MTF wrote:
直接vwap = tick.turnover / tick.volume就是全天的VWAP价格了
对于股票来说，vwap = tick.turnover / tick.volume没问题，期货的话还需要除以合约乘数 vwap = tick.turnover / tick.volume/ self.get_size()
遇到一周小于5个交易日的，这么合成是不是就出问题了
仓位是从cta_strategy_data.json，pos的位置加载的；关闭软件，重新加载是不会改变仓位的
分时图均价线，如何计算VWAP？直接在on_tick回调函数里面，用amount += tick.last_price * tick.last_volume,然后vwap = amount / tick.volume？
MTF wrote:
官方仓库有写，支持的版本是2019以上的Windows Server
明白了，换个系统，谢啦！
在腾讯云2核4G window server2012上，安装veighna3.0版本，点击黑马图标无反应，命令veighna 启动，显示DLL Load failed while importing QtwebEngineWidgets后，自己pip 安装了pyqt5，和pyqt6 都不行，有pip安装了QtwebEngine，任然是相同的报错；
螺纹的ATR（22）正常情况下应该100多点波动吧，这个数字3都不到，应该也有问题
2022-05-05 19:35:54 E:\vnstuido\lib\site-packages\vnpy\trader\setting.py:32: PytzUsageWarning: The zone attribute is specific to pytz's interface; please migrate to a new time zone provider. For more details on how to do so, see https://pytz-deprecation-shim.readthedocs.io/en/latest/migration.html
"database.timezone": getlocalzone().zone,
2022-05-05 19:35:55 找不到数据服务驱动vnpy，使用默认的RQData数据服务
更新后又无法启动了，请教下是不是又得重新安装了？
看了下Market Radar 后续 进一步加入图表显示（参考文华的组合）、条件提醒（警报和发微信）、策略信号订阅等功能，很期待这些功能
vnstation2.5.4 按照楼主方法连接成功了，遇到的问题，记录下以方便后来人：
1.vnpy.app.trader下新建mddata文件夹，复制楼主init.py， dataapi.py, jqdata.py, rqdata.py 四个文件，
2.删除vnpy.app.trader文件下的rqdata.py(重新命名0rqdata.py即可，以便后续可能要恢复原状)
3.注意1中rqdata.py 导入from .setting from .constan from .object，将路径补充完整，radata.py新路径多了mddata文件夹一层，导入用from vnpy.trader.setting import SETTINGS ，其他两个同理
4.注意1中jqdata.py 增加新时区，需要增加 from pytz import timezone，同时增加CHINA_TZ = timezone("Asia/Shanghai")常量，123行now = datetime.now()后面增加 now = CHINA_TZ.localize(now)
5.vnpy.app.cat_strategy下engine.py 复制替换def init_rqdata(self)，def query_bar_from_rq（）两个函数后，要增加from vnpy.trader.setting import SETTINGS导入
6.app.script_trader ,app.cta_backtester下的engine.py 分别增加导入from vnpy.trader.mddata import mddata_client，同时Ctrl_f 找到需要替换的rqdata_client,全部用mddata_client替换
价差交易里面创建的价差，可以有k线图表显示不？
申请了期货公司恒生UFT期权仿真账号，点击vntraderpro，底层接口选择恒生UFT（期货、ETF期权），启动后，点击系统---连接UFT；
1.用户名填 仿真客户号还是期权资产号？
2.服务器类型选择ETF期权？
3.产品名称，授权码不用填？
4.委托类型默认里面有个q，需要去掉不？需要如何填
hxxjava wrote:
已经开盘了就不要从CTP接口获取主力合约的的开盘价，从米筐接口get_price1分钟的就可以啦，夜盘是日内的第一个bar的open_price,白盘9：00的那一个bar的，无需订阅，简单。
实现了，从米筐接口要省事儿很多，谢啦！
感谢！！！按照上述方法获取了engin.get_contract, engin.get_tick数据；问题在于开始连接ctp没获取到数据可能是连接后需要sleep下，后来直接打开vnstation启动脚本策略（就是上图），感觉vntrader连接了ctp，也就去掉了加载各种引擎和连接ctp
hxxjava wrote:
- 米筐的账户有tick权限的与没有权限的费用差别一个2~3万另一个是3000，而且即使有tick权限，主力合约也只有上一个交易日的收盘价，因为今天的还没有结束它不会更新这个数据。
- 主力合约都给你找到了，你找到主力合约的今日第一个分钟bar的开盘价，这个不就是你要的开盘价吗？
从ctatemplate中获取单一合约开盘价没问题，想独立出脚本获取所有主力合约开盘价，还没搞明白，感觉应该先获取某个引擎，连接ctp，在遍历主力合约获取开盘价
按照脚本策略这么加载，打印出来 合约信息，tick数据都为None
是的，主力合约计算方法，文华是按照持仓量，成交量同时最大时候取的，米筐是按照持仓量倍数取主力合约~无论按照那种方法，我需要的是上一个交易日主力合约在下一个交易日的开盘价，比较上一交易日收盘与次日开盘作为跳空依据；看了下米筐的get_tick可能是要权限才能获取，如果通过vnpy直接获取所有期货标的开盘价，试了下脚本联ctp后，get_all_contracts()，结果是空的，目前还不知问题在哪儿
借鉴您的方法，直接从rqdata抓取主力合约列表以及相关open，close，high等数据，现在要实现高低开提示，需要获取当日open价格，好像rqdata get_price 是获取历史价格，那么怎么获取所有主力合约当日开盘价呢？比如今天是周六，get_latest_trading_date,在通过get_price对于有夜盘的品种无法获取到周五夜盘开盘价格
第一步骤，主要函数实现，放在那个文件夹下？
basic_spread_strategy是固定价格来回买卖的价差，不设置个止损，总感觉会被拖出去，应该可以实现固定止损吧
