多进程模式的遗传算法优化底层没有这个输出的

这个日志输出之前的版本也没有的吧

可以在文件顶部添加代码from typing import Any试试看

除了CTP和宽睿两个接口外，其他C++接口目前均只支持Windows。可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3120-30duo-tao-apijie-kou-huan-pa-man-zu-bu-liao-ni-de-liang-hua-jiao-yi-xu-qiu
请注释掉关于spottest的代码

是

这是个语法糖，为了提示阅读源码的用户这些装饰的函数是虚函数，可以由用户继承实现（不是必须继承）。

如果加上abstractmethod，则会导致强制用户必须继承，对于一些新手用户来说容易出错。

请问你vntrader的版本是？
最新版试了没有加载问题

gr9981 wrote:

请问与文华财经的付费行情软件对比，网络延迟如何？
请问指的延迟是指策略初始化时拉取今日最新数据的速度还是指实盘行情？实盘行情是交易所推送的

可以把sleep时间拉长一点或者观察一下撤单情况，看看是否撤单操作还没完成就又发单了

那你还是有两个python呀，一个anaconda带的，一个下载vnpy带的

可能是AMD的显卡驱动更新引起的，可以在网上搜索这个报错内容试着操作看看

可以在process_tick_event函数下打印看看是否有非交易时段数据传入

init_all_strategies/start_all_strategies

在vnpy_ctastrategy.backtesting下的第56行加上self.annual_days: int = 240的定义试试看吧

是的

直接把图片拖动到编辑框中就能自动上传了

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1702-guan-yu-no-module-named-vnpy-app

1. 是交易所推过来的，感兴趣的话请自己去接口打印了
2. 要是交易所有推送，自行拓展orderdata(vnpy.trader.object)再获取即可

2.1.9开始数据库就重构了
可以把老的数据导出为csv，然后再通过data_manager的csv导入功能导入，这样应该就可以了

jingsiaosing wrote:

米筐的分钟bar切割规则是不是变更过？我看之前load下来的数据是向前归结的，最后一个bar是14:59, 和vnpy的BarGenerator的逻辑是一致的，最近重新拉的数据是向后归结的，最后一个bar是15:00 虽然对回测和交易影响都不大，但是数据一致性不能保持的话不敢用啊
请问你指的之前load下来的数据是通过米筐直接拉的，还是通过vnpy下载的？通过米筐直接下载和通过vnpy使用rqdata下载datetime是不一样的。米筐是15:00为最后一根，vnpy是14:59为最后一根。