tick回测目前图形界面不支持，建议在Jupyter Notebook中调用。可以参考这个帖子https://www.vnpy.com/forum/topic/1992-vn-pyshe-qu-jing-xuan-8-tickshu-ju-zai-ru-he-ce-lue-hui-ce
应该是时间戳数据格式的问题，看图上没有秒钟，应该是2001-01-02 23:01:00。
可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3203-bian-xie-pythonjiao-ben-shi-xian-shu-ju-ru-ku?page=1#pid11723里的数据处理方式，处理一下再试试看。
用data manager就能将CSV文件导入数据库。可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3110-vn-pyfa-bu-v2-1-1-quan-gong-neng-shu-ju-guan-li
可以检查一下你的cinco策略，是不是忘打boll_window了。不是在参数里，是在赋值的时候。
可以直接用 self.am.update_bar(bar)，是一样的意思。只是这样比较简便，之后用到self.am的地方就可以只打am了。
可以在cmd中，用python -m vnstation命令来启动VN Station，然后再运行策略就可以print出来了。
2.1.4如果有下过之前的版本，,启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级。如果没安装过，通过这个连接：
https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.4.exe
就能下载。
从图上看，你用的mode是TICK，你的数据是Tick数据还是分钟数据？
你jupyter上数据输的IF888，图形界面上输的IC888。可以把jupyter上也换成IC888再跑跑看。
这是原版：
这是你的版本：
问题应该出在last_bar上，第一个分钟线推进来的时候，last_bar应该是None, 此时满足不了判断条件。所以你的不是从0分钟开始count，而是从1分钟开始count。
把 'if self.last_bar and bar.datetime.minute != self.last_bar.datetime.minute:'这行删了然后其余四行缩进，应该就一致了。
这是print出来的效果：
可以试试这个帖子里贴的专用申请link看看。https://www.vnpy.com/forum/topic/2005-rqdata-shi-yong-shen-qing-shi-yi
是这样的，vnpy从2.1.3开始环球时区支持，所以现在datetime对象全部附加了其所在时区的信息。之前楼主改的BarGenerator里有一行：
if self.last_bar and str(bar.datetime)[-8:] =='14:59:00':挪一下区间，改成这样就好了：
if self.last_bar and str(bar.datetime)[-14:-6] =='14:59:00':
exchange是交易所，open_interest是持仓量。
interval的话，在trader文件夹下的constant里能看见interval的class。
1：本地停止单是触发后按照涨跌停价发出，或者按照5档盘口发出的限价单。
2：大部分交易所都是本地停止单，但是IB的话是应该是发的交易所的停止单。可以去看gateway文件夹下的ib_gateway第541行，ContractData里的stop_supported=True,前面send_order函数里也有对应的OrderType.STOP处理。
如果想要用jupyter notebook做回测，可以参考这个回答https://www.zhihu.com/question/315015453
如果想要用jupyter notebook连接接口，查询合约，执行策略，可以参考这篇文章https://www.vnpy.com/forum/topic/859-vn-pyfa-bu-v2-0-5-jiao-ben-ce-lue-he-rpcfu-wu
在arraymanager里搜索macd,就能看到macd指标。
由图上看可知，所需参数为fast_period, slow_period,和signal_period，会输出 macd, signal, hist，分别为DIF，DEA和MACD柱状线。
self.macd_macd, self.macd_signal, self.macd_hist = am.macd(self.fast_period, self.slow_period, self.signal_period)