VeighNa量化社区
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可以检查一下系统语言以及系统的非Unicode应用程序语言是否都设成了简体中文

本地模拟交易模块没有提供资金计算功能,如果想观察simnow资金变化可以取消加载本地模拟交易模块直接用simnow交易

可以用管理员权限打开试试
如果开了360的话,需要关掉360

同一个接口开源版的trader只能同时登录一个账号

启动的时候是否还勾选了其他c++接口?

是不是没安装

是一键安装还是手动安装呢?如果是手动安装是有多个python吗?

这只是没有配置数据服务的提醒,不影响运行的

self.pos维护的是策略持仓,不是指定合约的实际持仓。如果手动干涉了策略需要调整策略的pos,可以自行修改.vntrader文件夹下的cta_strategy_data.json里的对应值

VeighNa只能查到正在交易的合约信息,没有做主力合约映射

simnow是连接ctp接口

参考no_ui脚本调整一下即可

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2023-04-19
 

近几个月,可能许多VeighNa社区用户或多或少都听过了【VeighNa Elite】或者【VeighNa菁英版】的名字(下文简称Elite版)。经过半年多的迭代打磨,Elite版已经于3月底正式发布上线,在此对之前参加内测的用户表示衷心感谢。

 

产品定位

 

作为面向专业交易员推出的量化交易终端产品,Elite版在开源版VeighNa量化平台的基础上针对性能、功能和稳定三个方面做出了许多优化:

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具体的优化细节将会在下文中介绍,这里也对VeighNa量化平台现有的三层产品体系做个简单的梳理:

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  • 开源版:定位于开放式的量化开发框架,采用开源软件的形式覆盖尽可能广泛的量化交易场景(包括各类金融市场以及各类量化策略),同时基于社区反馈快速迭代;
  • Elite版:定位于标准化的量化交易终端,结合对核心交易场景的功能性能优化和稳定的支持服务,帮助专业交易员更好地专注于交易本身,无需再担心IT相关问题;
  • 定制版:定位于定制化的量化解决方案,针对机构交易团队在量化业务中的各种协同作战需求,提供包括系统开发和技术咨询在内的整体化服务,通常需要专业IT人员参与。

 

系统架构

 

由于Python的GIL全局锁限制,VeighNa平台在单进程的情况下仅能利用CPU单核的算力,所以通常建议开源版中每个VeighNa进程运行CTA策略的数量在20-50的范围内(具体取决于CPU主频和策略计算开销),超过该范围后可能造成Tick-2-Trade延时出现显著的增加。

尽管nogil项目已经被提上了Python 3.12的开发计划,但具体发布时间还有挺大的不确定性。为了在保证Tick-2-Trade延时的情况下,尽可能满足专业交易员在策略并发数量上的需求,Elite版采用了类似Chrome浏览器的多进程架构设计:

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通过将开销较大的计算逻辑拆分到独立进程的方式,实现对当今多核心CPU算力的充分利用,并且在系统核心引擎层的算法性能方面也进行了优化:

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在使用体验上,Elite版保持了和开源版高度一致的客户端运行模式,双击桌面图标即可直接启动运行,对于老用户来说可以几乎无感上手,而无需担心服务端系统(定制版)中较为繁琐的专业化运维流程。

 

量化策略

 

之前有不少社区用户提交过围绕国内市场专有行情和交易规则的代码修改PR(如非交易时段的Tick过滤、K线合成器对商品期货上午15分钟休息的处理等),但由于前文提到开源版对于各类金融市场的广泛覆盖,这些PR并没有合并到开源仓库中,而是保留在了论坛帖子里供有需要的用户自行学习修改。

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作为面向专业交易员的Elite版,覆盖范围上聚焦在三大主流量化市场(期货、期权、证券),因此策略引擎层面也做了相应的适配调整(如基于品种交易时段配置文件的行情Tick过滤等)。

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在策略开发方面,Elite版也提供了许多额外的功能:

  • 基于自动化K线缓存容器HistoryManager的on_history回调函数,用户无需再自行维护BarGenerator和ArrayManager,并且HistoryManager支持快速生成DataFrame对象,满足许多用户对于pandas算法的需求;
  • 稳健优化指标【R-Cubed】,由《海龟交易法则》的作者柯蒂斯提出,相对夏普比率等传统优化指标,更能够代表策略的长期收益情况,减少回测优化中的过度拟合问题,详细介绍可参考这篇文章
  • 目标仓位算法交易执行机制,保证策略状态可以完全基于历史行情来回放计算,不必再担忧由于策略状态数据缓存文件(cta_strategy_data.json)损坏导致的交易中断;
  • 从策略核心代码中剥离交易执行逻辑,当交易金额(合约手数)较大容易对市场产生冲击时,可以调用内置的交易算法自动拆单执行。

 

算法执行

 

Elite版中整合了标准化算法交易功能,用户可以直接在主界面快速启动算法执行各种智能化的交易任务:

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通过位于数据监控区域的算法监控组件,可以直观跟踪当前算法的执行状态,并支持随时【暂停】或者【停止】:

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现有版本中已经提供AlgoTrading模块中的被动类算法,后续也计划接入其他三方算法供应商提供的主动类算法,满足更多专业交易员场景下的执行需求。

 

移仓助手

 

