lazysnake2003 wrote:

请教：
行情录制含期权，加了一个打印self.main_engine.write_log(f"process_contract_event,{vt_symbol}")，
2023-11-01 15:00:13,195 INFO: process_contract_event,l2404-C-8600.DCE
Send Heartbeat 1698822018
2023-11-01 15:00:25,488 INFO: process_contract_event,l2312-P-8500.DCE
Send Heartbeat 1698822033
2023-11-01 15:00:39,827 INFO: process_contract_event,l2410-P-8500.DCE
Send Heartbeat 1698822052
2023-11-01 15:00:53,916 INFO: process_contract_event,l2409-C-7200.DCE
Send Heartbeat 1698822067
2023-11-01 15:01:12,988 INFO: process_contract_event,l2402-C-7200.DCE
Send Heartbeat 1698822082
2023-11-01 15:01:27,593 INFO: process_contract_event,l2403-C-8000.DCE
Send Heartbeat 1698822097
2023-11-01 15:01:51,378 INFO: process_contract_event,l2403-P-7100.DCE
Send Heartbeat 1698822112
2023-11-01 15:02:04,811 INFO: process_contract_event,l2403-C-7000.DCE
Send Heartbeat 1698822127
Send Heartbeat 1698822142
2023-11-01 15:02:27,426 INFO: process_contract_event,l2312-C-9300.DCE
Send Heartbeat 1698822157
2023-11-01 15:02:43,506 INFO: process_contract_event,l2405-P-7200.DCE
Send Heartbeat 1698822172
2023-11-01 15:02:57,646 INFO: process_contract_event,l2403-C-9300.DCE
Send Heartbeat 1698822187
2023-11-01 15:03:11,458 INFO: process_contract_event,l2403-C-7800.DCE
Send Heartbeat 1698822202
2023-11-01 15:03:28,129 INFO: process_contract_event,l2405-C-9200.DCE

看起来每次间隔时间还挺长的，而且在盘后还在执行，应该是队列里的任务还没有执行完，
这是因为电脑(J4125+8G)垃圾吗？或者有别的原因？
这是process_contract_event不是process_tick_event

lazysnake2003 wrote:

有个很大的疑问，
交易所会主动推送所有数据吗？
如果不是，怎么得到全市场所有行情的呢？
如果是，那为什么需要订阅呢？是本地过滤吗？看起来又不像
订阅哪个合约就推送哪个合约的行情。如果是收到交易时段外tick导致录制失败，可以自己在process_tick_event里进行过滤（对交易时段进行限制）

如果是authenticate之后没有收到回调，可以在接口创建一个n变量接收调用reqAuthenticate函数的返回值并打印一下看看返回的是不是0

只是接口调用reqUserLogin里面没传，但是reqUserLogin里面封装了的
可以在vnctptd.cpp的reqUserLogin里面加打印看看是否与你自己调用时候传出去的参数一致

https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/veighna_trader/run.py

2楼的链接我这边可以正常打开

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-10-30
 
2023年第6场VeighNa社区活动开始报名，本场活动将在上海举办，分享主题是【基于Scikit-Learn的机器学习CTA策略信号挖掘实践】。

上周北京场的活动现场座无虚席，大家的热情程度远超我们预期，所以上海场就早点开始报名了！附上一张北京场的活动照片：

机器学习（Machine Learning）各种算法在量化交易领域中的应用越发广泛，但由于目前互联网上的资料质量参差不齐，许多VeighNa社区的同学想要学习尝试但却不知道从何入手。

本次活动中，我们将会由浅入深介绍机器学习技术在CTA量化策略开发中的应用场景，并基于Scikit-Learn这款广受好评的机器学习算法库，给出一套具体的CTA策略信号挖掘实践案例：

 
KBins聚类特征分析

 
特征相关性热力图

 
向量化回测绩效图

本场活动仅提供线下参会名额（预估40人位置），还是优先对金融机构量化从业人员开放，请在填写报名表单时提供公司和职位信息，后续报名成功的同学小助手会添加微信联系确认。

 
内容：

• 机器学习在量化中的应用场景

  • 当今CTA策略开发的核心难点
  • 常见机器学习算法介绍
  • 自动化因子挖掘和智能化信号生成

• 基于Scikit-Learn的实践案例

  • 向量化时序特征计算准备
  • 应用KBeans聚类学习算法
  • 对于无监督学习结果的有监督分析
  • 构建完整策略进行事件驱动回测

• 其他近期社区感兴趣的主题

  • 迅投研和vnpy_xt数据服务
  • 如何选择适合机器学习工作的硬件
  • Python 3.12发布内容解析

• QA问答和交流环节

 
时间：11月25日 14:00-17:00

地点：上海（具体地址微信确认后通知）

报名费：99元（Elite会员免费参加）

报名方式：扫描下方二维码填写表单报名（报名成功小助手会添加微信联系确认）

参数定义中间是不是没加逗号分隔

那前面说的长周期有问题指的是打印长周期K线为空还是根本收不到长周期K线的推送呢？
如果能持续收到短周期K线，但收不到长周期K线，需要自己去bg里进行打印排查

可以手动定时重启或者使用no_ui脚本启动
https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/no_ui/run.py

不建议这样做
订阅了多个合约也没关系，自己能控制策略委托的合约就好

要定时重启的
python -m veighna_station

这是没有配置数据服务的输出，不影响运行

可以把报错截图贴一下
不是数据源的问题那很可能是合成长周期的代码有问题
可以自己参考下示例策略multi_timeframe_strategy

skyline2020 wrote:

课时26
datetime = DB_TZ.localiz(dt), 报错
AttributeError: 'zoneinfo.ZoneInfo' object has no attribute 'localiz'
在之前的修正说明中没有看到关于DB_TZ的修正说明
换成
import pytz
CHINA_TZ = pytz.timezone("Asia/Shanghai")
dt = CHINA_TZ.localize(dt)
运行后 数据库任然没有新表生成

```
from vnpy.trade.utility import ZoneInfo

CHINA_TZ = ZoneInfo("Asia/Shanghai")
datetime = dt.replace(tzinfo=CHINA_TZ)
```

你的数据库配置是不是没填密码

可以pip install peewee之后再试试看

如果有需要可以自己调用bg.generate()强制合成，但是有配置数据服务的话数据初始化的时候会把之前指定时间段的K线拉取过来的

无法打印指的是？
长周期数据没成功合成不是数据源的问题了

可以看下你vscode右下角是否选择了对应的python解释器