xiaohe wrote:

持仓数据的更新应该取决于接口的获取方式，有一些可能是按特定的时间间隔查询，有一些可能是由交易所进行推送。如果感兴趣，可以自己print一下看看间隔是怎样的。

1：老师您好，我是用的盈透IB的gateway，在盈透的\vnpy\gateway\ib\ib_gateway.py文件里面没有找到相关“持仓"数据刷新时间，总是要等非常久，才能看见持仓-盈亏的更新，如下图所示，如果要想提高持仓-盈亏的刷新频率，需要修改ib_gateway.py里面的那部分代码呢？望指点，万分感激！

2：老师您好，使用盈透IB的gateway交易时，发出的所有委托（限价或者STOP）都无法看见委托时间，有什么办法可以解决这个问题呢？

1：使用如下代码，会存在重复发单的情况，可能是程序还未接收到成交回报，就再次发单了，如何避免这类情况呢？王老师指导，万分感激！

def on_tick(self, tick: TickData):

        self.cancel_all()
        self.bg_x.update_tick(tick)
        self.price = tick.last_price

        if self.pos > 0:
            if tick.last_price < self.long_stop:
                self.sell(tick.last_price*0.9, abs(self.pos))
                self.write_log(f"策略名称:15号策略  {tick.datetime}  多头平仓:{abs(self.pos)}手  {tick.last_price*0.9}  备注:保命出场")


        elif self.pos < 0:
            if tick.last_price > self.short_stop:
                self.cover(tick.last_price*1.2, abs(self.pos))
                self.write_log(f"策略名称:15号策略  {tick.datetime}  空头平仓:{abs(self.pos)}手  {tick.last_price*1.2}  备注:保命出场")
        self.put_event()

hxxjava wrote:

无思路，无代码，无过程，三无，谁能够回答你？呵呵

是我自己没理清思路，谢谢您，已修改，主要是想实现当if self.pos > 0:时，print(bar.datetime，bar.close_price ,"开空单 开仓手数:",self.lots)只打印一次，结果回测一直打印，您知道如何处理吗？望回答，万分感激

咨询老师一下，在on_trade中使用trade.offset == Offset.CLOSE如何获取平仓手数呢？我使用如下代码获取到的结果是，平仓: 0 手

    def on_trade(self, trade: TradeData):
        if trade.offset == Offset.CLOSE:
            self.bar_counts = 0           
            print("策略名称:15号",trade.datetime,"平仓:", abs(self.pos),"手",trade.price,"备注:平仓")

打印出来的结果显示如下：平仓：0 手

策略名称:15号策略 2020-02-24 18:18:00+08:06 平仓: 0 手 13450.0 备注:平仓

望指导，万分感激！

1：vnpy中的持仓数据是多久更新一次呢？
2：具体是在vnpy的那个文件可以查询到持仓更新时间间隔呢？

关于vnpy意外停止，委托单全部取消，重启后是否还会重新发送原来取消的委托订单呢？

膜拜与期待！万分感激

1：在vnpy中如何避免反复打印开平仓数据呢？限制只打印一次即可

 if self.pos > 0:
     print(bar.datetime，bar.close_price ,"开空单  开仓手数:",self.lots)

1：原版example下的no_ui_run.py，在策略停止的时候都没有调用stop_all_strategy，这样就不会把结束时候的状态保存下来，这样就不是无人值守啊，example下的no_ui_run.py中是否有必要同步持仓和止盈止损的数据，把结束时候的状态保存下来，防止run.py的重启？

2：如何在策略on_bar函数内调用sync_data函数来同步数据？是直接在on_bar的最后面添加一句 self.sync_data就可以了吗？

        self.sync_data

        self.put_event()

2.1：如果在on_tick 、on_bar、on_xmin_bar都有交易，是否需要在on_tick 、on_bar、on_xmin_bar都添加self.sync_data这句代码呢？

3：是否可以在no_ui_run.py中，实现类似vntrader界面版一样，点击全部停止后，就自动同步持仓和止盈止损的variables列表数据到硬盘中？ 望指导，万分感激

1：如何在no_ui.py中添加vnpy的email成交发送邮件的功能？望指导

1：老师您好，咨询一下，可以通过加载api数据计算出的变量，是否有必要放入variables列表里面去呢？

删除此贴

用Python的交易员 wrote:

策略会认为仓位就是0了，所以此时根据你的策略逻辑，应该只会做开仓操作

策略原本逻辑是：平仓，因为外盘的净持仓制度，现在反向开仓，这与策略逻辑不符，老师您好，针对这类问题，最好的解决方案是？

用Python的交易员 wrote:

1. on_trade这个回调函数都没有推送bar，你直接访问这个变量肯定找不到了
2. on_bar推送了bar，你要在on_trade里访问就要自己缓存下，这个是基础Python语法的问题了

老师您好，实在不好意思，给您添麻烦了，我基础比较差，您可以指导一下我吗？万分感激，望回复

1:在vnpy中，交易外盘A50品种，如果把.vntrader目录中的cta_strategy_data.json文件，原本持仓的pos=2修改为pos=0，策略平仓时是否还会反向开仓吗？

1：老师您好，如下面代码所示,在on_trade回调函数中使用print总是报错，望回复，万分感激
代码如下：

    def on_trade(self, trade: TradeData):
        """
        Callback of new trade data update.
        """

        if trade.offset == Offset.CLOSE:
            self.bar_counts = 0
            print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")

报错如下：

  File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200624\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 945, in cross_stop_order
    self.strategy.on_trade(trade)
  File "C:\Users\78405\strategies\AtrRsiStrategy_Thorn荆轮止损.py", line 239, in on_trade
    print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")
NameError: name 'bar' is not defined

2：在on_bar中使用这句代码print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")不会报错，是因为不能在on_trade中使用吗？

老师您好，咨询vnpy中一跳的具体函数名称是？

用Python的交易员 wrote:

课程中的方法，是由固定分钟整除切分，改为基于1分钟线的数量统计来切分。

如果发现回测结果不一致，那么大概率就是数据问题，缺失了部分导致的，用的是RQData数据吗？还是别的什么

1:嗯，是RQData,回测的是rb888.SHFE
2：vnpy自带的BarGenerator是基于什么原因无法自定义合成N分钟周期呢？
2:老师您好，是否可以把课程中的NewBargenerator，合并GitHub中的vnpy中呢？ 自定义合成N周期，我看也是问的最多的问题之一，这对初学者还是有些难度的。

如下图所示，为什么vnpy在GitHub中Languages显示占比，C++占75.4%份额，反而Python只占16.0%呢？是编写api的原因吗？

1：examples/no_ui脚本中设置好启动、停止时间等信息，然后直接启动就可以7*24小时自动运行了吗？
2：是否还需要在windows任务计划建一个bat文件，然后把bat文件加入windows的任务计划每日定时运行no_ui脚本的bat文件吗？望回复，万分感激！