对于许多使用VeighNa开源版运行CTA策略交易的用户来说,每当遇到主力合约切换的交易日都要经历一段比较麻烦的操作,整体上要完成的四个步骤包括:

  • 平仓老的主力合约
  • 开仓新的主力合约
  • 销毁老的策略实例
  • 创建新的策略实例

尽管在CTA策略模块中提供了【移仓助手】功能,但每次只能执行一个合约上的移仓操作,且采用的同步下单模式有时会出现移仓瘸腿或者滑点较大的情况。

基于多进程的系统架构,Elite版重新实现了【移仓助手】功能,支持多合约批量并发移仓任务。同时采用价差算法来执行移仓交易,用户可以自行设置每个合约上的移仓数量和委托上限等参数,有效避免移仓中的瘸腿情况并降低整体的滑点成本。

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开始移仓任务前,会自动弹出确认执行移仓信息的对话框,方便检查各参数是否设置正确,避免误操作的风险:

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多账户支持

 

对于专业交易员群体中普遍的多账户交易需求,Elite版提供了完善的功能支持。用户可以在登录启动程序时,加载多个VeighNa交易接口并配置对应的交易账号,每个接口可以指定自定义名称,方便在交易过程中的监控识别。

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Elite版同时也提供了【多账户批量下单】功能,用户可以根据需求任意创建下单账户组合,并为组合中的每个账户分配独立的下单比例,满足不同资金水平和风险偏好下的多账户交易需求:

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深度交易

 

在围绕订单流交易(Order-Flow Trading)的领域,【市场深度交易下单】是一种广为使用的交易功能,在不同软件中的名字出入可能比较大:

  • TT Platform的MD Trader
  • MultiCharts的DOM
  • IB TWS的Book Trader

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整体上看,深度交易的核心功能包括:

  • 以订单簿(order book)表格的形式来清晰展现市场当前的行情信息,尤其是各买卖档位上的挂单情况;
  • 交易员可以在上述订单簿中,直接点击(或者双击)某个单元格来实现在该档价格上的快速委托下单和撤单;
  • 相关的多账户组合交易、持仓数据跟踪、快速批量撤单等辅助类的交易支持功能。

Elite版当前已经支持单合约的深度交易,后续计划增加对价差交易(SpreadTrading)中的价差组合支持。

 

Elite会员服务

 

目前Elite版仅作为【VeighNa Elite会员服务】的专属权益提供,其他会员权益包括:

  • 全实战进阶小鹅通店铺中的线上系列课程;
  • VeighNa社区官方活动(包括历史回看);
  • 期货分钟级历史数据服务(日内更新);
  • 专属微信服务群,及时解决使用中的各类问题;
  • 小班特训营优先报名通道以及7折优惠价格。

Elite会员服务的年费价格为9999元,感兴趣的同学可以直接扫描下方二维码,或者点击公众号菜单栏的【社区交流】->【Elite会员服务】:

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职位信息

 

职位名称
T0交易员

职位职责

  1. 主要做A股日内高频交易的操作,以及融券的日内交易,不留隔夜仓;
  2. 公司提供大量股票底仓,视交易员盈利能力提供1000万-5000万不等的底仓规模;
  3. 具有一定的自主交易能力,并在交易环节创造效益;
  4. 每日对证券市场走势进行分析,能有自己成熟的交易模式,每天进行工作总结和市场动态分析;
  5. 完成其他与证券交易相关或部门负责人布置的具体工作。

职位要求

  1. 本科及以上学历优先;
  2. 3年以上证券交易工作经验,熟悉交易所业务规则和相关法律法规,了解正确交易业务的操作流程,有较强的抗压能力和交易执行能力;
  3. 熟悉交易系统软件,熟悉各种办公软件;
  4. 具有良好的市场分析判断能力和应变能力;
  5. 对金融市场有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为未来事业的发展方向;严格的组织性纪律性,严格执行风险安全控制的要求

其他信息

  1. 针对优秀的交易员,可提供如下交易券源:200万全市场自选股票(基本面尚可)+600万预约融券(头部券商和有较好合作基础的中型券商,不计券息)+500万左右活跃私券+3000万左右可选公共券;
  2. 需试盘一周,水平验证后即分配上述券源;
  3. 试用期3个月,正常缴纳社保。

 
职位名称
金融销售

职位职责

  1. 面向的客户群体为基金投资用户;
  2. 通过电话/面谈/网络等媒介联系客户,进行新客户开发,产品销售,完成公司下达的销售任务;
  3. 负责向目标客户介绍产品知识,推广促销活动,进行销售谈判等新客户开发和业务开拓工作,签订订单,回收相关服务款项;
  4. 收集信息,建立和维护客户档案;
  5. 有效进行客户关系的维护和发展,提升客户客户满意度和客户价值,建立良好的长期合作关系。

职位要求

  1. 本科及以上学历
  2. 金融,地产,消费行业2年以上经验者优先
  3. 证券从业/基金从业资质优先
  4. 有强烈的上进心,能吃苦耐劳,不甘于平凡单调的生活

其他信息
薪资范围10-15K,缴纳五险一金,具体面谈

 
联系方式
张女士 18116244272

工作地点
上海
 

单纯发单没有进行判断的

可以自己在对应engine的process_event_engine和bg的update_tick里打印排查看看

目前版本的bg没有提供日线合成功能,需要自己进行个性化开发

可以的

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