细粒度挂撤单可以参考一下【进阶课程】-【CTA策略】的课时29【委托控制】

可以自己在datarecorder里面打印排查看看了

可以，期货需要申请穿透式测试接入 https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru
股票需要通过三方采购接入 https://www.vnpy.com/forum/topic/1947-vn-pykuai-su-ru-men-5-agu-zheng-quan-xtp

没有，这样就变成未来函数了

用print打印变量，station启动会把打印内容输出到【交易】界面的右侧的

可以参考这个PR再试试看https://github.com/vnpy/vnpy_tap/pull/16

首先可以看看读取的数据量是否一致，设置的滑点手续费等参数是否一致
如果都一致，可以自己打印策略变量和策略状态进行打印排查

on_trade/on_tick都可以自己打印看看是否符合你的猜想

你截图上不是query_contract吗？

自己在策略引擎里打印排查看看就知道了

组合策略模块

可以参考vnpy_ctp自行编译封装看看

正常分次成交情况下，应该每一次都会收到on_trade推送，应该首先在on_trade下打印排查这个问题
不清楚你策略的具体逻辑，如果想开仓后立即挂单，可以在on_trade下进行委托

edit_strategy的时候update_setting了呀

股票是每3秒一个TICK，对应4000只票，平均到每秒大概才1300个TICK。

核心在于用户自己在策略中写的计算逻辑耗时，而不在于框架本身

可以自己打印排查看看

是不是配置了tushare数据服务，没有对应的数据权限

goldencat wrote:

是的，我也是windows10
python -m veighna_station试试看

可以打印排查一下是否是收到非交易时段tick导致的

可以贴一下报错截图