可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3817-an-zhuang-vnstudio-2-1-4shi-bai-qing-xie-zhu-xie-xie-yi-wai-tui-chu-dai-ma-:1073741515
https://www.vnpy.com/forum/topic/2078-qing-wen-xia-bu-neng-an-zhuang-vnstudioshi-shi-yao-yuan-yin-yao-zen-yao-jie-jue
https://www.vnpy.com/forum/topic/2376-vnstudio-2-0-9an-zhuang-chu-cuo-xin-an-zhuang-liao-xi-tong-ye-shi-mei-yong-qiu-jiao

报错没有plotly, 应该是因为2.1.4图形显示从matplotlib换成了plotly。可以打开cmd执行pip install plotly命令手动安装试试看启动还报不报错

你标红的是一分钟的ohlc,可以看一下你自己的截图，9：00-9：14里的open不就是9：00的开盘3794，high不就是这15个high里的最高3803.0,low不就是15个里的最低3788，close不就是9：14的收盘3794吗？

这期间应该只有4.28-7.24那笔交易，vnpy计算方法是逐日盯市场不是逐笔成交的，5.6-6.8还持有没有交易的状态，那么那时应该只有holding_pnl没有trading_pnl。
要是想改成逐笔成交计算可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2107-vn-pyshe-qu-jing-xuan-14-liang-hua-ce-lue-ping-gu-de-xian-wei-jing-:zhu-bi-dui-chong-tong-ji-shang
https://www.vnpy.com/forum/topic/2227-vn-pyshe-qu-jing-xuan-15-liang-hua-ce-lue-ping-gu-de-xian-wei-jing-:zhu-bi-dui-chong-tong-ji-xia

你这打印的是合成的15分钟的bar吗？

可以去原帖看一下，楼下好像有补充的

用的哪个接口？

不清楚你看的教程，连接simnow可自己去申请账号根据文档登录。ctp_connect.json是保存已配置的登录信息的json文件

可以自己去接口print看看

vnpy.app,paper_account

这个应该不影响运行的

勾选了paper_account模块

有些测试环境就是没有行情的

对应字段修改一下就好了吧

应该是数据掉包了，报错里有说Missing value for bid_price_2.

不清楚逻辑代码怎么写的。如果只是刷新策略参数的话，2楼的方法应该可以了吧。

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】

原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-12-11
 

更新日期：2020-12-11
 
针对许多初学者在刚开始使用vn.py时，容易遇到的各种常见问题，整理了这份FAQ文档，后续也会持续保持更新。
 

软件安装和基础使用

【Q】阅读和开发vn.py相关的代码，推荐怎么选择Python版本和IDE工具？

【A】建议使用vn.py官方打包的Python发行版VN Studio作为Python环境，同时使用Visual Studio Code（安装Python和Pylance插件）作为IDE工具。

对于新手来说，尤其不推荐使用PyCharm，作为针对大型Python项目的PyCharm，使用时需要用户对运行环境进行大量细节配置，不熟悉的人很容易在各种地方出错，浪费大量时间去爬坑。

对于经验丰富的老手来说就无所谓了，选择自己最熟悉的Python版本和IDE工具就好。

CTP期货接口

【Q】已经连接登录了CTP接口，但是在VN Trader主界面，左上角的编辑框中输入合约代码后，为何回车无法订阅行情？

【A】请检查合约代码是否输入正确，国内4家期货交易所的合约命名规则有所区别，vn.py内部全部采用官方命名，举例来说：

• 中金所：IF2003
• 上期所：au2003
• 大商所：m2003
• 郑商所：TA003

请注意以上命名中的英文字母大小写，以及年月的数字。

【Q】连接SimNow的CTP服务器，主界面左下角日志区域没有任何输出信息，或者出现4097错误？

【A】可能有以下几个原因，请按顺序排查：

1. SimNow提供两套环境，其中第一套仿真**实盘环境只能在交易时段使用（9:00-15:00），第二套仿真测试环境**只能在非交易时段使用（所有其他时间）；
2. 第一套环境中又分为三组服务器，vn.py只能连接第二和第三组服务器（支持穿透式验证的版本），不能连接第一组；
3. 由于运维方面的原因，SimNow服务器有时会出现停机维护的情况（2019年之后尤其频繁），此时只能等待到下一个交易日再尝试。

