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没有啊,个人应用习惯不同,像你图上贴出来的交易记录,你四月到七月那一笔,要到七月交易了才算盈亏。但是逐日的话,体现的是你当时持有的pnl啊,每天行情是不同的

为了更直观的评估策略的整体效果

逐日盯市和逐笔成交计算结果是会有些差别的,论坛上社区分享的代码仅供参考,不属于vn.py本身的代码,请确保自己完全理解运行逻辑后再使用。所以计算结果可能需要自己对比一下成交记录和行情进行排查了。
请问100个量级意思是?

你这两笔手动下的ag2103交易所都填的CFFEX,后面26分策略下的那一个是不是下了以后没成交被策略撤了

有截图吗?

但是如果没有用到am,建议还是去掉关于am的代码。如果有tick推送,没有on_bar推送,建议可以print一下tick对照bg看一下为什么没有生成bar,在哪一步逻辑判断时被拦下来了

可以上Quandal,Bloomberg,路透看看吧。ib好像可以买数据的吧

你的打印逻辑有问题,初始化时,self.trading状态为false,即使满足交易条件,也不会发出信号。

那可以试一下这个

这个可以打印self.pos进行排查,可以检查一下初始化之后的self.pos是否与当前持仓一致

应该是你有仓位以后,策略走到平仓逻辑去了。已撤销的意思应该是本地停止单的条件没有满足,而且应该都是被你的策略主动撤单的。

vnpy的datarecorder模块直接就载入到数据库中了https://www.vnpy.com/docs/cn/data_recoder.html

过了一会以后还是这样吗?
我的是有的

description

那么可以去掉关于am的代码,有可能是因为am判断不满足直接return了。如果没有tick推送,可能是品种交易不活跃导致tick不更新,以至于没有生成bar。既然有tick推送,可以结合过来的tick和bargenerator看看是否成功合成了bar(也可先在on_bar打印看看是否有bar推送)。

应该不是bm是bg吧。只要一个update_tick就行。多时间周期策略写法可参照vnpy.app.cta_strategy.stratgies.multi_timeframe_strategy

在电脑的“设置”-“系统”-“显示”处将屏幕分辨率修改成1920x1080应该就可以了。如果使用1080的分辨率仍显示不正常,则在电脑的“设置”-“系统”-“显示”处将缩放比例改成100%缩放就可以了。

可以在cmd用python -m vnstation命令打开vnstation看看是否有报错信息

  1. 那么你所说的期货的标的接受不到数据的具体情况是怎样的呢?
  2. 你的策略里需要用到am计算指标吗?如果不需要,不用am就行了。如果需要,am的size需要大于你计算指标的参数的
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