楼宝梁 wrote:

xiaohe wrote:

应该对比一下时间戳吧
我就是比的同一时间，不超过五分钟吧。可是实际成交量差了好多倍。
请问到底是同一时间还是有五分钟时差？
vn.py的tick都是ctp接口推过来的

请自己策略内打印技术指标和策略逻辑观察策略的状态

下单只下buy/sell
t+1的问题可以参考示例策略dual_thurst_strategy自己创建一个变量记录一下今天的交易状态再判断是否下单

请打印传进来的bar或者bar.datetime，这样会直观一点。
多周期策略请参考示例策略multi_timeframe_strategy

https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/no_ui/run.py
可以用no_ui脚本试试看

vt_orderid是vnpy的本地订单id

你的时间格式和填的默认的格式不同，默认时间格式为"%Y-%m-%d %H:%M:%S"，对应的是"2017-1-3 0:00:00"

可以参考4楼

应该对比一下时间戳吧

dharma wrote:

请问手动下单显示的接口是PAPER，自动下单显示接口是CTP，如何统一
取消勾选paper_account模块

quickfix用不到的话，可以不用管它的。
如果要用的话，应该要自己装编译环境，从源代码编译下了

vn.py目前的ctptest穿透式测试版本是6.3.16，如果api版本不同，就会报4097了

可以自己底层打印一下观察一下可以录制和不可以录制的品种底层输出的不同看看

下载数据需要接口提供历史数据或者配置了RQData才行的，如果下不到可以通过data_manager导入本地数据
https://www.vnpy.com/docs/cn/data_manager.html

二次开发可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2953-er-ci-kai-fa-hou-geng-xin-wen-ti

检查一下自己的设置吧

那就请关掉360再打开就行了

可以看一下环境是不是用错了
如果没有行情也可以去接口订阅和接收行情的地方去打印一下看看问题出在哪

可以去github上看一下PR2860

你数据库已经用data_manager导入数据之后回测就可以直接用，无需额外下载，下载是去接口下或者用RQData下。如果没有RQData服务，交易所也不提供历史数据，自然下不了