不需要啊，只需要获取开盘价就可以判断高开了；感觉只能是在tick里面获取第一个tickopen，然后在on——tick里面成交
单一策略对应不同标的，在功能——CTA策略——添加策略，分别添加不同标的；假设策略TestStrategy，意味着我通过这个策略类创建了多个策略实例；想了下，是不是不同标的开盘时间不一样，导致创建实例时候start_time属性混乱
1.创建了一个tradinghour.py （class TRADINGHOUR，有get_trading_time（symblo）方法、trading_period（bar）方法）可以获取不同标的开盘、收盘时间，和不同标的一天的交易时间段；
2.在策略里面import TRADINGHOUR ，在创建策略实例 （def --init--）同时创建TRADINGHOUR的实例self.tradingtime；
3.在on_init里面调用self.tradingtime.get_trading_time()获取开盘时间self.start_time；
这里面有个问题，start_time应该是time对象，属于可变对象，是不是应该在def--init--里面同时初始化一下，作为全局变量可以在后面实例方法里面用；我是把start_time作为类的全局变量，start_time = “”，在on_init 里面用self.tradingtime.get_trading_time()方法获取具体实例的开盘价，然后在on_bar里要用到self.start_time
1.同一策略，不同标的同时开盘前开启，开盘前总会出现没有数据更新情况，有时候延迟几分钟，今天延迟了差不多15min才更新（主逻辑在on_bar里面）
2.同一策略，夜盘标的在上述更新完成后，可以随时更新日内高低点，只有白盘的标的，日内高低点只能等到有仓位时候才能更新
注：区分白盘夜盘，自己建了一个json文件，存放标的开盘时间，比对json文件与 self.symol抓取开盘时间；单个标的测试打印开盘时间没问题
3.同一策略，不同标的，当某几个标的入场后手动平仓了，停止这几个标的对应的策略，依然在发出止损单，开仓单，这意味着没有停止该标的对应的策略啊
1.set_singal_pos(),跑回测时候，都是开仓，实盘里面，如果仓位为1，set_singal_pos(0)，应该是平仓吧？
意思是CTA申请的那个只能用于期货程序化，ETF期权，股指期权，商品期权需要另外的申请？
看了下tick数据订阅：ctatemplate 有on_tick
1.想着tick数据到底从哪儿获取的？ main_engine.get_contract ----main_engine.subscribe-----geteway_subscribe----subscribe(pass)，subscribe没有内容，那么tick数据怎么获得的推送？
均价线AVL指标，看了下arraymanager 、talib里面没有这个指标，如何自己实现？
xiaohe wrote:
是[-14:-6]吧
[-14:-6]对了，但没搞清楚这个切分，是不是+位置不算呢
xiaohe wrote:
这样没用啊，on_day_bar 打印完全没有内容，把时间if self.last_bar and str(bar.datetime)[-8:]=='14:59:00': 修改为if self.last_bar and str(bar.datetime)[-14:-7]=='14:59:00': 也打印不出内容
xiaohe wrote:
如果想给夜盘计算开盘点位，可以自行合成从夜盘开始的日线来计算吧
自己合成了rb2101 ，方法 bargenerator（self.on_bar,7,self.on_day_bar,Interval.HOUR）,打印出来日线开盘价为9:01分开盘价格，收盘价为次日21:00收盘价，也就是说这种方法合成日线延迟了1min
xiaohe wrote:
print看着在tick里面有不断更新数据，但仓位不更新；然后把策略写入 on_bar 测试setTargetPos 依然改变不了仓位，在settargetpos里面打印，是有接受新仓位的，但仓位最终没变；然后新建class newtargetPosTemplate，重新定义settargetpos 的sendneworder，全部改成stop单依然没有改变仓位；网格搞定了，最后就差这个仓位变动实现不了
xiaohe wrote:
TargetPosTemplate 就是根据设定的target_pos和策略持仓的差值进行下单来使仓位达到target_pos的。可以自己试试看
建了一个类 TestGrid（TargetPosTemplate），然后在on_tick 里面写网格策略，只成交了首次减仓；分别在on_tick 里面super（TestGrid，self).on_tick(tick),on_bar里面 super（TestGrid，self).on_bar(bar)，这样能实现tick数据更新吗，还是需要在TestGrid里面在价格Bargenerater更新tick，bar数据？如果不能实现，怎么写才能获取推送的数据呢？
世纪坚果 wrote:
app\spread_trading\ui\widget.py
类 SpreadAlgoWidget 下方法 update_class_combo，先初始化下
self.class_combo.clear()，就不会出现重复了
我也遇到过，每次关闭，打开价差策略列表中都多复制一份策略名，按照上述方法解决了，棒棒哒
目前的代码是修改好了self.day_low = bar.low_price了吧？
用Python的交易员 wrote:
这里主要用到了一个策略信号（Signal）和交易执行（Execution）隔离的模式，TargetPosTemplate就是通过找个目标仓位的差分值来执行交易。
是不是意味着TargetPosTemplate 可以用来调整仓位到需要的水平？这样的话，如果实现网格策略，第n个网格，跳转到第n+2个网格，直接调用TargetPosTemplate的set_target_pos就可以实现仓位变动？
意思是可以同时开多个vnstation，然后每个vnstation开一个vntrader，不同vntrader可以对应不同CTP账户，这样可以就实现了多账户登录？使用相同策略会出现混乱不？
1.看了下价差交易模块，和算法交易模块里面有网格算法，思考如何在价差交易模块里开发自己的网格策略，和用bisic_srpead_stategy.py一样，填入网格参数既可进行价差的网格交易；
2.如果自己写价差网格策略，应该放在价差策略 on_spread_tick ,还是on_spread_bar里面，on_spread_tick是组合价差的tickdata嘛？如果是的话可发开发价差的tick级别高频策略
测试了下，在仓位为0时候，满足入场条件，发出买单限价单，入场是滞后一根的；如果止损单设置在仓位大于0条件里面，那么入场那根k线是没有带止损单的，只能等到k线走完，新k线出来才挂出止损单
如下图，k1满足空头入场条件，要等到k2开盘入场，问题：
1.那么到k2这根k线，intra_trade_high 是k1的高点，还是k1前面一根的高点？
