可以在bg的update_tick函数里打印看看是否后来的tick都被过滤了

3.3.0用使用Python内置的zoneinfo库替换了三方的pytz库，可以试着在储存之前用convert_tz（from vnpy.trader.database import conver_tz）函数处理一下bar.datetime（bar.datetime = convert_tz(bar.datetime)）去掉时区信息试试

通过数据服务获取最新数据，数据库里只有以前的数据。get_bars没写通过数据库读取，要从数据库读的话需要自己改下了

官方版本不支持，只能自己改引擎

可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

是多个python环境造成的吧，需要切到安装了vnpy的那个环境

这个缓存的是合约净持仓

am里只会缓存size根数据

是am.close不是am.close()

1. 应该是数据源的问题，用米筐看了下也是这些时间段。不是数据源数据缺失就是缺失时段缺失没有交易吧；
2. 可以自己在DailyBarGenerator里打印看看是在哪里出错的；
3. 可以在策略中结合策略逻辑打印排查

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-08-29
 

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你volume是负数

参考2楼，只加载一个调用zmq的模块

因为你frozen是0

那就说明没get到order

可以贴一下你的写法

buy的返回值是vt_orderid，在on_order里缓存委托信息之后，可以用vt_orderid去get缓存的委托信息

是不是历史数据太短不够初始化

可以自己看下项目文档，有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

直接load_tick即可，K线可通过tick生成