发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
vn.py进驻【Gitee】（简单来说就是中国版的Github），目前已经收获了262个Star和87个Fork，同时也拿到了【GVP】（Gitee最有价值开源项目）。
看来对于许多我们的用户，访问Github速度太慢真心是个需求痛点啊，好在现在有了一个更好的国内替代选择。同时也发现Fork/Star比例超过Github，可能因为同步方便所以更多人愿意尝试自己扩展开发？
最后再贴下仓库地址：https://gitee.com/vnpy/vnpy。该Gitee仓库会每日和Github仓库同步，自动更新最新版本的代码，欢迎大家Star和Fork！
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-01-14
投资组合策略模块（Portfolio Strategy，简称PS），顾名思义，就是专门用来交易多标的量化策略的模块。同时，它也是vn.py框架中自由度最高，可玩性最大的一个模块。
因为，这个模块适用于：
通过PS模块，我们可以对高校论文或者券商研报中的众多投资组合策略，进行历史回测和效果验证。与交易单标的合约的CTA策略不同，公开资料上关于各类投资组合相关的研报要丰富得多。
这样，PS模块提供了，从策略验证，到实盘的一条龙服务。
PS模块最大的特点体现在高度自由化，所以，如果有以下需求，说不定它适合你噢：
1）单策略交易多品种：目前大家用的最多的CTA策略模块（CtaStrategy）中的每个策略只能交易单一合约，买卖信号也就只能局限在单一合约的时间序列因子（技术指标、统计模型）。而PS模块对于交易多合约的支持，可以允许策略实现另一大类买卖信号【横截面因子】，从而捕捉更多的交易盈利机会。
2）更高的策略夏普率：单一合约的价格变化分布会呈现出尖峰肥尾特征，结果是预测率不高，故单标的CTA策略通常表现为低胜率，高盈亏比。但是，引入多标的后，投资组合的整体价格变化分布会偏向正太分布（如下图），这样，就能套用很多现代统计学理论，提升模型的预测率。
3）更高的策略容量：策略包含越多标的，其容量也自然成倍提高。
4）直接实盘的途径：和专注于回测而缺乏实盘交易支持的zipline等框架不同，PS模块秉承vn.py一向的回测实盘无缝切换设计。用户完成策略的回测优化等开发工作后，无需对策略代码做任何修改，立即就能开始实盘交易。
PS模块更高的自由度，自然也代表着更高的使用难度。从2020年中这个模块发布以来，除了个别vn.py资深大佬外，社区里大部分成员还是停留在想用但又无从下手的阶段。
相信大家还是更希望把精力放在策略研究本身，而不是浪费在熟悉模块这第一步上：调用PS模块，遇到坑，读代码；然后再次使用，遇到坑，读代码……
所以，本课程的目标是让用户跳过入门的坑，快速了解PS模块的原理和用法，然后开始上手研究策略。
课程内容主要包括：
课程大纲如下：
学完课程以后，你的收获将会包括：
总之，结合代码demo，你将能够使用PS模块开发出一套简单的投资组合策略，后续也可以尝试把单标的CTA策略中的信号逻辑套用到多品种上。
毕竟，熟悉轮子的功能使用和工作原理，才能更好生产嘛。
本课程下周即将上线，敬请期待(๑•̀ㅂ•́)و✧
请问是只想看看还是想输出
可以查一下你的OrderRequest里面是不是没有volume
穿透式测试连ctptest接口吧
load_bar才是加载数据，前面这个只是指定am的size。而且你指定am的size为30的话，load_bar至少要30根日线数据才能初始化am
可以去github上拉取最新的dev分支的代码再试试
可以自己修改bargenerator
合约模式选成反向了
可以去看run_ga_optimization函数，这个有输出results的
报错21应该是CTP服务端没启动吧
模拟盘的原因吧，穿透式测试环境有时候会随机拒单的
参数步进不能填0。并且，使用遗传算法跑优化，要最少两个，才能生成样本空间，不然也会报错。
微信公众号的限价单撮合和停止单撮合中有详细讲解吧
simnow的仓位计算有点问题
ctptest这个有截图吗？
truego wrote:
中信建投也升级了，不兼容6.3.16版本，希望能更新下，谢谢
看你另一个帖子说已解决了
