1：在GitHub中的master、dev、dev-sinopac、gettext这三者的区别是？
2：其中master更新速度是否比dev慢些？

在VNPY论坛FAQ中：“关于盈透接口有说明：IbGatewa已经加上了历史数据查询获取功能，直接从IB查询K线数据进行初始化就行，不建议自己录制了" ，实际测试直达API好像不支持历史行情数据获取功能，实盘时，无法直接初始化,并且也无法从api下载历史数据，如何才能把IbGatewa历史数据查询获取功能移植到直达的API中呢？望指导

1：外盘盈透，直达的api行情是否可以直接用于回测？因为RQData不支持外盘行情
2：外盘直达api账号正常连接，回测时，行情点击下载，提示报错如下：

10:00:13    初始化CTA回测引擎
10:00:13    策略文件加载完成
10:00:17    ----------------------------------------
10:00:17    CN2006.SGX-1m开始下载历史数据
10:00:17    数据下载失败，无法获取CN2006.SGX的历史数据

3：实战进阶课程中讲如果本地数据库没有数据，外盘是可以直接从api中拉取数据吗？怎么使用直达的api拉取数据提示报错了，是因为直达api不支持拉取数据用于回测吗？那盈透的api是否支持呢？ 经测试，实盘不会报错，仅回测时提示错误

1.开仓使用停止单和限价单举例说明

1. 平仓止盈使用停止单和限价单的举例说明
2. 平仓止损使用停止单和限价单的举例说明

删除此贴

在vnpy论坛中如何删除自己写的帖子呢？因为有些帖子表述的逻辑不是非常清晰

期待更多TB转vnpy策略讲解，万分感激

感谢分享

访问vnpy论坛时总是喜欢报错，如下图所示：

这是怎么回事儿呢？如何解决？

以下代码中self.my_exitprice < bar.high_price - self.b1 * self.atr_value2 的 bar.high_price前面是否应该添加self？

elif self.pos > 0:
if  self.my_exitprice < bar.high_price - self.b1 * self.atr_value2

在vnpy2.0.7中，使用直达api，可以双击撤单，但是在vnpy2.0.9中使用双击撤单就会报错，如下图所示：

与vnpy的原生UI对比，这个基于Terminal UI的vn.py图形界面优点在哪里？望指点

如图所示，已通过直达api订阅到XINA50股指的CN2006合约，数据库无数据，直接实盘提示行情订阅失败，找不到合约CN2006，该如何解决外盘实盘时的此类报错呢？望解答

报错代码：

CN2006: 触发异常已停止
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200608\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 602, in call_strategy_func
    func()
  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200608\vnpy\app\cta_strategy\strategies\atr_rsi_strategy.py", line 66, in on_init
    self.load_bar(10)
  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200608\vnpy\app\cta_strategy\template.py", line 245, in load_bar
    use_database
  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200608\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 535, in load_bar
    symbol, exchange = extract_vt_symbol(vt_symbol)
  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200608\vnpy\trader\utility.py", line 27, in extract_vt_symbol
    symbol, exchange_str = vt_symbol.split(".")
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)

1：老师你好，vnpy优化用遗传算法测试，变量多的话可以比穷举算法快4倍左右，但是为什么穷举算法只能利用cpu的一个核呢？有办法把cpu剩的核全部利用起来，进一步提升优化时间吗？

2：老师，有办法算出穷举算法和遗传算法优化大概需要多长时间吗？

老师你好，在实战进阶最开始的课程表中，有关于“加减仓方面的仓位管理”课程，后面的网课中，好像没找到相关的课程，是不是上传时被漏掉了哦？望回答，万分感激

1：在vnpy2.0自带的8个策略中都添加NewBarGenerator（仅修改了update_bar，没有修改update_tick），然后和自带的这8个原生策略对比，发现5个策略回测结果一致，但是有3个策略添在修改为NewBarGenerator后，回测结果和原生策略不一致，不一致的3个策略分别为boll_channel_strategy、king_keltner_strategy、multi_timeframe_strategy，按照逻辑来说，NewBarGenerator中仅修改了update_bar，没有修改update_tick，回测的结果应该一致才对啊！

2：不一致的这3个策略有一个共同点，就是这3个策略中都自定义了on_5min_bar或者on_15min_bar，这是什么原因造成的呢？添加NewBarGenerator后的on_5min_bar或者on_15min_bar策略应该和原生自带的BarGenerator策略回测结果一致才对啊！因为他们都能被60整除.

用Python的交易员 wrote:

1. 可以创建个独立的文件，放到比如c:\my_tool目录，然后修改操作系统环境变量，在PYTHONPATH中添加该目录，在策略里就可以直接import使用了
2. 要的，之前因为是手打代码，漏掉了
3. 把NewBarGenerator的代码，放到策略里好了

老师您好，在上面问题3中，我把vnpy中自带的多周期策略修改了一下，把5分钟和15分钟修改为了自定义的on_xmin_bar和on_ymin_bar，但是策略strategy中没有加入NewBarGenerator这100行左右的代码，为什么回测时没有报错呢？实际bar_window1=7，bar_window2=17，按照逻辑来说，7和17的分钟数K线都不能被60整除，应该回测会报错啊！原生自带的BarGenerator是不支持7和17分钟K线的.

1：在vnpy1.9.2LTS版本中需要这么引入模块from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_INT,EMPTY_STRING模块，在vnpy2.0中如何引入import EMPTY_INT,EMPTY_STRING呢？

2：在vnpy1.9.2LTS版本中需要这么引入模块from future import division模块，在vnpy2.0中如何import division呢？万分感激

1：在vnpy中回测k线图表中，买卖信号图标只有2个，拖到其中一段周期，很难判断buy/sell和short/cover这么一对一对的，如何再添加2个图标呢？这样buy/sell和short/cover的信号就一目了然了.

用Python的交易员 wrote:

移植上是不难了，主要看多少用户反馈有相关需求吧

老师您好，以后会有移植的打算吗