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ahren
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主题：请问，如何连接到恒生UFT，有示例吗？谢谢

看底层接口恒生UFT，没有UFT测试，申请个模拟etf期权账户，如何进行穿透测试，ctp穿透有专门的ctp测试哦
另外，申请etf期权表格有点难填啊，订单申报峰值，笔/每秒，笔/每天怎么填呢？行情来源，是米筐，还是？

主题：关于atr止损的一个代码问题

用Python的交易员 wrote:

ATR指标计算时，唯一用到的参数是这个窗口数，用到的数据包括close high low的数组，我们把技术指标的计算封装到ArrayManager组件里面了，所以只要一个参数就能很方便计算
看了下如果要合成日线，计算日线ATR：
1.on_init中 load_bar只有10天，而Arraymanager 初始化需要100根日线，是不是意味着无法初始化Arraymanager
2.如果Arraymanager传入小于10的参数，合成10日内ATR，DAYBargenerator（on_day_bar），假设在on_day_bar里面计算atrvalue = am.atr(5),得出的atrvalue是不包括今天的，过去5个交易日的ATR吧，感觉只能在今日行情走完on_day_bar才能接受到今日日k推送

主题：单子入场后，同时挂出限价止盈单，与stop止损单遇到的问题

xiaohe wrote:

根据策略逻辑加个过滤极端情况的条件如何
搞定了，多谢提醒

主题：单子入场后，同时挂出限价止盈单，与stop止损单遇到的问题

单子入场，例如多头入场，立即发出limit 止盈单，和stop止损单，这时候limit 单直接发送到交易所服务器，但stop止损单在本地挂着；如果价格先去止损单方向，因为limit止盈单已经发到服务器，止损单触发也会因为可用仓位不足，而不能止损；如果价格先去止盈单，则不会出现上述状况；
1.那么如何处理第一种情况，因为limit单占用坑位导致仓位不足无法止损？加个bar.high_price >= long_tp判断在发单似乎可以；
2.如果获取真实入场价格trade.price，long_sl = trade.price - X，仓位大于0时候发出止损单，今天却遇到因为trade_price 还没有返回即为0时，直接发出了stop止损单，报价为—X，直接止损了；这种情况如何处理？

主题：请问实盘情况下，一个账号可以用于两个或多个进程吗？

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/rpc_service.html
RPC怎么看起来，是一个账户在服务器端登陆，共享了其数据，用户端通过连接服务器端获取数据，但用户端不用登陆账户，这样岂不是一个账户，多人共用；好像没有实现多个账户多用户，但共享服务器端数据的效果

主题：本次更新后点击vnstation黑马图标无反应（windows系统）

xiaohe wrote:

请在cmd中用python -m vnstation启动，看看cmd是否有任何报错
vnstation 更新遇到相同情况，上述方法，显示没有vnstation模块；系统环境变量D:\vnstudio\Scripts，D:\vnstudio\这儿也没问题

主题：VNstation升级问题

重装vnstation？
能否不卸载，重装？vnstation装了很多python的其他库

主题：VNstation升级问题

今天登陆Vnstation，点击更新，部分没有更新成功，显示pip需要更新到最新版本；退出后用pip install --upgrade pip 升级失败，然后点击vnstation完全没有反应了，但可以通过run.py登陆vnTrader；在cmd命令下，pip找不到了，检查环境变量没问题，直接切换到vnstudio——scripts目录powershell也找不到pip模块（pip.exe在改目录下能看到）；尝试卸载不行，直接在上述scripts目录下运行esay_install.exe安装也没成功。需要如何处理？

主题：网格策略

算法里面看到grid_algo网格算法，有没有向ctastrategy一样，写个gridstrategy模板，研究在vnpy上实现etf，价差，或者其它标的的网格策略实盘以及回测，自己写了下网格策略，成交总会出问题，有个模板学习就方便了

主题：如何同时启动多个vntrader，以及实现多账户登录

多谢！
把里面遇到的细节记录下：
在F盘创建了trader文件夹，然后按照https://www.vnpy.com/forum/topic/1467-vnpyke-yi-duo-zhang-hu-yun-xing-ma，创建了.vntrader，放入run.py
1.其中每个目录下放一个run.py，其中包含你要使用的底层接口和上层应用，这块要看清楚些，在vnpy—example——vn_trader里面复制的run.py，有很多底层接口，和上层应用加了#注释，需要哪个去掉#；不然打开vntrader ui后，点击功能按钮是无内容的
2.上述完成后，在trader文件夹下powershell运行run.py，就打开了新的vntrader，且工作目录换成了F：/trader，点击系统----连接ctp，添加参数后，发现只能连接行情服务器；直接复制原来工作目录.vntrader（c:/user/电脑名字/.vntrader）下内容到F：/trader/.vntrader即可；
3.发现新工作区无法共享strategy，把原工作目录下strategy直接copy到f:/trader下即可

