get_order是从接口收到的委托信息推送，停止单缓存在本地还没有发出

发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-05-16
 

上周五发布了VeighNa的3.1.0版本，本次更新的主要内容是升级了若干依赖库到对应的Python 3.10新版本，解决之前版本中出现的warning提示等问题。

对于已经安装了VeighNa Studio 3.0.0的用户，可以使用快速更新功能完成自动升级。对于没有安装的用户，请下载VeighNa Studio-3.1.0，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：

https://download.vnpy.com/veighna_studio-3.1.0.exe

自动更新功能

考虑到许多用户可能是第一次使用VeighNa Station重构后的自动更新功能，这里做个简单的演示说明。

启动VeighNa Station后，可以通过标题栏上的版本号确认当前的Station版本：

在左侧导航栏找到【更新】标签切换页面，此时可以先点击页面左下角的【检查】按钮，查看当前本地VeighNa Studio内已安装的三方库版本：

点击右下角的【更新】按钮后，会自动连接服务器获取目前VeighNa相关模块已发布的新版本号，并使用子进程对逐个模块执行更新升级，更新过程中的日志信息会输出在右侧的监控区域：

更新完成后会自动弹出对话框提示重启，此时需要手动关闭VeighNa Station来完成重启操作。

如果发现有部分模块更新失败或者出错的情况，可以尝试再次点击【更新】按钮执行任务。对于持续失败的情况，建议选中复制右侧日志区域里的相关日志信息后，在社区论坛的【安装指南】板块咨询求助。

依赖库升级

tzlocal升级到4.2

不少同学在论坛反馈了上个版本中遇到的这个get_localzone().zone函数warning提示：

背后原因是在时区相关的定义和转换上，从Python 3.9版本开始新增了zoneinfo内置库用于替代之前社区维护的pytz三方库，两者之间的API设计有所区别。

本次更新中将tzlocal库升级到了4.2版本，同时将get_localzone().zone替换为新的get_localzone_name函数解决了上述问题。

pymongo升级到4.0

在之前版本的pymongo中，由于需要使用collection.replace_one函数来保证主键（vt_symbol、interval、datetime）约束下的数据更新，只能采用逐条数据写入的方式，导致vnpy_mongodb模块的K线和Tick数据的写入性能相当差。

感谢社区dyllanwli贡献的数据批量写入功能，基于pymongo新的4.0版本中引入的bulk_write函数，写入时间和读取速度相对之前有了显著提升。

CHANGELOG

新增

1. 新增恒生云UF2.0证券仿真环境交易接口vnpy_uf（仅限Python 3.7）
2. 新增火象投教仿真环境交易接口vnpy_hx

调整

1. 升级tzlocal库的版本到4.2，消除get_localzone()函数的warning
2. 完善代码中函数和变量类型提示
3. 使用QtCore.Signal代替老的QtCore.pyqtSignal
4. 优化vnpy_rohon接口的委托成交相关细节功能
5. 更新vnpy_xtp到2.2.32.2.0版本XTP API，支持上交所新债系统
6. 优化vnpy_mongodb的数据写入速度，基于pymongo 4.0版本的批量写入功能
7. 增加vnpy_ctp对于委托函数返回值为非0（请求发送失败）状态的处理
8. 对vnpy_ctastrategy和vnpy_ctabacktester的策略模板下拉框中内容，改为基于首字母排序

修复

1. 修复vnpy_optionmaster模块希腊值监控组件的数据刷新问题
2. 修复vnpy_mongodb由于时间戳的时区信息缺失，导致的数据加载范围问题
3. 修复vnpy_tts的sdist源代码打包缺失lib文件的问题
4. 修复vnpy_rqdata由于查询返回数据为NaN导致的解析问题
    

在on_stop_order里移除了

json文件只记录策略持仓，所以手动下单需要手动修改。
如果不想读取json文件里的数据，可以手动删除对应json或者自行修改engine.py

那可以使用净仓交易模式https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

合约查询找不到说明接口不支持了

可以自己打印排查看看

使用CTA策略模块即可

可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html
https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_backtester.html

你on_bar已经收到1分钟的bar了，可以直接用了，不需要update_bar了。
多周期策略请参考vnpy_ctastrategy.strategies里的示例策略multi_timeframe_strategy。

这个没有做保存CSV了，可以自己通过脚本获取输出了

main_engine.get_all_contracts()

回测的话是你选择时段的最后一根为止（如果数据库里有的话），实盘是到你请求的时间为止做为end（如果数据库里有的话）

turnover的报错是因为2.5.0以后数据库更新了turnover字段，但是你的sqlite没有更新字段，删除用户名目录下的.vntrader目录下的database.db再运行即可，删除前可以做好数据库的备份。

可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_backtester.html#id6

是因为你没有安装talib的c包，就直接安装的python包导致的

一开始注册的时候设置的

是的

之前停止策略的时候会把变量缓存到json文件，再次初始化时会读取之前的json文件

基于需求自己调用相关代码即可