VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
xiaohe's Avatar
Member
离线
4300 帖子
声望: 268

可以下载最新的openssl然后覆盖dll试试看

可参考此帖试试看

  1. 在GitHub里的vnpy/examples/no_ui里有run.py(https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/examples/no_ui)
  2. 策略还是放在用户运行的文件内(推荐),如在c:\users\administrator.vntrader目录下创建strategies文件夹;可以放在根目录下vnpy\app\cta_strategy\strategies文件夹内。 注意:策略文件命名是以下划线模式,如boll_channel_strategy.py;而策略类命名采用的是驼峰式,如BollChannelStrategy。

可参考此帖10楼试试

可以在cmd中用python -m vnstation启动看有什么报错

  1. 你没有给出确切的地址或者完整的代码,所以我是搜索的,在option_master.pricing里的black_scholes.py和black_76.py里的calculate_impv函数里看到的,没有看到你说的没有meet就有套利机会,只有一句Check if option price meets minimum value (exercise value)。就是说检查期权价格有没有达到最低要求,结合下面代码,就是没有满足的话,隐波就直接等于0。然后这整个函数会在base里被调用去生成期权的隐波甚至现金希腊值;
  2. 我解释cp是看到你说看不懂代码的提问,理解错了,抱歉;
  3. 课程可以在vnpy-community公众号上找到,课程介绍里是有关于套利的内容的,感兴趣的话可以自己去了解
    description

可以检查下你的TICK逻辑耗时是多少,事件驱动引擎是单线程的,如果某个处理函数耗时过长是可能出现堵塞的

这个注释里有说Check if option price meets minimum value (exercise value),cp应该就是看是put还是call。套利的话,全实战进阶里的期权零基础入门里应该有讲吧

python这边可以去看一下ctp_gateway,登录的业务逻辑可以看一下这个(https://zhuanlan.zhihu.com/p/20031660)

可以自行搜索一下,社区里应该有相关帖子的

可参考此帖

可以参考你楼上的方法试试看

  1. 日志信息写了的,注册日志事件监听,需要注册的;
  2. 想了解log_engine,可以去vnpy.trade.engine里看LogEngine这个类(平时也是一样,如果想了解某个函数或类,可以在vscode里按住control然后点击一下就能跳转过去)

可参考此帖

原帖给的debug过程记录里应该有吧

原帖给的debug过程记录里应该有吧

  1. 可以自己缓存挂单单号,重启初始化策略时再读取,这个教程好像论坛里有人写过,感兴趣的话可以自己找找看;
  2. 所以还是建议不要一直开着vnpy,收盘关掉,在开盘前打开应该能避免fake_data的问题。或者也可以自己限制交易时间什么的。但是因为关闭交易系统可以清空系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态,建议还是关掉比较好。
© 2015-2022 微信 18391752892
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】