可以用示例策略试一下是否还是一样的情况

1. datarecorder里填写名字应该是nr_11_12.LOCAL，不用加-spread。把名字改回来然后在vnpy_datarecorder.engine.process_spread_event打印就能看到收到的价差tick数据；
2. 价差在setting里就是这么显示

把sleep时间调长一点即可

建议把其他python卸载再重新安装veighna_studio

升级一下vnpy_mongodb吧

写TTS
报4097的话可以看看是否同时选择了其他c++的接口

vnpy.trader.database里第一个函数就是convert_tz。不用这个方法的话也可以通过升级pandas至1.5.0试试看

如果只基于on_tick交易，需要用jupyter回测

可以自己去对应engine的process_trade_event函数里打印看看

on_trade中的trade.price就是成交价格
官方版本不提供策略内资金查询

把其他python卸载掉，然后再重新一键安装即可

可以参照3.3.0的修改
from vnpy.trader.utility import ZoneInfo
CHINA_TZ = ZoneInfo("Asia/Shanghai")
datetime=dt.replace(tzinfo=CHINA_TZ)

看上去vnpy没安装成功，建议还是一键安装吧。如果非要手动安装可以把现在这个python卸载掉然后参考项目文档重新手动安装https://www.vnpy.com/docs/cn/windows_install.html#id7

连接CTP接口，然后通过spread_trading模块创建价差再通过data_recorder模块录制即可

可以把am的size调长

可能是收到非交易时段tick然后被bg里的update_tick函数中的逻辑过滤了，可以在process_tick_event函数里过滤掉非交易时段的tick

把策略逻辑写在on_tick里即可
回测的时候interval选择TICK即可

可以在engine的process_tick_event函数里过滤掉非交易时段的tick试试看

是否有多个python环境

不使用tts的vip环境的话，直接连接TTS接口即可。如需使用tts的vip环境，复制vnpy_ctp.api下的行情dll覆盖vnpy_tts.api下的同名dll即可