可以看下底层是否报错

请问你是不是修改了on_init函数

新手建议用vscode，不要用pycharm

应该不会吧，记录是你本机记录，行情是推过来的

2.4.0之前的都可以，windows2.4.0升级vnpy_ctabacktester即可，其他系统需要修改一下

vnpy_ctastrategy下

可以自己在策略里进行打印排查

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6186-faile-to-import-cython-option-pricing-model-please-rebuild-with-cython-in-cmd?page=1#pid21947

那请在.vntrader文件夹下的vt_setting.json做修改吧

新手建议用vscode，请不要用pycharm

请问是不是合约方向选反了

自建策略放启动目录下的strategies目录下
windows的话，如果在cta回测模块看不到示例策略，可以试试pip install --upgrade vnpy_ctabacktester

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-07-21
 
上一篇第12期【价差交易】的小班课报名公告发出后，短短几天剩余名额就全部售罄，所以决定早点开始下一场第13期【期权波动率交易】小班课的报名。
 

老规矩放几张之前课程的照片：

准备完毕，静候同学们到达

学习量化，先从掌握核心框架

深入代码，分析策略逻辑细节

所有小班课时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

第13期课程的主题是【期权波动率交易】，目前剩余名额还有6位，感兴趣的同学请抓紧，课程大纲如下：
 

日期：2021年8月28日（周六）和8月29日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

大纲：

1. 深入期权定价模型

   a. 期权定价的核心原理解析，欧式和美式的细节区别

   b. 三大定价模型实现

   i. Black-76
   ii. Black-Scholes
   iii. Binomial

   c. 定价模型的性能优化，Cython和C++扩展开发

2. 隐含波动率曲面分析

   a. 波动率的不同形态：历史、实现和隐含
   b. 波动率时间序列建模：GARCH、EGARCH、GJR模型
   c. 隐含波动率计算：Newton-Raphson算法
   d. 解决实盘中的边界收敛问题，预防程序溢出

3. 希腊值和期权风控

   a. 希腊值的定义和算法算法实现
   b. 实盘系统数据驱动流程解析
   c. 期权持仓组合情景分析和压力测试

4. 波动率交易

   a. 围绕Delta中性原则展开波动率交易
   b. 期权价差组合的真正用途
   c. Gamma Scalping中的技术要点
   d. 期权做市报价算法开发

5. 期权量化策略开发和交易

   a. 期权历史数据下载获取和每日更新
   b. PortfolioStrategy多合约策略模板
   c. 套利类策略代码分享：平价盒式轮动套利策略
   d. 波动率交易类策略代码分享：CTA趋势 + 波动率预测

 
价格：12999元

报名请发送邮件到event@mail.vnpy.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放，同时提供9折的价格优惠。
 

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-07-01
 
2021下半年的vn.py小班课开始报名，老规矩还是放几张之前课程的照片：

准备完毕，静候同学们到达

学习量化，先从掌握核心框架

深入代码，分析策略逻辑细节

所有小班课时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

第12期课程的主题是【套利价差交易】，总共10个名额目前已有一半被提前报名锁定，剩余名额还有5位，感兴趣的同学请抓紧吧，课程大纲如下：

 
日期：2021年7月31日（周六）和8月1日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

大纲：

1. 初识套利价差交易

   1. 套利类策略的特点：靠高胜率获得核心优势
   2. 如何寻找好的套利价差，从数据面和基本面着手
   3. 价差组合时间序列建模：相关性分析、协整算法

2. 价差数据结构设计

   1. 价差腿LegData和价差组合SpreadData
   2. 价差盘口计算原理：价格、数量、统计算法
   3. 基于动态解析的灵活价差数据计算
   4. 实盘数据流驱动，底层接口到上层算法

3. 价差交易算法实现

   1. 价差执行算法和价差量化策略的异同
   2. 基于SpreadAlgoTemplate实现狙击算法
   3. 价差做市算法实现，盘口细粒度委托控制

4. 价差量化策略开发

   1. 半自动固定范围买卖策略
   2. 全自动统计套利模型策略
   3. 网格区间价差交易策略

5. 价差交易实战进阶：

   1. 价差策略回测：TICK模式和K线模式
   2. 实盘策略运维原则，安全、稳定
   3. 主动腿挂单做市算法的实现

 
价格：11999元
 

报名方式和之前一样，请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放，同时提供9折的价格优惠。
 

【社区动向】下的发布公告

可以注释掉关于local_time字段的代码再试试看

dragon1000 wrote:

7×24小时环境：
第一组：Trade Front： 180.168.146.187:10130，Market Front：180.168.146.187:10131；【电信】
是表示任何时间段都能登录么?
我用几组轮番登录,均不成功
标准CTP：
第一组：Trade Front：180.168.146.187:10100，Market Front：180.168.146.187:10110；【电信】
第二组：Trade Front：180.168.146.187:10101，Market Front：180.168.146.187:10111；【电信】
第三组：Trade Front： 218.202.237.33 :10102，Market Front：218.202.237.33 :10112；【移动】

怎么弄呢?
你这交易时段环境还是错的，请去simnow获取正确环境

请问是否同时勾选了其他c++接口

每推一次on_minute_bar输出一次，你图上是每两分钟输出了一次

请问你的rohon版本是？
请贴一下报错截图