还是在策略指标取值这一块做修改比较方便

平掉之后下一轮就能走到buy的逻辑了吧

可以仿照保存setting的写法自己写一个函数报存

不用的话可以删除

数据太多溢出了吧

那就请你在bargenerator里生成五分钟数据的时候打印排查一下

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/7015-qiu-da-shen-zhi-jiao-vnpyan-zhuang-mei-you-vnxtptd-cpp

请问你的问题是无法保存数据是吗？
可以在rqdata的query_history函数下打印一下row.name看看，你报错是说这个是个元组，正常情况下应该是timestamp

cta策略引擎的load_bar函数在接口拿不到数据就会去调用数据服务，你是把自带的rqdata改成jqdata了吧，请自己在修改的数据服务文件里排查吧。

那请看下appdid和authcode是不是填错了吧

注释掉localtime相关的代码即可

剥离了， 在vnpy/vnpy_ctastrategy下

1. 请问是否有多个python?
2. cta_backtester不提供tick下载，想通过图形界面下载请通过data_manager进行下载。目前可以用2.3.0的data_manager进行下载

如果你有需要的话，可以像spread_trading模块一样在策略里调用算法下单，但是要修改和考虑的地方应该比较多

可以贴一下你的报错截图
load_bar是自然日
调用过load_bar函数加载历史数据并完成初始化之后inited会变为True

请问你的VN Trader版本是？请问你这个五分钟数据是基于一分钟合成的吗？

请问你自己对软件做了修改吗？

你的日志界面有报错信息，可以参考一下

请注释掉关于localtime的代码在试试看

没有保存