配置数据服务可以像rqdata一样，策略初始化的时候拉取数据做初始化，启动策略以后也是用交易所传来的tick合成
请问你的vn.py版本是？
可以去onRtnDepthMarketData函数一下timestamp看看
没有硬性规定
巍岱 wrote:
看来官方下班了，折腾了大半天我总结一下吧
algo_engine.send_order里应该有两个问题，首先是long_pos的值给了short_pos，导致holding.long_pos一直是0，这导致了开平的判断错误，但不影响order的成交，感觉开平从始至终都没有用
然后是volume是一个绝对值传进来的，不可能小于零，而short_pos是小于零的，所以感觉available也应该被绝对值一下，之后比较才有用，所以修改
if direction == Direction.LONG:
available = abs(holding.short_pos - holding.short_pos_frozen)
这样改后起码程序运行达到了预期的结果。
希望官方还是能够给个最终方案，多谢！
OKEX价差下单的时候请不要选开平，留空就好了。
报错可能是因为OKEX统一账户接口默认单向持仓，所以所有合约的contract.net_position都是True(即不需要开平转换)，所以OffsetConverter通过update_position更新仓位的时候会被is_convert_required判断打回去，所以send_order里获取的available会是0。但是OKEX支持净仓，下单应该只填方向不填开平。
可以基于示例策略给的例子根据自己需求来改写
正常重连应该是这样：
报错里有说去Edit->Global Configuration...->API->Settings菜单下检查“Enable ActiveX and Socket EClients”吧
请打印一下收到的Tick数据，看看是因为流动性原因没有Tick推送，还是合成的时候有问题。
可以按照图上修改试试看
可以去对应文件夹下看看是否有该模块，如果没有应该是没安装完全，可以卸载重装
胖虎 wrote:
想请问下vnpy里有没有资金费率查询的接口呢？
没有的
提示"投资者未在交易所开户"的话,请联系期货公司，不同期货公司的填写规则也不同。
另外PaperAccount是实盘账户用于进行本地化模拟化交易的，如果做穿透式测试的话只能连接CTPtest接口。
可以参考示例策略里的multi_timeframe_strategy策略
可以看一下拒单的具体报错信息。
有一些测试环境是没有行情的。
具体测试环境要做的操作请联系期货公司，有些只要登录成功就通过测试了。
可以试着用run.py打开看看。如果不行就网上搜一下怎么解决这个报错吧
你全局配置里的driver把mongodb填成了DAFADSADSADSADSADSA吧
可以自己去vnpy.app.cta_strategy.backtesting里看。
回测的时候，显示的委托记录都是从limit_orders里拿的。如果发限价单都会被放进limit_orders里，如果发停止单，要价格满足触发条件之后才能被放进limit_orders里。所以没有满足触发条件的被cancel_all撤掉的停止单委托在CTA回测模块的委托记录里是找不到的。
这是发出交易信号，不保证成交。请看下委托记录是否发出委托，如果委托下单了，但是如果行情不满足条件，下个bar推进来的时候策略就会把单子给撤了。
