正常回测中，每日最后一根K线价格不应该会是0了，建议检查下原始的数据是否有问题吧

C++ API类的接口，下载源码后要运行python setup.py install编译安装，才会生成对应的pyd文件

那就检查下缩放比例吧，设置为100%

这里用到的算法叫做逐日盯市，Marking-to-Market，可以去百度搜下这块的概念

cmd中启动python，运行：

from WindPy import w

然后截图看下？

内存不足爆了，升级下配置或者减少优化加载的数据时间跨度吧

1. 自带的配对交易DEMO，是针对期货的
2. 股票现货只能做多，做空要两融
3. 检查下参数配置，股票应该要下单100股整数倍的数量

jingsiaosing wrote:

rqdata 盘中的bar不太准的，不建议使用

方便具体说说是怎么个情况嘛？

方便的话在github仓库里开个issue吧

如果是指自己策略发出的订单，可以通过创建一个self.orders字典，然后在on_order下接收缓存的方式来实现。

如果是全市场的逐笔订单记录，那必须有沪深L2逐笔行情数据才能获取了。

可以按照顺序检查下：

1. 启动了Wind客户端
2. 安装了WindPy插件
3. Wind没有提供88和888之类的连续合约，直接用具体合约代码查询试试

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下载x86或者x64的版本即可

策略代码问题，fast_window和slow_window这两个参数名之间少了一个逗号

用cd命令，切换到install.bat目录，然后运行

install.bat

在vnpy_ifind仓库里开个issue吧

SIMNOW环境只有少量期权合约

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技术上可以，你直接在on_init函数下调用rqdatac.get_price获取价格信息就行，实践里这种写法会导致无法回测，并不推荐