存进了ArrayManager里用于指标计算，但是最多只能存size根（比如am的默认size是100，就最多只能存100根）
https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html
接口没有保存行情数据，只有合约数据全局缓存字典和本地委托号与系统委托号的映射字典，重启又会重推的。
可以自己telnet一下看看端口开没开
只有上期所才有指定的平今平昨指令。
没有存入数据库，实盘交易所推过来的tick会通过事件引擎推给策略的on_tick函数，然后通过BarGenerator生成bar推给策略的on_bar函数。
需要存储交易所推过来的数据的话请通过data_recorder模块录制数据，可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/data_recorder.html
会有问题。
是的。
那可以自己在vnpy_ctastrategy.engine的process_trade_event函数做个性化修改了
可以在process_tick_event的时候过滤掉非交易时段的tick试试看
新版本的c++接口在windows上都是调用api文件夹下编译好的pyd，无需再次编译。如果报错DLL load failed可能是系统没有VC++运行时环境，可以装个vcredist 2015-2019试试看
对应的数据库
如果是回测，根本无法进行回测。如果是实盘，也只能读5天，如果是分钟线，am是可以初始化的。但是没有必要调到100那么大。
load_bar天数太短
如果是windows，请替换同名dll。如果是linux，把so文件加上lib前缀再替换即可
请问你的具体问题是？
如果想用simnow连接的话，simnow交易日的时候会开的，请再去看看吧；
如果想用中信的模拟账号的话，这些信息应该会和模拟账号一起收到的
请问你的具体问题是？
要连接哪个接口就填写对应接口的的行情/交易地址即可
