader主界面中，点击菜单栏的【配置】按钮，修改其中的datafeed相关字段即可

感谢分享！没看出来这种计算方法的额外信息，这个XMA主要的思路是什么呢？

搜了下似乎xlwings也要付费的PRO版本才能跑RTD：https://github.com/xlwings/xlwings/issues/888

操作系统的默认语言是否为中文？

用3.4.0的install.bat试试吧

这个思路方便啊，啥时候跑完了通知一下

通常应该是合成bars推送的条件判断不严谨导致的了

感谢分享！

VeighNa Studio直接在www.vnpy.com主页就能下载。

另外Github上的仓库代码从3.0开始就做了模块拆分，具体功能模块自己按需安装即可

        #判断是否平仓
    for vt_symbol in self.vt_symbols:
        target_pos = self.targets[vt_symbol]
        current_pos = self.get_pos(vt_symbol)

        pos_diff = target_pos - current_pos
        volume = abs(pos_diff)
        price = self.last_tick_price[vt_symbol]
        if pos_diff > 0:#开多或平空  
            # price = bars[vt_symbol].close_price   
            if current_pos < 0:
                self.cover(vt_symbol, price, volume)
                self.sig[vt_symbol] = 0

            else:
                self.buy(vt_symbol, price, volume)
                # self.sig[vt_symbol] = 1

        elif pos_diff < 0:
            # price = bars[vt_symbol].close_price
            if current_pos > 0:
                self.sell(vt_symbol, price, volume)
                self.sig[vt_symbol] = 0
            else:
                self.short(vt_symbol,price, volume)
                # self.sig[vt_symbol] = -1

    self.put_event()

看了下你的buy函数调用，只出现在了这个目标仓位交易操作里，on_bars函数头部也调用了cancel_all全撤之前的委托。

之前截图里看不到委托号信息，如果是不一样的话，建议排查下你的on_tick函数里的那个pbg（看着应该是K线合成器？），看看是否同一个时间点重复推送了多次。

排查方式可以在on_bars函数头部，加一个self.write_log(str(datetime.now()))，打印输出下on_bars被调用的本地时间

感谢分享！

注意从www.vnpy.com下载安装包，现在名字是VeighNa了

订阅后要等待服务器数据推送过来，才会有行情能get_tick获取到。

所以subscribe后要等一段时间，另外subscribe函数的入参是vt_symbols合约代码列表，而不是单一的合约代码字符串

pip升级下vnpy_datamanager到最新版

DataManager没有提供Tick数据的查看功能（因为数量太大了，UI会卡死），可以直接通过开发接口访问，大概如下：

from vnpy.trader.database import get_database

db = get_database()

ticks = db.load_tick_data(xxx)

其中xxx是你要加载的数据参数（代码、交易所、开始、结束）

贴下具体的策略代码？

感谢分享！

策略中不要sleep，会阻塞事件引擎运行，导致整个程序卡顿

如果要启动后就立即恢复的话，还可以在on_tick回调函数下，通过一次性变化的状态量来控制。

否则其实常规的逻辑写法，在第一分钟on_bar走完后应该也会挂出去停止单。