【Q】CTP接口报错：“交易服务器授权验证失败，代码：63，信息：CTP：客户端认证失败”是怎么回事？

【A】这个报错是因为登录时，填写的穿透式认证的产品名称和授权码错误。如果是实盘账户请联系期货公司确认，如果是SimNow账户请使用下面的配置（来自SimNow官网）

• 产品名称：simnow_client_test
• 授权编码：0000000000000000

【Q】申请穿透式接入时，期货公司要求提供AppID，请问AppID是什么？

【A】AppID是一个由用户提供的交易程序的代码，具体怎么写可以参考这篇文章：《看完这篇，彻底搞定期货穿透式CTP API接入》

【Q】行情订阅失败，说找不到合约，请问这是怎么回事？

【A】查找合约可以点击主界面的顶部菜单栏的【帮助】->【查询合约】打开对话窗口：

• 在对话窗口的搜索框中输入想要交易的合约代码的一部分，搜索全部相关的合约信息；
• 或者将搜索框留空，直接点击搜索，则会显示当前已连接的交易接口所能交易的全部合约。

通过搜索出来的结果，即可判断合约代码的正确写法。

同时两种比较常见的出错原因：

1. 代码名称写错，比如【RM101.CZCE】可能打成了【rm101.CZCE】。
2. 找不到该合约，比如说已退市的合约或者是账户权限外的合约。像SimNow账户就不支持期权仿真环境，所以SimNow账户是找不到期权合约的。如果需要的话，可以去支持期权仿真环境的期货公司申请试用账户。

【Q】CTP/CTPTEST接口在登陆时报错：“交易服务器登录失败，代码：3，信息：CTP：不合法的登录”，是怎么回事？

【A】这个报错是典型的账号密码错误，可以检查一下是否输入错误：

1. 对于SimNow环境，账号是填写InvestorID（纯数字），而不是网站注册时填写的账号（手机号）；
2. 如果确定没有输入错误的话，那么请检查是否服务器的地址配置产生错误了（比如测试和生产环境搞混）。

RQData数据服务

【Q】RQData中的连续合约数据，提供88、888、99等多种类型，做CTA策略回测应该用哪个？

【A】首先是数据的区别，以股指IF合约为例：

• IF88：简单将IF股指期货每个主力月份的量价数据进行拼接，未做任何平滑处理，在主力合约换月时数据会有跳空的现象，因此该数据只适合日内CTA策略的回测（收盘无持仓）；
• IF888：在IF88数据的基础上，当主力合约换月时记录换月的价差金额，并对之前的历史数据全部加上或者减去该价差，进行平滑处理，因此该数据适合隔夜CTA策略的回测（收盘有持仓）；
• IF99：由所有可交易品种的数据，以累计持仓量进行加权平均后，得出的指数数据，由于其在现实中不可交易（交易所并不提供指数合约），因此不推荐使用该数据进行回测，可用于某些数据模型的研究。

具体细节可以参考米筐官方的RQData文档页面。

【Q】RQData报错：this license is only allowed to access through the education network，请问这个该怎么解决？

【A】这个报错说明使用的是学生账号，只能在校园网环境下使用。如果已经使用的是校园网络，但仍报同样的错，应该是ip地址不在的RQData网段池里，建议联系RQData的工作人员进行添加。

【Q】RQData报错：rqdatac.share.errors.QuotaExceeded: Quota exceeded，请问这个是什么情况？

【A】这个报错说明目前该账户同时登录的次数超过了限制。对于付费用户，RQData默认允许同时有3个连接登录，对于试用账户则只有1个了。请关闭其他连接了RQData的进程后，再次尝试即可。

CTA策略交易

【Q】我自己开发的策略，应该放到什么目录？

【A】CtaStrategy和CtaBacktester两个模块，在启动时都会自动扫描加载VN Trader运行时目录（主界面窗口顶部标题栏的路径）下的strategies目录中的策略文件。

