手动安装成功后是用run.py启动，文档有介绍https://www.vnpy.com/docs/cn/windows_install.html#id7

可以在engine process_tick_event的时候过滤掉非交易时段的tick

请问启动目录是在user/adminstrator下吗？

你的运行目录是C:\Users\Administrator，自建策略放在C:\Users\Administrator\strategies下，而不是从C:\Users\Administrator\strategies启动

你报存的数据类型是bool_不是bool

可以检查下机器能否打开www.vnpy.com网站，另外就是是否开了全局代理

如果指的是CTA策略模块的话，vnpy_ctastrategy.engine里的strategy_orderid_map里缓存了对应策略的未成交委托信息

1. ctastratey模块已经剥离了，你应该把 from vnpy.app.ctastrategy import 改成from vnpy_ctastrategy import；
2. 你应该在你的启动文件夹下创建一个strategies文件夹放置自建策略，这个文档里也有说过；
3. 你自建的CTA策略，应该通过ctastrategy模块或者ctabacktester模块加载，而不是脚本策略模块

不是正常和不正常的差别，是计算逻辑的差别。veighna是用talib计算rsi的，不清楚同花顺底层的计算逻辑。但猜测可能是计算size的不同导致的细微差别，因为veighna一直是am的size长度（默认100）计算的，但是同花顺可能不是等长数列计算的。但是到了后期，估计同花顺的计算的数据长度也变长了，所以差距就变小了。

"找不到数据服务驱动vnpy_，使用默认的RQData数据服务"是因为没有配置数据服务，不影响运行
invalid port是不是没有填端口

这个是价差算法的执行价格，不能保证成交

load_tick函数和load_bar函数底层逻辑是不同的

可能会收到非交易时段的脏数据，系统的缓存也会越来越大

对“VeighNa 3.0新特性解析”感兴趣的话可以扫一楼二维码看回放的

报错用户在线会话超出上限是触发流控了吧

具体细则可以咨询一下开户的期货公司

请问你QtPy版本是？

下停止单返回的是StopOrder.stoporder_id，on_order/on_trade返回的vt_orderid是StopOrder.vt_orderid

超过一定数量会的

不是安装问题的话，请针对自己的问题单独开个帖，详细描述自己的问题，最好附上完整报错信息