听起来描述就挺像合约模式选成反向了，而且选成反向是会有资金曲线的，意味着calculate_pnl是算出来东西了的。如果没有不小心选成反向，那就请在几个calculate函数附近多print看看好了，这个每日盈亏应该就是self.daily_df

导出csv不用打开的呀。应该可以遍历所有vt_symbol用output_data_to_csv函数导出csv,然后按照这篇帖子把默认数据库配置成MySQL，然后再批量导入csv吧，可以尝试看看

看了你的帖子，你init写成int了

你def_init写成def_int了

目前应该没有SQLite转MySQL的帖子，应该可以从vnpy导出数据然后导入MySQL吧

图形界面回测不能选tick模式，要tick回测还请使用jupyter了。至于数据，分钟级回测也是需要分钟级数据并且载入的了。

python -m vnstation
python后面要留个空格吧

那可能要自己配合当时行情研究一下了

https://github.com/vnpy/vnpy/tree/v1.9.2-LTS/examples/TurtleStrategy
应该是这个

当时策略的指标达到发单要求了吗？
也可以自己多print看看策略其他的细节排查看看哪里出了问题

这里有https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/mt5

对呀，on_tick就是下一个tick，on_bar就是下一个bar呀

1. on_init是拉取数据初始化，策略变量初始化应该在def_init里吧；
2. 虽然是同一策略，但实例名称不能重名，可以检查一下看有没有重名；
3. 怀疑自己start_time有问题，最简单的方法就是去print一下看看到底有没有错

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4560-chuan-tou-shi-fang-zhen-ce-shi-ti-shi-jiao-yi-fu-wu-qi-shou-quan-yan-zheng-shi-bai?page=1#pid15871

1. 是每个品种都这样还是只有个别品种这样；
2. 可以print一下收到的tick看看同一品种同一数据的tick到底是推了一次还是五次

请在cmd中用python -m vnstation启动，看看cmd是否有任何报错

1. 是不是该品种流动性太差了价格一直没有更新
2. 确定是同一个逻辑吗？如果没有仓位不更新，在pos=0的时候也更新intra_trade_high和intra_trade_low就行了吧。
   self.intra_trade_high = bar.high_price
   self.intra_trade_low = bar.low_price
3. 是多标的还是一个单品种CTA策略跑多个合约？

应该是save_json的时候报的错，可能是你的strategy_data(variables)里面有json无法解析的字符吧

前几天数据应该拿去初始化了吧，可以自己查一下

哦，那targetpos应该不行，一次应该只能设置一个目标