发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-11-10
 
2023年第7场VeighNa社区活动开始报名，本场活动将在成都举办，分享主题是【基于Scikit-Learn的机器学习CTA策略信号挖掘实践】。

之前北京场的活动现场座无虚席，大家的热情程度远超我们预期，附上一张北京场的活动照片：

机器学习（Machine Learning）各种算法在量化交易领域中的应用越发广泛，但由于目前互联网上的资料质量参差不齐，许多VeighNa社区的同学想要学习尝试但却不知道从何入手。

本次活动中，我们将会由浅入深介绍机器学习技术在CTA量化策略开发中的应用场景，并基于Scikit-Learn这款广受好评的机器学习算法库，给出一套具体的CTA策略信号挖掘实践案例：

 
KBins聚类特征分析

 
特征相关性热力图

 
向量化回测绩效图

本场活动仅提供线下参会名额（预估40人位置），还是优先对金融机构量化从业人员开放，请在填写报名表单时提供公司和职位信息，后续报名成功的同学小助手会添加微信联系确认。

 
内容：

• 机器学习在量化中的应用场景

  • 当今CTA策略开发的核心难点
  • 常见机器学习算法介绍
  • 自动化因子挖掘和智能化信号生成

• 基于Scikit-Learn的实践案例

  • 向量化时序特征计算准备
  • 应用KBeans聚类学习算法
  • 对于无监督学习结果的有监督分析
  • 构建完整策略进行事件驱动回测

• 其他近期社区感兴趣的主题

  • 迅投研和vnpy_xt数据服务
  • 如何选择适合机器学习工作的硬件
  • Python 3.12发布内容解析

• QA问答和交流环节

 
时间：12月2日 14:00-17:00

地点：成都（具体地址后续在微信群中通知）

报名费：99元（Elite会员免费参加）

报名方式：扫描下方二维码报名（请在付款前填写报名信息表）

可以贴一下报错信息

tonywang_efun wrote:

NO_UI启动程序，非交易期间子进程没有完全关闭，如下图所示：7点31分还收到了一条bar推送。请问有办法解决吗 ？

看这个图是没关闭成功，是每次都这样吗？建议自己在关闭的时候打印排查一下

1. 建议自己在PortfolioBarGenerator里打印一下是否收到了非交易时段的tick，因为每分钟on_bars之后pbg里缓存的bars会清空的，不update_tick是不会合成对应的bar的；
2. 可以参考一下进阶课程【超越海龟策略精析】的51课时【实盘分钟K线合成】

如果确定此时单合约订阅有行情推送的话，可以去vnpy_spreadtrading.engine的process_tick_event里进行打印排查

1. 可以打印看看是否收到了交易时段外的tick
2. 可以自己对指标进行打印排查

可以自己看下no_ui脚本，是先print再去调用main_engine.close关闭接口模块再去退出程序的

可以参考一下9楼

simnow数据质量和实盘有差距的

可以自己额外注册一个timer_event计时试试

可以参考一下9楼

要做穿透式测试https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru?page=1

不可以在C++函数里打断点，可以在封装的C++回调函数里断点
https://www.vnpy.com/forum/topic/32069-xi-huan-pycharmde-tong-xue-qing-shou-hao-zhe-fen-kai-fa-zhi-nan

一般软件卸载都是直接删除安装目录的

自己在arraymanager里面进行拓展就好

那就是c++里没有收到这个回调

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5122-jupyter-shu-ju-jia-zai-bu-shang-vnstudioyi-qie-zheng-chang

这是paperaccount模块记录的持仓，启动时取消该模块的勾选即可
https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/paper_account.html

可以参考一下7楼

是的