主题：如何同时启动多个vntrader，以及实现多账户登录

试了下，在默认的启动位置，打开vnstation两次，输入不同的账号，账号是公用了策略，不同账户资金好像只是默认了一个账户资金

主题：交易服务器授权验证失败，代码：7，信息：CTP：还没有初始化

期货公司CTP端口还没开，等会儿就好了

主题：如何同时启动多个vntrader，以及实现多账户登录

1.有没什么方法可以同时启动多个vntrader？

  1. 不同vntrader启动后是公用用户目录下的strategy？
  2. 启动不同的vntraer，连接不同的账户，是不是就实现了多账户登录?
主题：$盘第1分钟，tick中限价委托问题

以前挂stop单成交，都是第一根k线走完才能发出单子，要实现开盘第一k符合条件就立即入场，止损后依然可以在on_bar中挂stop单入场,研究了下细粒度挂撤单操作，思路是在on_bar中产生信号，接着在on_tick中限价委托成交；
on_bar中：
if self.pos == 0:
if bar.datetime.minute == self.start_time.minute:
if bar.high_price >= self.buy_break:
self.target_pos = self.fixed_size
elif not self.long_vt_orderids :(疑问：on_tick中限价买单，要求只成交一次，且没有记录orderid，不清楚on_tick里的buy会不会影响到这个long_vt_orderids,实盘中第1k入场，止损后，就不在发出单子了，需要如何解决？)
self.long_vt_orderids = self.buy(stop=true)
self.vt_orderids.extend(self.long_vt_orderids)
on_tick中：
volume = self.target_pos -self.pos
if volume > 0:
if not self.long_entered:
self.buy(stop=False)

主题：今天 vnpy出错了 同一bar内成交两次

1.如果有仓位，止损为stop单，on_bar里面，在挂止损单之前判断有无止损委托if not self.sell_vt_orderids: 然后挂止损self.sell_vt_orderids = self.sell(……), self.vt_orderids.extend(self.sell_vt_orderdis); 同时在on_trade里面if self.pos == 0: 遍历self.sell_vt_orderids,如果在vt_orderids,就remove；这个操作是不是就实现了止损单不用美分钟挂扯单，只有在有单子入场挂止损，不触发止损就不用撤止损单了
2.按照这种方法，就可以不用self.cancel_all()了吧？在on_bar里：self.pos == 0 时候，if not self.long_vt_orderids :就发单self.long_vt_orderids = self.buy(……)；同时在on_trade里面，self.pos >0遍历self.long_vt_orderids并remove

主题：自用判断标的日内交易时间、以及$盘平仓

1.vnpy.app新建user_tools文件夹trading_hour.py放入user_tools
trading_hour.py如下：

from datetime import datetime,time,timedelta
import json

class TRADINGHOUR(object):
PATH = "***.vntrader/trading_hour.json" #PATH填trading_hour.json在电脑的绝对路径，trading_hour.json放入在vntrader目录下，如：c:/users/电脑名/vntrader/trading_hour.json
time_switch = 0
start_time = ""
end_time = ""

def get_trading_time(self,symbol):   #读取存入json中的标的开收盘时间
    with open(self.PATH,"r",encoding="utf_8") as f:            
        trading_hour = json.load(f)
    for key_symbol in trading_hour: 
        if key_symbol == symbol:                
            start = trading_hour[symbol][0]
            end = trading_hour[symbol][1]
            break
    self.start_time = datetime.strptime(start,"%H:%M:%S")   #datetime对象，后面比较时候要转换成time对象
    self.end_time = datetime.strptime(end,"%H:%M:%S")
    return self.start_time,self.end_time

def day_night_switch(self):             #time_switch = 0 白盘标的，1为夜盘0：00前收盘的标的（如：rb），2为0:00后收盘的标的（如：ag，cu）
    if self.start_time.time() < time(hour=20,minute=0):
        self.time_switch = 0

    elif self.end_time.time() > time(hour=3,minute=0):
        self.time_switch = 1

    else:
        self.time_switch = 2 
    return self.time_switch

def trading_period(self,bar):   #判断标的日内交易时间

        DAY_START = time(hour=9,minute=0)
        DAY_END = time(hour=14,minute=57)

        if self.day_night_switch() == 0:                
            return bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time()

        elif self.day_night_switch() == 1:
            return bar.datetime.time() >= self.start_time.time() and bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time() \
                or (bar.datetime.time() >= DAY_START and bar.datetime.time() < DAY_END )
        else:
            return bar.datetime.time() >= self.start_time.time() or bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time() \
                or (bar.datetime.time() >= DAY_START and bar.datetime.time() < DAY_END )

