没有关系，那个是盗版

不知道你自己写的这个backtesting_on_trade具体怎么调用的了。要获取成交信息，策略的on_trade函数就能收到

可以尝试用期货公司提供的API包里的dll替换vnpy_ctptest里同名的dll

取消对paperaccount模块的勾选即可

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-03-23
 
本周发布了VeighNa的3.0.0版本，主要更新的内容是采用Python 3.10作为核心支持（也保持了对3.7、3.8、3.9的兼容），同时对周边插件模块进行了相应的编译升级。

由于内置Python核心的版本升级（3.7 -> 3.10）以及VeighNa Station的开发重构，本次更新无法使用之前的自动升级功能实现，需要用户卸载老版本后下载新的VeighNa Studio-3.0.0，下载链接：

https://download.vnpy.com/veighna_studio-3.0.0.exe

Python 3.10核心支持

关于把核心支持升级到Python 3.10的原因，在之前的《2022年的项目计划》中已经有详细解析，这里就不再重复了。

目前大部分VeighNa的插件模块都已经完成3.10的编译升级，少数由于依赖库问题尚未支持的模块包括：

• 交易接口

  • vnpy_tora
  • vnpy_comstar

• 数据库

  • vnpy_arctic
  • vnpy_dolphindb
  • vnpy_leveldb

• 数据服务

  • vnpy_tinysoft

以上模块预计将会在相关底层依赖库发布3.10版本后尽快完成支持。

兼容性方面，为了尽可能方便老版本用户的升级，VeighNa 3.0.0版本的代码回避了Python 3.7后引入的新语法特性，从而实现3.7、3.8、3.9的向后兼容。

需要注意的是，部分交易接口在Windows上非Python 3.10的环境安装时，必须安装有Visual Studio 2017以上版本来完成相关的底层编译任务。

重构VeighNa Station

作为VeighNa框架的图形化管理工具，VeighNa Station在过去基本只是处于【能用】的状态，很难达到【好用】的评价，可能不少老用户都有过以下类似的经历：

• 同时加载CTP和其他接口（CTPTEST、ROHON等），导致登录报错；
• 自动更新时不时会遭遇各种异常：更新下载失败，兼容性检查冲突等；
• 代码加密运行后无法正确生成pyd：easycython的编译限制较多。

所以趁着这次大版本的升级，对整个VeighNa Station进行了一次重构，一方面致力于解决过去经验中发现的各种问题，另一方面也尽可能利用当下Python的新技术特性，来打造一款称得上【好用】的产品。新版本的登录后主界面如下图：

主界面变化不大，功能按钮从底部移动了左侧，采用标签页面的方式来替代原本的弹出窗口，视觉上更加清爽一些。点击【交易】按钮，切换到VeighNa Trader配置页面：

左侧采用树型表格来选择接口和应用模块的加载，并将VeighNa Trader进程运行过程中的底层输出信息（cmd打印）显示在右侧的监控区域，方便必要时的异常信息排查。

在【投研】页面中，以内嵌方式来启动Jupyter Lab环境，提供更加一体化的交互式开发体验：

另外代码加密和自动更新功能也都做了对应的改进优化，感兴趣的用户可以先尝试看看，交互界面上基本还是采用了和之前类似的流程，具体使用文档将会后续推出。

CHANGELOG

修复

1. 使用非原生窗口菜单栏，修复Linux/Mac下【配置】按钮不显示的问题

调整

1. 移除api、gateway、app子模块的目录

2. 移除requirements.txt对于插件的默认依赖

3. 简化重构rpc子模块，定位于可靠环境下跨进程通讯（本机、局域网）

4. 移除rpc子模块对于鉴权的支持

5. 调整rpc子模块中的心跳机制的实现方式

6. 移除基于QScintilla开发的代码编辑器，改用VSCode打开代码

7. 优化MainWindow主窗口中，对于QAction按钮图标的加载逻辑

8. MainEngine添加交易接口时，支持自定义接口名称

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-03-21

 
起源于差不多40年前的海龟策略（Turtle Trading Rules），知名程度想必不用多说，经历了这么多年的市场变迁后，依然保持着相当的热度（在VeighNa社区的论坛和交流群中都经常可以看到大家的讨论）。

究其原因，可能海龟策略的体系化特征占据了很重要的因素：从系统化交易（systematic trading）的核心理念、到买卖信号和组合构建的具体规则、再到回测研究中的各种关键细节，可以非常有效的启发交易员来构建自己的交易策略。

回顾一下之前发过的量化学习进阶路径图：

离【VeighNa实战进阶课程】CTA系列的第一阶段完成已经过去两年多，第二阶段《超越海龟策略精析》终于上线！整个课程中将会基于新的VeighNa 3.0版本，来精细解析海龟策略的方方面面。

课程目前一共计划40节，内容大纲如下（黑体加粗课时为代码实践内容）：

这门课程适合的人群：

• 完成了《实战进阶课程-CTA策略》的学习，想要继续深入进阶CTA策略；
• 了解过海龟策略，希望结合量化开发和数据回测来打造自己的实战体系；
• 对金融和量化感兴趣，希望未来在量化领域获得工作机会的在校学生；
• 其他对课程内容感兴趣的人士。

课程当前已经上线，价格699元，前50名购买享受9折优惠（629元）。直接在【VeighNa开源量化】公众号（vnpy-community）里就能购买和观看（点击底部菜单栏的【进阶资料】进入）。推荐使用PC微信打开，视频分辨率更加清晰。

【超越海龟策略精析 - 快速传送门】

本线上课程包含在【Elite会员】免费学习权益内。

可以自己打印一下在send_order函数里打印排查一下

是不是sleep时间不够长

你的是用的15分钟的数据还是1分钟数据合成的15分钟线呢？

请问和交易所给到的有误差指的是？交易所不提供指标数值的吧

是不是勾选了其他c++接口

是的

可以自己在vnpy_datamanager.enigine里的import_data_from_csv函数的for item in reader:这句代码下打印一下item看看

没有，只能通过get_order获取特定委托信息

请问你的Veighna Trader版本是？

你手动安装的那一个的python里没有tzlocal吧

没有这个功能了，有需要的话可以自己计算

可以贴一下你的打印语句

本地停止单和限价单都是走完上一条k线，收到on_bar推送之后根据策略逻辑再发出交易信号的。

因为arraymanager的默认size是100，把am的size调大即可