委托信息不会进行缓存，会在登录的时候去接口查询，但是只能查到下出去的单，如果订单状态是提交中这一类还在本地状态中的订单的话，是查不到的
是有时区信息的，可以自己打印一下。
如果通过data_manager导入的话也是会加上时区信息的
如果做穿透式测试的话，有些环境是没有行情但可以下单的，具体测试内容请咨询你的期货公司了。如果期货公司反映他们的环境是提供行情的，那么建议可以去接口底层打印一下看看
付费的万得和聚宽同花顺这类数据接口都可以，但是好像都得上万。免费的tushare好像可以
可以贴一下报错信息
不是这么用的，要交易请求类函数（buy/sell/short/cover/cancel_order）下单，接口send_order函数发单，交易所才会收到的
你是要做穿透式测试还是连接simnow账户？连接模拟账户用ctp接口，ctptest接口是做穿透式测试用的
有些穿透式测试环境是没有行情的
这个warning不影响使用的
可以自己模拟试试看。
若在非交易时间发单，服务器收到这个委托会推送一个拒单的委托回报。
但是请注意，在策略层，如on_bar（）函数里面第一个逻辑如果是self.cancel_all()，就会清空未成交的委托（包括本地停止单，限价单），保证当前时间点委托状态是唯一的。
可以参考一下示例策略pair_trading_strategy吧
本地停止单是以涨跌停价或者盘口五档（没有涨跌停时）的价格发出的，一般都会成交的。可以去看check_stop_order函数，如果超价市价单下出去了，这个停止单就从停止单列表里删掉了，然后状态才变成已触发，之后的就是限价单的操作了
如果时间戳相同是会覆盖的
不知道修改了哪里，可以在ctp_gateway的send_order函数中打印一下ctp_req，然后用run.py或者在cmd中运行python -m vnstation打开VN Station尝试策略下单和手动下单，看看底层输出的ctp_req有什么不同；
可以检查：开平是否写了、价格是否小数点正确、数量是否为整数、交易所是否选对了
可以自己底层打印一下看卡在哪了
你参考一下5楼吧
可以在cmd中用python -m vnstation 打开看看底层是否有报错
ContractData的size和pricetick
vn.py默认是基于净仓交易的，从图上也能看出，如果有今仓，默认直接开仓。如果没有今仓，就默认先平昨仓再开仓了