默认情况下，运行时目录是当前操作系统的用户目录，假设你的用户名为abc：

• Windows系统

• • 用户目录为c:\users\abc；
  • 策略应该放在c:\users\strategies中

• Linux/Mac系统

• • 用户目录为/home/abc
  • 策略应该放在/home/abc/strategies中

【Q】启动CTA策略模块时，弹出报错json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line xx column xx (char xxx)，应该该怎么解决呢？

【A】首先请删除C:\users\administrator.vntrader文件夹里对应的json文件：

• cta_strategy_setting.json
• cta_strategy_data.json

注意，这里的administrator应该是你的Windows操作系统用户名。删除后重启VN Trader即可。

如果后续再次出现该错误，请检查策略代码中，是否有把str、bool、int、float类型以外的变量名称写到了parameters列表中，这四种类型以外的变量由于无法通过json序列化会导致保存策略状态出错（损坏json文件）。

历史数据和数据库

【Q】vn.py支持哪些数据库？对于用户来说应该怎么选择？

【A】目前一共支持四套数据库：SQLite、MySQL、PostgreSQL以及MongoDB。其中SQLite、MySQL和PostgreSQL属于SQL类数据库，MongoDB属于NoSQL类数据库。

从各自的特点看：

• SQLite：采用单一本地文件来保存数据，用户无需安装任何软件即可使用，也是vn.py默认使用的数据库，推荐绝大部分刚上手的用户使用（无需做任何配置）；
• MySQL：互联网时代使用广泛的数据库，需要额外安装运行MySQL数据库服务（可以选择本机或者独立服务器部署），推荐需要同时运行多个VN Trader进程访问数据库，且有一定SQL经验的用户使用；
• MongoDB：基于类似Json格式储存的文件型数据库，其查询语言比起SQL更加适合交易员的胃口（易上手），同时速度性能比起MySQL有一定优势，推荐需要同时运行多个VN Trader进程访问数据库，且不会SQL的用户使用；
• PostgreSQL：功能强大的开源数据库之一，比起MySQL支持更复杂的查询语法和数据格式，但同样也需要大量的时间来学习和配置，只推荐对其已有丰富使用经验的用户使用。

关于数据库的具体配置方法，请参考官网文档。

【Q】手头已有从其他来源（淘宝购买、软件导出等）获取的CSV格式的K线数据，如何导入到vn.py中用于策略历史回测分析？

【A】注意：最新版本中已将之前的CsvLoader模块的功能，合并到了DataManager模块中。

操作流程如下：

1. 在VN Station中启动VN Trader Pro时，勾选加载DataManager应用模块；
2. 打开VN Trader主界面后，点击顶部菜单栏的【功能】->【数据管理】，打开DataManager窗口；
3. 点击右上角的【导入数据】按钮，弹出对话框【从CSV导入数据】；
4. 点击【选择文件】按钮，在弹出的对话框中选择要导入的CSV文件路径；
5. 在【合约信息】栏目下，配置要把数据放到其中的目标数据库，注意周期只支持：MINUTE（1分钟线）、HOUR（1小时线）、DAILY（1日线）、WEEKLY（1周线）；
6. 在【表头信息】栏目下，根据CSV文件内的表头进行匹配，注意如果是英文大小写必须完全一致；
7. 在【格式信息】栏目下，对日期时间戳的字符串格式进行匹配，大部分情况下注意分隔符（如年月日用“-”还是“/”）以及日期时间之间是否有空格就够了；
8. 点击【确定】按钮执行导入操作，导入过程中界面会假死，通常耗费几秒到十几分钟的时间（视乎数据量）；
9. 完成后点击右上角的【刷新】按钮，即可查询数据库中当前该合约的数据范围情况。

其他应用模块

【Q】启动VN Trader时，报错zmq.error.ZMQError: Permission denied，请问如何解决？

【A】出现这个报错是因为ZeroMQ使用的端口冲突了。在VN Station中配置VN Trader的加载模块时请注意，ExcelRtd、RpcService都需要用到ZeroMQ，因此同时加载就可能导致冲突情况。建议在使用的时候，只加载自己需要用到的模块即可。

建议可以print一下看看当时是否有tick推送过来

template里buy函数默认是offset为None,自己在算法里写offset方向就行了吧

ctptest是做穿透式测试用的https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru