如果是windows的话可以pip install --upgrade vnpy_ctabacktester试试
load_csv
看日志时间你应该是从框住的第六行开始才是八点多输出的。如果是这样那么可能不是延迟，你可以打打行情看看。感觉有可能是你点了光标阻塞了主线程。
应该是的
请问你交易的品种是？主界面日志区域有报错吗？如果没有请用run.py或在cmd用命令行python -m vnstation 打开VN Trader复现你的操作，看看卡在提交中的时候，底层是否有报错信息输出
因为只有实盘才会去读取json文件的缓存，回测不会涉及json文件的读取
获取am.high这个array，按你想要的顺序取就是了
你可以订阅你定的范围内的品种，然后策略逻辑里对交易的品种进行动态过滤
去掉需要使用的接口和模块前面的注释即可；
run.py只是一个启动脚本。你不想冲突的话，可以把vn.py手动安装在你想要的python环境里。https://github.com/vnpy/vnpy/blob/dev-docs/docs/windows_install.md
请问是策略下单还是手动下单？可以在接口send_order函数打印一下看传进来的req.volume是否带有小数点
可以升级以后再试试看
发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
原文作者：Bili | 发布时间：2021-08-06
我们在前文中叙述了RSJ指标，并且将该指标策略进行了源码复现，在初步回测中得到了一个还不错的回测结果。那么我们有了一个策略指标，接下来该怎么做？实盘交易测试策略的有效性吗？不，在使用资金进行冒险前，应该先对策略进行回溯检验，使用历史数据模拟交易测试策略是否有效。
整体的思路为：选取过去一个时间段为样本，在样本内对参数优化，将优化结果带入策略中在样本中进行回测，保证回测结果中资金曲线呈现上扬趋势。将在样本中参数优化的结果带入样本之后的一个时间段再次进行回测，如果样本外回测的资金曲线也呈上扬趋势则说明该策略有效；反知，则说明该策略无效。具体操作步骤如下[代码请参照前文]：
选取样本内的时间段
进行参数优化
将优化后参数带入策略在样本内进行回测（保证资金曲线上扬）
选取样本外时间段
将优化后的参数带入样本外数据进行回测
1.选取样本内时间：2015.7.30 — 2018.7.29
2.参数优化(参照总收益率)
优化结果：m = 44**
3.样本内回测：
选择使用米筐RQData提供的IC888平滑主力合约数据，在CtaBacktester中的回测配置如下：
4.选取样本内时间：2018.7.30 — 2019.7.29
5.参数m = 44 ，样本外回测
1.选取样本内时间：2015.7.30 — 2018.7.29
2.参数优化(参照总收益率)
优化结果：m = 19
3.样本内回测：
选择使用米筐RQData提供的IH888平滑主力合约数据，在CtaBacktester中的回测配置如下：
4.选取样本内时间：2018.7.30 — 2019.7.29
5.参数m = 19 ，样本外回测
1.选取样本内时间：2016.7.30 — 2020.7.29
2.参数优化(参照夏普比率)
优化结果：m = 37
3.样本内回测：
选择使用米筐RQData提供的IF888平滑主力合约数据，在CtaBacktester中的回测配置如下：
4.选取样本内时间：2020.7.30 — 2021.7.29
5.样本外回测(参数m = 37):
基于上述样本内外检验的结果，结合RSJ指标本身极为简单的计算逻辑，足以证明其作为策略核心交易信号的有效性。在后续的系列文章中，我们就可以放心的对RsjStrategy进行扩展加强，引入更多的参数自由度，同时结合其他指标信号，来尝试进一步优化策略的交易绩效。
portfolio_strategy模块
调用bargenerator合成了就可以。可以自己打印看看
bar.high_price
唐奇安上轨
请问重试也是一样的报错吗？请问开了360这一类的杀毒软件吗?
没找到vnpy,请问你安装成功了吗？