2.trading_hour.json如下： #记录了期货白盘期货标的开收盘时间，夜盘标的夜盘开盘以及夜盘收盘时间，遇到特殊日子（比如疫情期间，ag没有夜盘了，那时间要修正“AG”：["9:30:00","15:00:00"]），直接过来修改开收盘时间即可
{
"IF":["9:30:00","15:00:00"],
"IC":["9:30:00","15:00:00"],
"IH":["9:30:00","15:00:00"],
"T":["9:30:00","15:15:00"],
"AU":["21:00:00","2:30:00"],
"AG":["21:00:00","2:30:00"],
"CU":["21:00:00","1:00:00"],
"AL":["21:00:00","1:00:00"],
"ZN":["21:00:00","1:00:00"],
"PB":["21:00:00","1:00:00"],
"NI":["21:00:00","1:00:00"],
"SN":["21:00:00","1:00:00"],
"RB":["21:00:00","23:00:00"],
"I":["21:00:00","23:00:00"],
"HC":["21:00:00","23:00:00"],
"SS":["21:00:00","1:00:00"],
"SF":["9:00:00","15:00:00"],
"SM":["9:00:00","15:00:00"],
"JM":["21:00:00","23:00:00"],
"J":["21:00:00","23:00:00"],
"ZC":["21:00:00","23:00:00"],
"FG":["21:00:00","23:00:00"],
"SP":["21:00:00","23:00:00"],
"FU":["21:00:00","23:00:00"],
"LU":["21:00:00","23:00:00"],
"SC":["21:00:00","2:30:00"],
"BU":["21:00:00","23:00:00"],
"PG":["21:00:00","23:00:00"],
"RU":["21:00:00","23:00:00"],
"NR":["21:00:00","23:00:00"],
"L":["21:00:00","23:00:00"],
"TA":["21:00:00","23:00:00"],
"V":["21:00:00","23:00:00"],
"EG":["21:00:00","23:00:00"],
"MA":["21:00:00","23:00:00"],
"PP":["21:00:00","23:00:00"],
"EB":["21:00:00","23:00:00"],
"UR":["9:00:00","15:00:00"],
"SA":["21:00:00","23:00:00"],
"C":["21:00:00","23:00:00"],
"A":["21:00:00","23:00:00"],
"CS":["21:00:00","23:00:00"],
"B":["21:00:00","23:00:00"],
"M":["21:00:00","23:00:00"],
"Y":["21:00:00","23:00:00"],
"RM":["21:00:00","23:00:00"],
"OI":["21:00:00","23:00:00"],
"P":["21:00:00","23:00:00"],
"CF":["21:00:00","23:00:00"],
"SR":["21:00:00","23:00:00"],
"JD":["9:00:00","15:00:00"],
"AP":["9:00:00","15:00:00"],
"CJ":["9:00:00","15:00:00"]
}

3.在自己的策略中import TRADINHOUR from vnpy.app.user_tools.trading_hour import TRADINGHOUR 同时import re
def --init--():加入
self.tradingtime = TRADINGHOUR()
self.symbol = "".join(re.findall(r"\D+",self.get_data()["vt_symbol"].split(".")[0])).upper() #获取标的代码
self.start_time,self.end_time = self.tradingtime.get_trading_time(self.symbol)
这些完成后，就可以在你的on_bar函数里面调用self.tradingtime.trading_period(bar)获取标的日内交易时段了
例如：def on_bar(self, bar: BarData):
### ###
if self.tradingtime.trading_period(bar): #获取当下交易标的日内交易时段，平仓时间设置为收盘前3min

        if self.pos == 0:
                 ###****
        if self.pos > 0: 
               ### ****
        if self.pos < 0:
                ###*****

else: #收盘平仓

            if self.pos > 0:
                   self.sell(bar.close_price *0.99, abs(self.pos))
            elif self.pos < 0:
                   self.cover(bar.close_price*1.01, abs(self.pos))
主题：CTA实盘遇到的问题

模拟盘测试了下，有时候能够启动，打印有夜盘，白盘不同标的也没问题，但有时候启动不了，启动按钮是卡死的状况；会不会是同一策略跑不同标的，线程太多，早盘开启时候出现有的线程启动不了呢？

主题：CTA实盘遇到的问题

今天情况是这样，比如策略class TestStrategy ，昨晚用这个class 创建了ag，cu，al，昨晚启动了，发单没问题；今天早晨开盘前用这个class 创建了fg，sm策略；同时启动了ag，cu，al，fg，sm，只有昨晚ag，cu，al挂出单子，今天加的fg，sm都没发出单子；
1.策略命名都是TestStrategy_symbol,不会重复；2早晨开盘前，特意开了白盘，夜盘的标的sm，fg，开盘后几分钟都没发出单子；3.策略发单不需要条件判断，开盘就挂单；4.删除了新增的sm，fg，换成其他策略开启，比如bollStrategy_fg,能够启动；5.半小时左右，重新用TestStrategy开启fg，sm又都能启动；

主题：CTA实盘遇到的问题

on_init反正启动策略都会运行一次，获取start_time 需要运行一次就可以；今天早晨好像把self.start_time,self.end_time = self.tradingtime.get_trading_time(self.symbol)放在def_init里面，启动半小时都没挂出单子，策略应该是开盘一分钟后就发出stop单的
实例是不会重名的，实例命名方式是策略名_symbol
start_time没问题，都针对不同开收盘标的打印过

主题：CTA实盘遇到的问题

策略本身没问题，跑单一标的几天都没出错

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